20260521-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_371kb

指数走势与市场分析总结

一、指数走势分析

1.1 主要指数表现

• 上证综指：05月20日收于4162.18点，涨跌幅为-0.18%，成交额13589.27亿元。
• 深成指数：收于15569.98点，涨跌幅为0.0%，成交额15947.88亿元。
• 中证1000指数：收于8808.91点，涨跌幅为0.0%，其中开盘价8769.1，最高价8823.68，最低价8697.4。
• 中证500指数：收于8656.31点，涨跌幅为0.33%，成交额5744.8亿元。
• 沪深300指数：收于4850.7点，涨跌幅为-0.04%，成交额7296.53亿元。
• 上证50指数：收于2953.75点，涨跌幅为-0.01%，成交额2053.21亿元。

1.2 指数涨跌幅比例

• 中证1000：当日涨跌幅为0.0%，其中涨跌幅在[-6, 5]区间内的个股占比1%，在[-4, 3]区间内的个股占比7%，在[0, 1]区间内的个股占比16%，在[2, 3]区间内的个股占比6%，在[4, 5]区间内的个股占比4%。
• 中证500：当日涨跌幅为0.33%，其中涨跌幅在[-10, -9]区间内的个股占比0%，在[-6, 5]区间内的个股占比1%，在[-4, 3]区间内的个股占比5%，在[-2, 1]区间内的个股占比12%，在[0, 1]区间内的个股占比19%，在[2, 3]区间内的个股占比10%，在[4, 5]区间内的个股占比3%。
• 沪深300：当日涨跌幅为-0.04%，其中涨跌幅在[-10, -9]区间内的个股占比0%，在[-6, 5]区间内的个股占比0%，在[-4, 3]区间内的个股占比3%，在[-2, 1]区间内的个股占比26%，在[0, 1]区间内的个股占比25%，在[2, 3]区间内的个股占比7%，在[4, 5]区间内的个股占比0%。
• 上证50：当日涨跌幅为-0.01%，其中涨跌幅在[-10, -9]区间内的个股占比0%，在[-6, 5]区间内的个股占比0%，在[-4, 3]区间内的个股占比2%，在[-2, 1]区间内的个股占比28%，在[0, 1]区间内的个股占比28%，在[2, 3]区间内的个股占比8%，在[4, 5]区间内的个股占比0%。

二、板块对指数的影响

2.1 中证1000指数

• 拉动板块：电子、电力设备、基础化工等板块对指数向上拉动明显。
• 拖累板块：传媒、计算机、公用事业等板块对指数向下拖累明显。

2.2 中证500指数

• 拉动板块：电子、机械设备、电力设备等板块对指数向上拉动明显。
• 拖累板块：传媒、公用事业、计算机等板块对指数向下拖累明显。

2.3 沪深300指数

• 拉动板块：电子、电力设备、通信等板块对指数向上拉动明显。
• 拖累板块：汽车、公用事业、银行等板块对指数向下拖累明显。

2.4 上证50指数

• 拉动板块：电子、国防军工、机械设备等板块对指数向上拉动明显。
• 拖累板块：有色金属、通信、银行等板块对指数向下拖累明显。

三、股指期货基差及开仓成本

3.1 基差情况

• 中证1000指数：
  • IM00 日均基差：-119.56
  • IM01 日均基差：-192.38
  • IM02 日均基差：-338.65
  • IM03 日均基差：-541.85
• 中证500指数：
  • IC00 日均基差：-101.39
  • IC01 日均基差：-157.32
  • IC02 日均基差：-261.41
  • IC03 日均基差：-408.09
• 沪深300指数：
  • IF00 日均基差：-49.04
  • IF01 日均基差：-85.94
  • IF02 日均基差：-125.2
  • IF03 日均基差：-174.58
• 上证50指数：
  • IH00 日均基差：-22.83
  • IH01 日均基差：-45.45
  • IH02 日均基差：-57.63
  • IH03 日均基差：-72.1

3.2 对冲开仓成本

• IM 对冲开仓成本：
  • IM01 成本：11.5% 至 12.0%
  • IM02 成本：8.4% 至 9.9%
  • IM03 成本：7.3% 至 9.8%
• IC 对冲开仓成本：
  • IC01 成本：10.0% 至 12.6%
  • IC02 成本：8.0% 至 9.8%
  • IC03 成本：7.5% 至 8.7%
• IF 对冲开仓成本：
  • IF01 成本：9.5% 至 12.4%
  • IF02 成本：7.0% 至 8.5%
  • IF03 成本：5.7% 至 6.7%
• IH 对冲开仓成本：
  • IH01 成本：9.5% 至 12.0%
  • IH02 成本：5.5% 至 6.9%
  • IH03 成本：4.0% 至 6.4%

四、报告信息

4.1 报告撰写团队

• 光大期货研究所 宏观金融组
• 金融工程分析师：王东瀛（期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537）

4.2 团队成员介绍

• 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。
• 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师。
• 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，现任光大期货研究所金融期货分析师，负责海外宏观与大类资产配置相关研究。
• 王东瀛：股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化、重点行业板块研究、指数财报分析、市场资金面跟踪等内容。

五、免责声明

本报告的信息均来源于公开资料，光大期货对这些信息的准确性、可靠性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中观点、结论和建议仅供参考，不构成任何具体产品、业务的推介以及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司和作者无关。