20240102-国海证券-主动权益基金跟踪月报（2024年1月）_高弹性股基组合年内超额近20_排名居全市场前5__18页_2mb
报告摘要
- 市场回顾：2023年12月，多数宽基指数收益出现下行，偏股混合型基金指数和中证1000指数分别下跌22.4%和31.8%，市值和动量风格因子表现分化，小市值风格相对优势下降，高估值和低成长风格表现较好，而12月各赛道均下跌，科技赛道收益最佳。
- 基金策略表现：高弹性主动权益基金组合今年来相对偏股混合基金指数超额收益率达18.5%，排名市场前5%，其他策略如300精选、500精选和超配国企组合也表现优异，超额收益居前。年内权益市场多数赛道下跌，主动权益基金类型中单赛道和双赛道基金12月表现分化，北交所主题基金收益领先。
- 风格与赛道分析：风格上，小市值、高动量和低估值因素收益突出；赛道方面，六大类别中科技和周期表现相对较好，下跌较多的是医药、消费等赛道，基金策略组合如晨星获奖和抱团轮动策略提供超额收益。
- 风险提示：报告基于历史数据，不构成投资建议，样本有限，可能存在误差，过往表现不预示未来结果。
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