20260120-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_371kb

文档内容总结

一、指数走势分析

在01月19日，主要股指表现如下：

• 上证综指：上涨0.29%，收于4114.0点，成交额为11901.38亿元。
• 深成指数：上涨0.09%，收于14294.05点，成交额为15182.11亿元。
• 中证1000指数：上涨0.4%，开盘价8204.63，收盘价8265.65，最高价8298.48，最低价8187.94，成交额为5816.76亿元。
• 中证500指数：上涨0.67%，开盘价8199.5，收盘价8287.95，最高价8318.37，最低价8195.09，成交额为5609.26亿元。
• 沪深300指数：上涨0.05%，开盘价4720.19，收盘价4734.46，最高价4761.63，最低价4715.09，成交额为6551.49亿元。
• 上证50指数：下跌0.12%，开盘价3077.81，收盘价3075.94，最高价3094.97，最低价3065.94，成交额为1661.8亿元。

从整体来看，中证1000和中证500指数涨幅较大，而上证50指数则小幅下跌。各指数成交额均较高，显示市场活跃度较好。

二、板块对指数的影响

各指数的涨跌受到不同板块的影响：

中证1000指数

• 向上拉动板块：电力设备、基础化工、机械设备等。
• 向下拉动板块：传媒、通信、计算机等。

中证500指数

• 向上拉动板块：电力设备、基础化工、有色金属等。
• 向下拉动板块：计算机、电子等。

沪深300指数

• 向上拉动板块：电力设备、国防军工、基础化工等。
• 向下拉动板块：电子、计算机、银行等。

上证50指数

• 向上拉动板块：基础化工、商贸零售、国防军工等。
• 向下拉动板块：医药生物、银行、有色金属等。

总体来看，电力设备、基础化工等板块对多个指数有积极影响，而计算机、电子、银行等板块则对部分指数形成拖累。

三、股指期货基差及开仓成本

各股指期货合约的日均基差如下：

• IM（中证1000）：

  • IM00：-6.83
  • IM01：-42.72
  • IM02：-237.19
  • IM03：-411.27

• IC（中证500）：

  • IC00：9.91
  • IC01：-0.61
  • IC02：-132.47
  • IC03：-262.6

• IF（沪深300）：

  • IF00：2.38
  • IF01：-1.53
  • IF02：-43.71
  • IF03：-101.76

• IH（上证50）：

  • IH00：3.41
  • IH01：5.84
  • IH02：2.15
  • IH03：-27.93

此外，还提供了各股指期货对冲开仓成本的图表，显示不同合约的成本差异较大。

四、报告撰写与团队成员

• 报告撰写单位：光大期货研究所 宏观金融组
• 金融工程分析师：王东瀛（期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537）

五、团队成员介绍

• 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。
• 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，曾任混沌天成期货宏观分析师。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。
• 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，现任光大期货研究所金融期货分析师，负责海外宏观与大类资产配置相关研究。
• 王东瀛：哥伦比亚硕士，现任光大期货股指分析师，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化、重点行业板块研究、指数财报分析、市场资金面跟踪等内容。

六、免责声明

本报告信息来源于公开资料，光大期货不对信息的准确性、可靠性及完整性作出保证，也不保证信息和建议不会变更。文中观点、结论和建议仅供参考，不构成任何具体产品、业务的推介或相关品种的操作依据，投资者据此操作，风险自担。