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2024年01月15日流动性周报总结

本报告涵盖2024年01月08日至2024年01月12日的市场流动性情况。市场回顾显示，本周央行通过公开市场操作净回笼流动性1890亿元，涉及逆回购操作2270亿元和到期4160亿元。预计下周有2270亿元逆回购到期和7790亿元MLF到期。

货币市场利率有显著变动，同业拆借加权平均利率变动+1276基点至182%，质押式回购加权平均利率变动+867基点至186%。短期利率方面，隔夜shibor变动+900基点至16780%，1周shibor变动+760基点至18460%，2周shibor变动+100基点至19880%，1个月shibor变动-230基点至22970%。中期利率方面，3个月shibor变动+40基点至24000%，6个月shibor变动-190基点至24290%，9个月shibor变动-240基点至24480%，1年shibor变动-160基点至24750%。

国债市场方面，各期限收益率变动较大，1个月期国债收益率变动-185基点至17897%，3个月期变动+283基点至18308%，6个月期变动-25基点至20790%，1年期变动-150基点至20941%，3年期变动-160基点至22941%，5年期变动+253基点至24156%，10年期变动-3基点至25172%，30年期变动-113基点至27930%。

外汇市场显示，美元兑人民币中间价上行21基点至71050，即期汇率上行56基点至71622，较中间价高572基点。离岸人民币即期汇率上行240基点至71897，较在岸即期汇率高275基点。