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报告摘要

证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报（2015年11月20日）

核心内容概述

本报告总结了2015年11月20日沪深两市融资融券市场动态，包括融资融券余额、市场指数表现、行业与个股走势、大宗交易情况、股票停牌与复牌信息、大股东增减持、增发事件及事件投资组合操作等关键信息。

主要观点与关键信息

1. 融资融券规模及市场指数表现

上一交易日，沪深两市融资融券余额为12124.59亿元，较前一日增长1.15%。
- 融资余额为12093.22亿元，增长1.16%。
- 融券余额为31.37亿元，下降1.29%。
融资买入额为1076.67亿元，环比下降7.19%；融资偿还额为938.23亿元，环比下降18.46%。
市场指数方面，创业板指上涨4.12%，表现最佳；上证综指上涨1.36%，表现最弱。

2. 行业融资规模及指数表现

行业融资余额占流通市值比例及增速：
- 增速靠前的行业包括：采掘（+1.79%）、银行（+1.02%）、休闲服务（+0.70%）。
- 增速靠后的行业包括：非银金融（-1.96%）、轻工制造（-2.23%）、综合（-2.96%）。
行业指数表现：
- 表现较好的行业：电子（+5.08%）、计算机（+4.03%）、传媒（+3.95%）、电气设备（+3.43%）、通信（+3.33%）。
- 表现较弱的行业：房地产（+0.62%）、交通运输（+1.04%）、银行（+1.15%）、食品饮料（+1.17%）、钢铁（+1.32%）。

3. 标的股票表现及融资规模

涨幅前五名股票：
- 中京电子（+10.04%）、爱施德（+10.04%）、北京银行（+10.03%）、太极实业（+10.03%）、北巴传媒（+10.03%）。
跌幅前五名股票：
- 景兴纸业（-8.27%）、北方创业（-3.25%）、华媒控股（-3.04%）、中信银行（-2.83%）、福星股份（-2.66%）。
五日量比排名前五名股票：
- 北方创业（94.5）、立思辰（44.22）、中航地产（4.03）、亿纬锂能（2.73）、欧菲光（2.69）。
金额流入率排名前五名股票：
- 深天马A（26.91%）、东方钮业（25.16%）、长盈精密（24.85%）、士兰微（22.66%）、太极实业（21.60%）。

4. 大宗交易情况

上一交易日发生大宗交易的股票共14只，包括华数传媒、长春高新、广发证券等。
其中部分股票出现折价交易，如华数传媒（折价率-5.94%）、荣之联（折价率-10.00%）等。

5. 标的股票停复牌情况

今日共有83只标的股票停牌，其中2只今日开始停牌：华闻传媒、太阳纸业。
今日无股票复牌。
部分股票因重大资产重组或重要事项未公告而停牌，如宁波华翔、金丰投资、以岭药业等。

6. 大股东增减持

今日披露，1只股票涉及大股东增持：华神集团。
无大股东减持信息。

7. 增发事件

今日共有5只标的股票涉及增发事件：
- 众和股份、金刚玻璃、航天机电发布董事会预案。
- 新潮实业为增发公告日。
- 亿纬锂能为增发股份上市日。
无股票涉及股东大会通过。

8. 分红送转与业绩报告

今日无股票涉及分红送转事件。
今日无股票发布业绩报告。

9. 限售股解禁

未来7个交易日共有10只标的股票涉及限售股解禁，包括誉衡药业、天津松江、蓝色光标等。

事件投资组合操作

今日操作：
- 建仓股票：北京银行（终止筹划定增事项）。
- 拟平仓股票：天通股份。
昨日操作回顾：
- 无具体操作信息。
组合收益：
- 上一交易日组合收益率为1.64%。
- 截至2015年11月19日，组合累计收益率为119.6%，分别超越上证综指40.65个百分点、沪深300 42.44个百分点、创业板指1.35个百分点。
组合历史收益：
- 附有组合历史收益曲线、今年以来收益曲线及与主要指数的对比图。

结构化信息汇总

表格概览

类别	涨跌幅/量比/流入率	股票示例
市场指数	创业板指（+4.12%）、上证综指（+1.36%）	-
行业表现	电子（+5.08%）、计算机（+4.03%）、传媒（+3.95%）	房地产（+0.62%）、交通运输（+1.04%）
个股表现	中京电子（+10.04%）、爱施德（+10.04%）	景兴纸业（-8.27%）、北方创业（-3.25%）
大宗交易	华数传媒、长春高新、广发证券等14只	-
停牌股票	华闻传媒、太阳纸业等83只	-
大股东操作	华神集团（增持）	-
增发事件	众和股份、金刚玻璃、航天机电（董事会预案）	新潮实业（公告日）、亿纬锂能（股份上市日）
限售股解禁	誉衡药业、天津松江、蓝色光标等10只	-

总结

本报告提供了全面的融资融券市场分析，涵盖市场整体表现、行业动态、个股走势、大宗交易、停牌与复牌信息、大股东操作及增发事件等内容。从数据来看，市场整体呈现分化趋势，创业板表现强劲，而上证综指相对疲软。部分行业和个股出现显著涨跌，融资余额和融券余额变化反映了市场情绪和资金流动情况。此外，今日仅有1只股票涉及大股东增持，无减持信息，且有5只股票涉及增发事件。事件投资组合在上一交易日表现良好，收益率超过主要指数，显示出模型策略的有效性。未来7个交易日有10只股票涉及限售股解禁，投资者需关注其潜在影响。

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