20230622-开源证券-量化基金业绩简报_公募指增超额为正_私募业绩增厚明显_8页_1mb

量化基金业绩总结

一、公募量化指增基金收益表现

1. 沪深300增强基金

   • 2023年5月17日以来，整体超额收益率为0.88%。
   • 2023年以来，累计超额收益率为-0.55%，其中23只基金超额收益为正，26只基金为负。
   • 排名前三位的基金：
     • 兴全沪深300指数增强A (超额收益38.5%)
     • 长信沪深300指数增强A (超额收益35.9%)
     • 中信建投沪深300指数增强A (超额收益27.7%)

2. 中证500增强基金

   • 2023年5月17日以来，整体超额收益率为0.30%。
   • 2023年以来，累计超额收益率为-1.16%，其中24只基金超额收益为正，31只为负。
   • 排名前三位的基金：
     • 华夏中证500指数增强A (超额收益33.5%)
     • 华夏中证500指数智选A (超额收益32.1%)
     • 国泰君安中证500A (超额收益26.6%)

3. 中证1000增强基金

   • 2023年5月17日以来，整体超额收益率为0.02%。
   • 2023年以来，累计收益率排名前三位的基金：
     • 建信中证1000指数增强A (46.0%)
     • 太平中证1000A (45.8%)
     • 国泰君安中证1000指数增强A (44.4%)

二、私募量化基金收益表现

• 私募量化中性策略表现：2023年以来（截至2023年6月9日），收益率为20.2%。
• 2023年5月，头部量化私募平均中性策略收益率为0.69%，月度最高收益率达3.30%，最低为-0.55%。

三、风险提示

• 投资模型基于历史数据分析，市场未来可能出现变动。
• 不同基金的表现差异显著，投资者应关注自身风险承受能力并谨慎决策。

四、法律声明

• 本报告仅供参考，不构成投资建议，投资者应独立判断并自行承担责任。
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