量化基金业绩跟踪：私募指增超额均值连续第二周为正-240626-西部证券-10页_2mb

金工量化周报（20240617-20240621）总结

截至2024年6月21日，金工量化周报对公私募量化基金的收益分布与业绩表现进行了分析。各主要策略的超额收益均值保持正值，具体表现如下：

一、指数增强策略

• 私募中证500指增平均超额收益0.45%，83.90%基金为正收益；
• 私募中证1000指增平均超额收益0.40%，79.62%基金为正收益；
• 私募沪深300指增平均超额收益0.11%，61.84%基金为正收益。

公募方面，中证500和沪深300指增超额表现相近，但整体收益不及私募。

二、主动量化

本周私募主动量化基金亏损加剧，平均收益-12.10%，仅2.19%基金盈利；公募亏损-11.00%，0.97%基金盈利。

三、市场中性策略

私募与公募市场中性基金均实现正收益，周平均超额收益分别为0.00%和0.04%，盈利率分别为58.97%和52.17%。

四、其他策略表现

除主流策略外，私募股票多空、CTA、多资产套利等多类策略表现分化，整体维持多数正收益态势。

风险提示

本报告基于基金历史数据进行分析，不构成投资建议，建议投资者关注产品跟踪误差、回撤及相关市场波动。

数据来源：私募排排网、Wind、西部证券研发中心