20230620-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页_2mb

报告总结了2023-06-20国债期货市场数据，包括量价数据、基差数据、移仓数据和跨品种数据，总体显示成交量、持仓量普遍下降，主力合约价格小幅上涨或稳定。现分节汇总关键信息：

1. 量价数据

• TCFE主力合约T2309CFE价格微涨0.135元至10158元；3份合约成交量减少38777手至6.18万手，持仓量减少2571手至20.85万手。前5席位成交量减少38743手至7.36万手，净多持仓1256手；席位多空买卖量变化，多头增持或减持。
• TFCFE主力合约TF2309CFE价格微涨0.125元至10182元；成交量减少14451手至5.53万手，持仓减少1829手至10.55万手。前5席位成交量减少13177手，净多8749手；席位多空余额变化。
• TSCFE主力合约TS2309CFE价格微涨0.055元至10121元；成交量减少3114手至4.94万手，持仓减少1203手至5.28万手。前5席位成交量减少，部分净空；席位多空买卖量波动。
• TLCFE主力合约TL2309CFE价格微涨0.21元至9736元；成交量减少3946手至1.16万手，持仓增加26手至1.93万手。席位多空买卖量多数减少，多头增持。

2. 基差数据

• TCFE主力合约T2309CFE基差0.37元，正套收益率12%；情景模拟下，基差收敛或走阔空间分别为0.46元、0.54元和-0.25元。
• TFCFE主力合约TF2309CFE基差0.29元，正套收益率12%；基差收敛空间在0.45-0.55元之间。
• TSCFE主力合约TS2309CFE基差0.04元，正套收益率22%；基差变化较小，情景模拟显示走阔或收敛空间较小。
• TLCFE主力合约TL2309CFE基差0.43元，正套收益率14%；反套收益率50%；情景模拟基差收敛或走阔空间为0.62、0.06-0.1和0.94元。

3. 移仓数据

• TCFE主力合约T2309CFE跨期价差0.37元，年化展期成本0.78%，分位数0.42%；移仓完成度38.5%。
• TFCFE主力合约TF2309CFE跨期价差0.27元，年化展期成本0.57%，分位数1.25%；移仓完成度52.0%。
• TSCFE主力合约TS2309CFE跨期价差0.11元，年化展期成本0.24%，分位数0.667%；移仓完成度36.9%。
• TLCFE主力合约TL2309CFE跨期价差0.35元，年化展期成本0.77%，分位数0.938%；移仓完成度130%。

4. 跨品种数据

• 报告中提及但未提供具体数据细节，缺乏深入分析。

总体上，成交量水平下降且多为净多持仓，基差和展期成本显示市场对到期情景的敏感性。