20160920-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作情况。报告旨在为投资者提供市场动态及投资组合参考，但需注意模型本身存在不确定性，不构成投资建议。

主要观点与关键信息

1. 融资融券市场概况

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额规模为 8958.58亿元，较前一日增长 0.31%。
• 融资余额为 8920.36亿元，增长 0.27%。
• 融券余额为 38.23亿元，增长 10.81%。
• 融资买入额为 311.24亿元，较前一日下降 2.71%。
• 融资偿还额为 287.33亿元，较前一日下降 25.12%。

2. 市场指数表现

• 深证成指上涨 0.99%，表现最好。
• 上证综指上涨 0.77%，表现最弱。
• 5日涨跌幅中，上证综指上涨 2.26%，中小板指下跌 2.93%。
• 10日涨跌幅中，创业板指下跌 0.74%，中小板指下跌 1.87%。
• 20日涨跌幅中，创业板指下跌 1.65%，中小板指下跌 3.31%。

3. 行业表现

• 表现较好的行业：家用电器 (+2.17%)、休闲服务 (+1.95%)、机械设备 (+1.36%)、商业贸易 (+1.25%)、建筑材料 (+1.24%)。
• 表现较弱的行业：国防军工 (+0.64%)、银行 (+0.65%)、交通运输 (+0.67%)、房地产 (+0.72%)、食品饮料 (+0.78%)。
• 从融资余额占流通市值比例及增速来看，化工 (+0.49%)、交通运输 (+0.31%)、银行 (+0.21%) 等行业增速较高，而 通信 (-1.49%)、建筑材料 (-1.5%)、家用电器 (-15.98%) 等行业增速较低。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名：中核科技 (+10.02%)、新力金融 (+9.99%)、光迅科技 (+8.55%)、正泰电器 (+8%)、久立特材 (+6.99%)。
• 跌幅前五名：大名城 (-4.15%)、浙江东日 (-2.3%)、广田股份 (-2.18%)、济川药业 (-1.91%)、美尔雅 (-1.41%)。
• 五日量比前五名：*ST钒钛 (6.32)、沃尔核材 (4.57)、环旭电子 (4.54)、中核科技 (4.32)、广汇能源 (3.76)。

5. 大宗交易情况

• 上一交易日，发生大宗交易的标的股票有 永泰能源、海南航空、中信银行 等共 8只。
• 例如：永泰能源 成交价 4.00元，折价率 1.01%，成交量 11431.73万股，成交额 45726.93万元。

6. 标的股票事件提示

• 停牌股票：今日共有 53只 标的股票停牌，其中 1只 今日开始停牌（碧水源）。
• 复牌股票：今日有 2只 标的股票复牌（京能电力、申华控股）。
• 大股东减持：今日有 3只 标的股票涉及大股东减持（永泰能源、中安消、兴业银行）。
• 增发事件：今日有 8只 标的股票涉及增发事件，其中 5只 股票股东大会通过，1只 董事会预案，2只 增发股份上市日。
• 限售股解禁：未来 7个交易日，共有 11只 标的股票涉及限售股解禁，包括 齐翔腾达、健民集团、中天城投 等。

7. 事件投资组合操作

• 今日操作：无建仓操作，拟平仓股票包括 大华股份、清新环境 等 2只。
• 昨日操作回顾：无具体操作信息。
• 组合收益率：上一交易日组合收益率为 0.82%，累计收益率为 94.43%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指 44.72%、41.29% 及 23.87%。

总结

本报告提供了详细的融资融券市场数据，包括融资融券余额、市场指数表现、行业涨跌幅、标的股票表现、大宗交易及股票事件提示等内容。投资者可根据这些信息进行市场分析和投资决策，但需注意模型的不确定性。