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长江期货研究咨询部产品总结

核心内容概述

本报告由长江期货研究咨询部发布，旨在为投资者提供关于“趋势之星”策略组合的分析与建议。报告包含重点关注品种、退出品种、产品逻辑、风险提示及免责声明等内容，强调投资者需自行判断并承担相应风险。

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一、产品基本信息

• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字[2014]1号
• 产品经理：赵丹琪
• 从业资格号：Z0014940
• 联系方式：
  • 电话：(027)65261394
  • 邮箱：zhaodq1@cjsc.com.cn

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二、产品风险说明

• 风险等级：R3（中等风险）
• 产品性质：推广版，后续三天发布，不作为及时交易参考
• 数据来源：文华财经交易软件及同花顺iFind数据库
• 策略特点：
  • 推荐品种可能具有对冲关系
  • 单品种交易机会的不确定性风险可能高于策略组合
  • 建议投资者将单品种资金占比控制在总资金的30%以内
• 止损与目标区间：
  • 目标区间分为短期和波段目标
  • 达到短期目标后建议降低关注资金并调整止损
  • 具体区间信息需查看付费版

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三、重点关注品种

品种	方向	关注度	关注区间	目标区间	止损区间
玻璃2301	多头关注	★★	【详情请见付费版】	【详情请见付费版】	【详情请见付费版】
白糖2303	多头关注	★★★★	【详情请见付费版】	【详情请见付费版】	【详情请见付费版】

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四、品种解读

玻璃2301

• 基本面分析：
  • 宏观层面，10月经济数据疲软，消费和地产需求拖累明显
  • 供给端，总在产日熔量连续三周维持在164240吨/日
  • 需求端，价格偏弱整理，部分区域价格松动，市场成交一般
• 技术分析：
  • 关注左侧0.618黄金分割支撑位

白糖2303

• 基本面分析：
  • 因市场担忧印度出口受限，原糖价格一度突破20美分/磅
  • 中期来看，巴西甘蔗制糖比例处于高位，预计明年4月后增产
  • 印度和泰国新榨季预期增产，市场前景不乐观
  • 国内进口利润倒挂，但进口量仍高，产量预计小幅增加，缺乏上涨动力
• 技术分析：
  • 关注日线级别次要低点支撑力度

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五、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 关注区间与支撑力度：
  • 螺纹05合约关注区间：3460-3480
  • 关注支撑区间：3400-3420
• 最大回撤值：3480-3400=80点
• 最大仓位计算：
  • 50万元 × 1% / (80 × 10%) = 6.25手
  • 建议最大仓位保持在6手以内
• 温馨提示：
  • 单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%
  • 本报告不构成确定性判断，投资者需制定合理资金管理计划

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六、产品逻辑介绍

1. Step1：品种筛选

   • 利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种

2. Step2：基本面方向选择

   • 通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选方向一致的品种

3. Step3：构建模拟组合

   • 在基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合

4. 模型跟踪品种（部分示例）：

   • 股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖

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七、风险提示

• 本报告仅供参考，不构成任何投资建议或要约
• 投资者需结合自身投资目标和财务状况自行判断
• 投资者需自行承担使用本报告所产生的风险
• 公司及员工不承担任何法律责任

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八、免责声明

• 本报告信息来源于公开资料，公司不对信息的准确性或完整性做任何保证
• 报告内容可能随市场变化而修改，无需提前通知
• 报告观点、结论和建议仅供参考，不构成对期货价格涨跌或市场走势的确定性判断
• 报告内容不得用于商业用途，未经授权不得复制、发布或引用

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九、公司总部信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430071
• 电话：(027)65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn