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长江期货研究咨询部“趋势之星”策略组合总结

核心内容概览

“趋势之星”策略组合是长江期货研究咨询部推出的一款期货投资策略产品，旨在通过基本面与技术面的综合分析，为投资者提供品种关注与交易建议。该产品为推广版，发布时间滞后三天，不作为及时交易参考。产品风险等级为R3，投资者需自行判断是否采用报告内容并承担相应风险。

主要观点

品种趋势跟踪

• 重点关注品种：螺纹钢2301，关注度为★★★★，表示为当前重点跟踪对象。
• 退出品种：沪铝2211、花生2301，不再作为当前策略组合关注对象。
• 关注策略：推广版内容不提供具体目标区间与止损区间，需参考付费版获取详细信息。

品种解读

螺纹钢2301：

• 基本面：国内政策持续发力，专项债资金有望拉动基建投资增速提升；钢联数据显示产量、表观需求和库存均有所改善；成本端焦炭价格持平，铁矿与废钢跟随钢价调整，成本有所松动。
• 策略预期：受国内疫情多点散发影响，短期需求向上弹性不足，但期货估值偏低，库存仍在去化，产业链负反馈不顺畅，预计震荡运行为主。
• 技术面：关注日线低点支撑，建议投资者关注3460-3480区间，以及3400-3420附近支撑力度。

资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 最大回撤值：3480 - 3400 = 80点
• 最大仓位：50万元 * 1% / (80 * 10%) = 6.25手，建议保持在6手以内。
• 资金分配建议：单品种资金占有率控制在总资金的30%以内，以分散风险。

关键信息

产品逻辑

1. Step1: 品种筛选
   利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种。

2. Step2: 基本面方向选择
   通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种。

3. Step3: 构建模拟组合
   在基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

模型跟踪品种

包括以下品种：

• 股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢
• 金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料
• EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉
• 苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、红枣

风险提示与免责声明

• 本报告仅供参考，不构成投资建议或要约。
• 投资者应结合自身目标与财务状况独立判断，自行承担风险。
• 信息来源于公开资料，长江期货不保证其准确性与完整性。
• 报告内容可能随时修改，投资者应关注更新。
• 任何机构或个人不得擅自翻版、复制、发布或引用报告内容，否则将追究法律责任。

公司信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430071
• 电话：（027）65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn

产品经理信息

• 姓名：赵丹琪
• 执业编号：Z0014940
• 联系电话：(027)65261394
• 邮箱：zhaodq1@cjsc.com.cn