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股指期货数据日报总结（2026年3月9日）

核心内容概览

本日报主要涵盖 IM（中证1000）、IF（沪深300）、IC（中证500） 和 IH（上证50） 四大股指期货合约的行情数据、成交量、持仓量、基差率、分红影响及主要席位交易情况。

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IM（中证1000）合约数据

主要指标

• 收盘价：8191.00点
• 跌幅：-0.28%
• 总成交量：274,410手，较前日增加98,751手
• 总持仓量：399,385手，较前日增加31,272手
• 主力合约贴水：12.87点，较前日上升24.19点
• 年化基差率：-4.78%

分红影响

• 当月：0.01点
• 下月：0.20点
• 季一：39.65点
• 季二：62.10点

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IF（沪深300）合约数据

主要指标

• 收盘价：4599.20点
• 跌幅：-1.09%
• 总成交量：147,766手，较前日增加53,708手
• 总持仓量：290,004手，较前日增加18,910手
• 主力合约贴水：16.26点，较前日下降1.82点
• 年化基差率：-10.75%

分红影响

• 当月：0点
• 下月：0.45点
• 季一：29.43点
• 季二：83.61点

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IC（中证500）合约数据

主要指标

• 收盘价：8267.00点
• 跌幅：-0.75%
• 总成交量：203,367手，较前日增加66,844手
• 总持仓量：307,707手，较前日增加17,558手
• 主力合约贴水：12.48点，较前日上升25.25点
• 年化基差率：-4.59%

分红影响

• 当月：0.36点
• 下月：6.86点
• 季一：60.53点
• 季二：97.50点

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IH（上证50）合约数据

主要指标

• 收盘价：2962.40点
• 跌幅：-1.04%
• 总成交量：64,688手，较前日增加21,193手
• 总持仓量：111,606手，较前日增加4,497手
• 主力合约贴水：0.59点，较前日上升2.11点
• 年化基差率：-0.6%

分红影响

• 当月：0点
• 下月：0点
• 季一：18.27点
• 季二：63.94点

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席位交易情况

IM2603主要席位

• 成交量：前五席位共165,426手，较前日增加57,721手
• 持买单量：前五席位共70,672手，较前日增加10,623手
• 持卖单量：前五席位共83,448手，较前日增加7,152手

IF2603主要席位

• 成交量：前五席位共91,438手，较前日增加32,750手
• 持买单量：前五席位共57,849手，较前日增加4,832手
• 持卖单量：前五席位共68,665手，较前日增加5,960手

IC2603主要席位

• 成交量：前五席位共123,966手，较前日增加41,620手
• 持买单量：前五席位共53,011手，较前日增加5,477手
• 持卖单量：前五席位共63,105手，较前日增加7,325手

IH2603主要席位

• 成交量：前五席位共59,239手，较前日增加23,916手
• 持买单量：前五席位共50,468手，较前日增加5,416手
• 持卖单量：前五席位共57,134手，较前日增加5,445手

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总结

主要观点

1. IM、IF、IC、IH主力合约均下跌，跌幅分别为0.28%、1.09%、0.75% 和 1.04%。
2. 成交量普遍上升，IM四合约总成交量增加98,751手，IF四合约增加53,708手，IC四合约增加66,844手，IH四合约增加21,193手。
3. 持仓量增加，IM、IF、IC、IH四合约总持仓量分别增加31,272手、18,910手、17,558手和4,497手。
4. 主力合约贴水有所上升，IM、IC贴水增加，IF贴水下降。
5. 年化基差率为负，显示期货合约相对于现货贴水。
6. 分红影响普遍为正，尤其在季一和季二合约中较为显著。
7. 主要席位交易活跃，中信期货、国泰君安、海通期货等在各合约中占据主导地位。

关键信息

• 各合约的成交量、持仓量均较前日有所增长，显示市场活跃度提升。
• 贴水扩大表明市场对未来走势预期偏空，基差率持续为负显示期货合约贴水。
• 分红影响对合约升贴水有显著影响，尤其是远月合约。
• 主要席位的成交量、持买单和持卖单均呈现增长趋势，显示市场参与者集中度较高。