20231202-国元证券-股指期货基差跟踪周报_基差继续走弱_IC_IM贴水率超6__8页_1mb

报告总结

1. 市场表现回顾

本周现货市场分化，小盘指数优于大盘。上证50累计下跌1.63%，沪深300累计下跌1.56%，中证500微跌0.06%，中证1000收涨0.24%。

2. 基差情况

基差持续走弱，IC和IM贴水率扩大，当季合约年化贴水超过6%。剔除分红后的年化基差率为：IH 143%、IF 128%、IC -608%、IM -735%，显示IC和IM深度贴水。

3. 持仓量变化

11月日均持仓，除IM外多数减仓；12月首个交易日，IH和IF持仓量显著增加，IC减仓，IM继续增仓。

4. 各合约分红点位

各合约存续期内剩余分红点位包括：IH季月合约2662点等；详细数据需参考图表和表格。

5. 高股息率股票跟踪

列出高股息率个股如陕西煤业（9.42%）、通威股份（8.43%）等，并提供三季报分红派息信息；具体列表在报告图表中。

6. 风险提示

报告基于历史数据和模型测试，历史回测结果不代表未来收益，模型可能因环境变化失效，仅供参考。