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银行业资金流向周报（2016.12.05-2016.12.11）总结

核心内容概述

本周银行业整体呈现资金净流入态势，与市场整体资金流出形成鲜明对比。中信银行指数周涨幅为2.29%，而沪深300指数周跌幅为1.00%，银行业超额收益率达3.29%。然而，全市场资金净流出总额为286.38亿元，其中特大单资金净流出173.23亿元，大单资金净流出113.15亿元。

主要观点

1. 市场资金流向统计

• 全市场：本周仅周四实现资金净流入，净流入金额为18.01亿元；全周资金净流出286.38亿元。
• 行业资金流向：11个GICS一级行业中，除金融业外，其余均实现资金净流出，工业净流出金额最大，为270.81亿元；金融业净流入3.52亿元。
• 二级行业资金流向：24个GICS二级行业中，仅银行和保险Ⅱ实现资金净流入，银行业净流入金额为57.22亿元，占市值比重最高为0.10%。

2. 银行业资金流向

• 本周银行业全周均实现资金净流入，其中周五净流入金额最大，为31.69亿元。
• 全周成交额为707.61亿元，资金净流入金额为57.22亿元。
• 个股资金流向：17支银行股中有13支实现净流入，交通银行净流入金额最大，为9.54亿元；农业银行为唯一净流出的银行股，金额为7.05亿元。
• 江苏银行净流入资金占市值比重最大，为0.45%。

3. 融资融券市场情况

• 融资市场：本周融资买入额为1577.82亿元，偿还额为1636.95亿元，融资余额为9649.24亿元，较上周五减少1.97亿元。
• 融券市场：融券卖出量为2.8亿股，融券余额为45.95亿元，较上周五增加0.63亿元。
• 个股融资情况：兴业银行融资买入额最高，为10.34亿元；民生银行次之，为8.75亿元。
• 个股融券情况：民生银行融券卖出量最高，为2537万股；兴业银行次之，为1895万股。
• 建设银行净融资占总市值比例最高，为0.447%；中国银行融券余量均值最高，为1364万股。

4. 大宗交易情况

• 本周银行业共发生17笔大宗交易，涉及多个银行股。
• 交通银行：12月5日以9.08%的折价率成交330万股，成交金额为1752.3万元。
• 工商银行：12月8日以9.93%的折价率成交143.36万股，成交金额为584.91万元。
• 中国银行：12月9日以1.14%的折价率成交216万股，成交金额为751.86万元。

关键信息汇总

市场资金流向

• 净流入：仅周四实现资金净流入，金额为18.01亿元；全周净流出286.38亿元。
• 大单与特大单：大单净流出113.15亿元，特大单净流出173.23亿元。

行业资金流向

• 资金净流入最大行业：金融业，净流入3.52亿元。
• 资金净流出最大行业：工业，净流出270.81亿元。
• 资金净流入占比最高行业：银行业，净流入占市值比重为0.10%。

银行业资金流向

• 中信银行指数：周涨幅2.29%，沪深300指数周跌幅1.00%。
• 银行业超额收益率：3.29%。
• 资金净流入最大个股：交通银行，9.54亿元。
• 资金净流出最大个股：农业银行，7.05亿元。
• 资金净流入占市值比最高个股：江苏银行，0.45%。

融资融券市场

• 融资买入额：兴业银行最高，为10.34亿元；民生银行次之，为8.75亿元。
• 融资余额均值：兴业银行最高，为65.98亿元；民生银行次之，为62.17亿元。
• 融券卖出量：民生银行最高，为2537万股；兴业银行次之，为1895万股。
• 融券余量均值：中国银行最高，为1364万股。
• 净融资/总市值：建设银行最高，为0.447%。
• 融券卖出量-偿还量/总市值：华夏银行最高，为0.157%。

大宗交易

• 折价率最高：交通银行（9.08%），工商银行（9.93%）。
• 成交金额最高：工商银行（584.91万元），交通银行（1752.3万元）。

风险提示

• 监管政策：监管政策的超预期变化可能对银行业产生影响。
• 存款上浮：货币当局对银行存款上浮比例的提高可能影响银行利润。
• 信贷风险：银行信贷资产信用风险的暴露可能影响其资产质量。

结论

本周银行业资金整体呈净流入态势，表现优于市场整体。交通银行和江苏银行在资金流入方面表现突出，而农业银行是唯一净流出的银行股。融资融券市场中，兴业银行和民生银行是主要参与者，显示出较高的市场活跃度。大宗交易中，交通银行和工商银行以较大折价率成交，显示出一定的市场压力。整体来看，银行业在当前市场环境下表现相对稳健，但需关注潜在的监管和信贷风险。