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证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概述

本报告为2017年11月28日的融资融券日报，涵盖市场回顾、标的股票事件提示及事件投资组合操作等关键信息。报告由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，用于评估市场动态和投资组合表现，但需注意模型的局限性，其组合收益率存在较大不确定性，不构成投资建议。

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主要观点

1. 市场回顾

• 融资融券余额：沪深两市融资融券余额为10258.73亿元，环比下降0.39%。其中，融资余额为10210.19亿元（-0.39%），融券余额为48.55亿元（-0.12%）。
• 融资规模：融资买入额为418.12亿元（-2.09%），融资偿还额为457.97亿元（-7.06%）。
• 市场指数表现：上证综指表现最佳，下跌0.94%；中小板指表现最弱，下跌2.3%。5日、10日、20日的指数表现中，上证综指相对稳定，而创业板指跌幅较大。
• 行业表现：钢铁行业表现较好，涨幅0.37%；通信、电子、休闲服务、家用电器、有色金属等行业表现较弱，跌幅均超过2%。
• ETF基金表现：两融标的ETF基金中，交银180治理ETF、华夏中证500ETF及国泰上证180金融ETF跌幅较小，而华夏中小板ETF、易方达深证100ETF及南方深成ETF跌幅较大。
• 股票表现：两融标的股票中，涨幅前五名为安凯客车（+32.54%）、西部建设（+9.99%）、新力金融（+9.97%）、江山股份（+6.97%）和开山股份（+6.76%）；跌幅前五名为中兴通讯（-10.01%）、四维图新（-10%）、比亚迪（-10%）、东方通信（-9.99%）和世联行（-9.76%）。
• 资金流动：金额流入率排名前五的股票包括四方股份（39.39%）、盛运环保（39.27%）、华谊兄弟（32.31%）、开山股份（31.05%）和光线传媒（30.51%）。
• 大宗交易：上一交易日有27只股票发生大宗交易，其中横店东磁折价率高达-7.62%，京东方A成交价与前一交易日收盘价持平。
• 停牌与复牌：今日共有45只股票停牌，其中1只开始停牌（江苏吴中），无股票复牌。

2. 标的股票事件提示

• 大股东增持：今日有5只股票涉及大股东增持，包括华闻传媒、特变电工、新力金融等，无减持。
• 增发事件：今日有1只股票（普洛药业）涉及增发股份上市日，无董事会预案或股东大会通过。
• 分红送转事件：今日无股票涉及分红送转事件。
• 业绩报告发布：今日无股票发布相关业绩报告。
• 限售股解禁：未来7个交易日共有7只股票涉及限售股解禁，包括吴江银行、东软集团和复星医药等。

3. 事件投资组合操作

• 今日操作：无建仓股票，拟平仓股票有启明星辰等1只。
• 昨日操作回顾：无建仓股票，无平仓股票。
• 组合表现：上一交易日组合收益率为-0.55%，累计收益率为124.95%，超越上证综指、沪深300及创业板指60.59、34.89及86.24个百分点。

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关键信息

• 融资融券余额：10258.73亿元，环比下降0.39%。
• 行业表现：钢铁行业涨幅最大，通信行业跌幅最深。
• 股票表现：安凯客车涨幅显著，中兴通讯等多只股票跌幅超过10%。
• 资金流入：四方股份、盛运环保等股票资金流入率较高。
• 大宗交易：横店东磁、京东方A等股票发生大宗交易，部分股票出现折价。
• 停牌情况：今日45只股票停牌，无复牌。
• 大股东增持：5只股票被大股东增持，新力金融增持比例最高。
• 限售股解禁：未来7个交易日有7只股票解禁，可能对市场流动性产生影响。

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总结

本报告提供了2017年11月28日融资融券市场的主要数据和事件提示，展示了市场整体表现、行业动态、股票涨跌幅、资金流动及限售股解禁等关键信息。通过分析这些数据，投资者可以更好地了解市场趋势和潜在的投资机会。然而，需注意模型的局限性，投资决策应谨慎并结合其他因素综合判断。