20240811-东证期货-金工大类资产配置周报_13页_1mb

报告摘要

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宽基指数表现
- 本周涨跌幅前五：中证REITs（25%）、恒生指数（9%）、标普500（-0%）、纳斯达克综指（-2%）、道琼斯工业平均（-6%）。
- 本周涨跌幅后五：科创50（-28%）、日经225（-25%）、中证1000（-22%）、北证50（-20%）、中证2000（-19%）。
- 本月涨跌幅前五：中证REITs（29%）、恒生指数（15%）、胡志明股市指数（-22%）、小盘价值（-22%）、大盘价值（-24%）。
- 本月涨跌幅后五：日经225（-104%）、科创50（-51%）、纳斯达克综指（-49%）、北证50（-40%）、中盘成长（-39%）。
行业指数表现
- 本周涨跌幅前五：房地产（33%）、食品饮料（31%）、建筑材料（13%）、轻工制造（8%）、美容护理（6%）。
- 本周涨跌幅后五：计算机（-46%）、国防军工（-45%）、电子（-38%）、通信（-37%）、汽车（-32%）。
- 本月涨跌幅前五：房地产（7%）、社会服务（7%）、食品饮料（7%）、医药生物（-3%）、农林牧渔（-7%）。
- 本月涨跌幅后五：计算机（-70%）、通信（-65%）、电子（-63%）、汽车（-58%）、国防军工（-50%）。

宏观动量预测
- 当月预测：增长（下行）、通胀（下行）、信用（上行）、利率（下行）。
S1策略配置比例
- 8月：股票（263%）、债券（9474%）、商品（263%）。
- 截至本月累计回报：0.13%。
S2策略配置比例
- 8月：沪深300（162.9%）、中证500（0%）、中证1000（7.9%）、利率债（153.5%）、信用债（46.79%）、黄金（1.6%）。
- 截至本月累计回报：-0.61%。