20240224-天风证券-因子跟踪周报_小市值_反转因子表现较好_7页_1mb

报告聚焦于金融工程中的因子跟踪分析，内容分为IC表现和多头组合表现两大板块，并简要介绍因子类别。

在IC表现方面，最近一周的小市值、1个月反转、bp三年分位数等因子效果较好。最近一月，1个月反转、bp三年分位数、bp等因素表现突出。最近一年，bp、一年动量、Fama-French三因子残差波动率等因素表现优秀。

多头组合表现上，最近一周小市值、bp三年分位数、季度roa等因素驱动组合收益良好。最近一月，bp三年分位数、一年动量、90天预期调整等因素表现有利。最近一年，前五大股东持股比例、bp、一年动量等因素效果显著。

因子介绍部分覆盖估值、盈利、成长、分红、反转、换手率等类别，涉及bp、季度ep、动量、分析师覆盖等因子的计算方法。

风险提示指出市场环境变动和模型依赖历史数据是主要风险。报告强调免责声明和分析师资质，强调投资建议仅供参考。