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沪深300类ETF份额上升，交投活跃度普升

核心内容概述

本报告为2021年5月30日发布的ETF及量化基金周报，主要围绕指数型基金、ETF、普通指数基金、增强指数基金、主动量化基金、股票多空基金的市场表现进行跟踪分析，并汇总了近期的基金发行及上市事件。

主要观点

1. 指数型基金市场概览

• 截至2021年5月28日，指数型基金共计803只，总规模达12116.07亿元。
• ETF基金占比最高，共411只，规模达8154.80亿元，占整体指数型基金规模的67.3%。
• 普通指数基金262只，规模2679.51亿元；增强指数基金130只，规模1281.76亿元。
• 今年以来指数型基金平均收益为4.41%，其中ETF平均收益为4.07%，普通指数基金平均收益为4.32%，增强指数基金平均收益为5.47%。

2. ETF市场跟踪

• ETF最新份额为4924.25亿份，较上周减少76.85亿份；最新规模为8406.56亿元，较上周增加284.76亿元。
• ETF日均成交额为346.21亿元，较上周增加82.92亿元，交投活跃度普遍上升。
• 宽基类ETF：沪深300类ETF份额上升14.84亿份，规模上升129.75亿元；创业板类ETF份额上升3.38亿份，规模上升17.22亿元；中证500类ETF份额下降1.21亿份，规模上升7.65亿元；上证50类ETF份额上升0.34亿份，规模上升27.70亿元。
• 行业类ETF：整体份额下降127.77亿份，规模上升15.88亿元。TMT类ETF份额下降42.74亿份，规模上升9.16亿元；金融地产类ETF份额下降72.80亿份，规模下降12.34亿元；新能源类ETF份额上升0.70亿份，规模上升12.49亿元。
• 风格类ETF：份额上升43.40亿份，规模上升61.86亿元。国企类ETF份额上升，规模领先。

3. 业绩表现

• 宽基类ETF：本周收益最高为华泰柏瑞上证科创板50ETF（5.41%），今年以来收益最高为招商创业板大盘ETF（14.87%）。
• 行业类ETF：本周收益最高为汇安上证证券ETF（8.03%），今年以来收益最高为国泰中证钢铁ETF（26.44%）。
• 风格类ETF：本周收益最高为易方达中证香港证券投资主题ETF（6.30%），今年以来收益最高为华夏中证四川国改ETF（15.66%）。

4. 普通指数基金表现

• 宽基类普通指数基金本周收益最高为华润元大富时中国A50（5.06%），今年以来收益最高为交银创业板50指数A（12.50%）。
• 行业类普通指数基金本周收益最高为天弘中证全指证券公司A（7.72%），今年以来收益最高为中融国证钢铁（27.10%）。
• 风格类普通指数基金本周收益最高为招商沪深300高贝塔（5.09%），今年以来收益最高为民生加银中证港股通A（17.70%）。

5. 增强指数基金表现

• 沪深300类增强指数基金本周收益最高为嘉实沪深300增强（4.22%），今年以来收益最高为天弘沪深300指数增强A（8.35%）。
• 中证500类增强指数基金本周收益最高为西部利得中证500（3.46%），今年以来收益最高为华夏中证500指数增强A（18.40%）。
• 行业类增强指数基金本周收益最高为东财中证高端装备制造A（4.22%），今年以来收益最高为富国中证医药主题指数增强（11.62%）。
• 风格类增强指数基金本周收益最高为富国中证红利指数增强A（3.06%），今年以来收益最高为浙商港股通中华预期高股息A（17.67%）。

6. 主动量化基金表现

• 宽基类主动量化基金本周收益最高为中海量化策略（7.32%），今年以来收益最高为广发多因子（44.73%）。
• 行业类主动量化基金本周收益最高为长信低碳环保行业量化（5.53%），今年以来收益最高为东吴智慧医疗量化策略（20.59%）。
• 风格类主动量化基金本周收益最高为万家互联互通中国优势量化策略A（4.03%），今年以来收益最高为华泰柏瑞港股通量化（18.97%）。

7. 股票多空基金表现

• 本周收益最高为嘉实绝对收益策略（0.85%），今年以来收益最高为嘉实绝对收益策略（5.94%）。

8. 基金发行及上市事件

• 本周正在发行基金共27只，其中ETF15只、普通指数4只、增强指数6只、主动量化2只。
• 本周新成立基金共12只，其中ETF8只、普通指数2只、增强指数2只。
• 本周新上市基金共7只，均为ETF。

关键信息

• ETF规模占比超2/3，成为指数型基金的主要组成部分。
• 沪深300类ETF在规模和份额上全面占优，表现出较强的市场吸引力。
• 金融地产类ETF本周领涨，但整体份额下降，规模也有所减少。
• 行业类ETF中，TMT类和新能源类表现相对较好。
• 风格类ETF中，国企类规模领先，表现稳定。
• 普通指数基金和增强指数基金在业绩表现上各有优势，增强指数基金超额收益更突出。
• 主动量化基金整体表现优于其他类型，广发多因子表现尤为亮眼。
• 股票多空基金整体收益较低，但嘉实绝对收益策略表现稳定。
• 基金市场整体活跃，ETF发行和上市数量较多，显示出市场对ETF的持续偏好。