20220410-中国银河-量化基金点评_12页_1mb

报告摘要

本报告分析了不同类型的量化基金在本周、本月及年初至今的表现，重点包括指数增强型基金、主动量化基金和其他量化策略基金的超额收益、选股与择时能力，以及回撤情况。

沪深300指数增强基金：
- 本周超额收益为正比率为 15.8%，本月为正比率为 15.8%。
- 选股能力最强的是 兴全沪深300指数增强A，择时能力为正的比率为 55.3%。
中证500指数增强基金：
- 本周超额收益为正比率为 48.6%，本月为正比率为 57.1%。
- 选股能力最强的是 南方中证500增强A，择时能力为正的比率为 65.7%。
其它指数增强基金：
- 本周超额收益为正比率为 37.5%，本月为正比率为 42.5%。
- 选股能力最强的是 南方上证50指数A，择时能力为正的比率为 57.5%。

基金简称	本周超额收益	本月超额收益	TM选股	TM择时	HM选股	HM择时
兴全沪深300指数增强A	0.56%	0.41%	0.15%	-0.05%	0.26%	-0.38%
长信沪深300指数增强	-0.70%	-0.91%	0.05%	0.01%	0.03%	0.10%
南方沪深300增强A	-0.81%	-0.46%	0.04%	-0.01%	0.07%	-0.12%
华泰柏瑞量化对冲	2.08%	未提供	未提供	未提供	未提供	未提供

基金简称	本周超额收益	本月超额收益	TM选股	TM择时	HM选股	HM择时
南方中证500增强A	0.49%	-0.12%	0.13%	-0.03%	-0.21%	-0.24%
长信中证500指数增强	4.51%	0.33%	0.06%	0.02%	0.14%	0.19%
富荣中证500指数增强	4.56%	0.66%	0.07%	-0.00%	-0.10%	-0.17%
浙商中证500A	2.26%	0.51%	0.05%	-0.02%	-0.11%	-0.22%

多因子基金：
- 本周表现最好的为 长盛多因子策略优选，收益为 0.49%。
- 本月表现最好的为 长盛多因子策略优选，收益为 0.88%。
- 大摩多因子策略本周收益为 -2.55%，本月为 -2.31%。
对冲基金：
- 本周表现最好的为 景顺长城量化对冲策略三个月，收益为 0.58%。
- 本月表现最好的为 景顺长城量化对冲策略三个月，收益为 0.70%。
- 年初至今表现最好的为 华泰柏瑞量化对冲，收益为 2.08%，回撤为 1.32%。
事件驱动基金：
- 本周表现最好的为 前海开源事件驱动A，收益为 2.45%。
- 本月表现最好的为 前海开源事件驱动A，收益为 3.75%。
- 年初至今表现最好的为 九泰锐富事件驱动，收益为 1.89%，回撤为 17.12%。
大数据基金：
- 本周表现最好的为 广发百发大数据策略价值A，收益为 0.51%。
- 本月表现最好的为 广发百发大数据策略价值A，收益为 1.28%。
- 年初至今表现最好的为 嘉实腾讯自选股大数据，收益为 -8.95%，回撤为 13.44%。