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金工大类资产配置周报总结

报告日期：2024年08月04日

本报告为上海东证期货有限公司发布的金工大类资产配置周报，主要涵盖市场回顾、宏观因子配置策略和风险提示。

在市场回顾部分，宽基指数方面，本周涨跌幅排名前五的为中证2000（+36%）、中证1000（+23%）、小盘价值（+13%）、中证500（+11%）和中证REITs（收盘）（+8%）；后五为日经225（-47%）、纳斯达克综指（-34%）、道琼斯工业平均（-21%）、标普500（-21%）和大盘成长（-20%）。本月涨跌幅前五为中证REITs（收盘）（+4%）、大盘价值（-6%）、中证2000（-10%）、胡志明股市指数（-12%）和上证50（-13%）；后五为日经225（-82%）、纳斯达克综指（-47%）、标普500（-32%）、道琼斯工业平均（-27%）和大盘成长（-27%）。行业指数方面，本周涨跌幅前五为综合（+62%）、社会服务（+55%）、建筑装饰（+33%）、医药生物（+32%）和农林牧渔（+28%）；后五为电力设备（-20%）、公用事业（-18%）、煤炭（-16%）、食品饮料（-14%）和建筑材料（-12%）。本月涨跌幅前五为农林牧渔（+3%）、建筑装饰（+2%）、医药生物（+1%）、社会服务（+1%）和交通运输（-1%）；后五为电力设备（-29%）、通信（-29%）、汽车（-27%）、电子（-26%）和计算机（-25%）。

宏观因子配置策略显示，本月预测增长下行、通胀下行、信用上行、利率下行。S1策略配置比例为股票263%、债券9474%、商品263%，回报6.6%。S2策略配置涉及沪深300等资产，回报5.3%。策略回报基于历史数据，但存在失效可能。

风险提示包括量化模型依赖历史数据，可能无效，且所有观点仅供参考，不构成投资建议。

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