20230331-建信期货-量化分析周报_17页_2mb
报告摘要
金工量化周报总结 - 2023年3月31日
一、国内期货市场资金流动分析
1.1 流动性数据总结
- 全市场存量资金：截至2023年3月31日，全市场存量资金涨幅为-0.95%，增量为-61.08亿元。
- 本周存量资金：本周全市场存量资金涨幅为0.49%，增量为31.42亿元。
- 投机指数：本周投机指数排行第一的是沪原油（2.93）。
- 流入资金最多：沪铜流入资金19.05亿元。
- 流出资金最多：沪原油流出资金-33.88亿元。
1.2 各板块与分组数据分析
| 板块 | 投机指数（本周平均） | 投机指数（上周平均） | 本周涨幅(%) | 今日流量金额（亿） | 本周平均流量金额（亿） | 上周平均流量金额（亿） | 本周流量涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全市场 | 0.60 | 0.60 | -10.49 | 3843.26 | 3856.07 | 4286.11 | -10.03 |
| 金融期货 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 732.12 | 737.52 | 711.74 | 3.62 |
| 商品期货 | 0.80 | 0.80 | 0.91 | 3111.14 | 3118.55 | 3574.37 | -12.75 |
| 股指期货 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 686.60 | 697.21 | 665.22 | 4.81 |
| 国债期货 | 0.40 | 0.36 | 0.42 | 45.52 | 40.31 | 46.52 | -13.35 |
| 贵金属 | 0.77 | 0.79 | 1.01 | 397.75 | 389.39 | 486.12 | -19.90 |
| 有色金属 | 0.66 | 0.71 | 0.79 | 503.64 | 559.20 | 606.16 | -7.75 |
| 黑色金属 | 0.61 | 0.61 | 0.76 | 501.77 | 503.52 | 632.20 | -20.35 |
| 能源化工 | 0.99 | 1.03 | 1.21 | 745.51 | 786.67 | 940.44 | -16.35 |
| 油脂 | 1.38 | 1.21 | 1.29 | 473.95 | 420.52 | 454.96 | -7.57 |
| 饲料 | 0.56 | 0.56 | 0.64 | 205.36 | 207.15 | 240.94 | -14.02 |
| 软商品 | 0.84 | 0.77 | 0.66 | 283.15 | 252.11 | 213.55 | 18.06 |
1.3 周度各板块流量资金与存量资金占比
- 流量资金占比：各板块流量资金占比数据通过图表展示，可参考图表3至5。
- 存量资金占比：各板块存量资金占比数据通过图表展示，可参考图表6。
二、全市场数据排行榜与走势
2.1 各板块与各品种投指数排行
-
平均板块投机指数排行：
- 油脂（1.38）
- 能源化工（0.99）
- 软商品（0.84）
- 贵金属（0.77）
- 有色金属（0.66）
- 黑色金属（0.61）
- 饲料（0.56）
- 国债期货（0.40）
- 股指期货（0.29）
-
品种投机指数排行：
- 沪原油（2.93）
- 郑菜籽油（2.08）
- 沪锡（2.03）
- 沪镍（1.48）
- 郑棉纱（1.46）
- 连豆油（1.02）
- 连棕榈油（1.02）
- 郑苹果（0.94）
- 连玉米（0.92）
- 沪热轧卷板（0.92）
- 沪铅（0.79）
- 连豆油（0.79）
- 连玉米淀粉（0.66）
- 连焦炭（0.50）
- 连豆一（0.50）
- 沪铜（0.29）
- 连PVC（0.50）
- 连玉米（0.50）
- 连焦煤（0.68）
- 沪螺纹钢（0.68）
- 连乙二醇（0.59）
- 沪黄金（0.67）
- 郑甲醇（0.66）
- 沪纸浆（0.59）
- 连塑料（0.57）
- 郑菜籽粕（0.59）
- 沪锌（0.54）
- 连豆一（0.58）
- 连PVC（0.50）
- 连焦煤（0.68）
- 沪铝（0.50）
- 连焦炭（0.50）
- 沪铜（0.29）
- 连鸡蛋（0.44）
- 连聚丙烯（0.50）
- 沪热轧卷板（0.50）
- 连玉米淀粉（0.50）
- 沪锡（0.50）
- 连豆一（0.50）
- 连玉米（0.50）
- 连乙二醇（0.50）
2.2 各品种存量资金增幅与增长数量排行
-
存量资金增幅排行：
- 郑白糖（13.61%）
- 郑PTA（13.41%）
- 郑玻璃（9.02%）
- 连玉米淀粉（7.13%）
- 连棕榈油（1.9495%）
- 连玉米（1.9386%）
- 郑菜籽粕（1.6939%）
- 郑菜籽油（1.6803%）
- 连豆油（1.9150%）
- 连豆一（3.34%）
- 沪镍（5.79%）
- 连铁矿（2.48%）
- 连焦炭（2.48%）
- 沪黄金（3.71%）
- 连鸡蛋（3.44%）
-
增长数量排行：
- 中证500加权（962.63亿）
- 中证1000加权（596.36亿）
- 沪铜（366.08亿）
- 连铁矿（311.67亿）
- 沪螺纹钢（310.19亿）
- 沪黄金（303.29亿）
- 沪铝（103.80亿）
- 沪铅（96.63亿）
- 郑甲醇（107.08亿）
- 连玉米（107.14亿）
2.3 各品种波动率排行
- 波动率排行：
- 郑苹果（3.9719%）
- 沪镍（3.6951%）
- 连焦炭（3.1588%）
- 连乙二醇（2.2993%）
- 连焦煤（2.2752%）
- 连玉米淀粉（1.9864%）
- 连棕榈油（1.9495%）
- 郑棉纱（1.8144%）
- 郑菜籽粕（1.6939%）
- 郑菜籽油（1.6803%）
2.4 全市场存量与流量趋势
- 趋势图：图表13展示了全市场、金融与商品期货市场存量/流量趋势，可参考图表。
三、存量趋势与价格走势
3.1 股指期货存量趋势与价格走势
- 沪深300股指期货（IF）：图表14
- 上证50股指期货（IH）：图表15
- 中证500股指期货（IC）：图表16
- 中证1000股指期货（IM）：图表17
3.2 国债期货存量趋势与价格走势
- 五年期国债（TF）：图表18
- 十年期国债（T）：图表19
- 两年期国债（TS）：图表20
3.3 贵金属板块期货存量趋势与价格走势
- 黄金（AU）：图表21
- 白银（AG）：图表22
3.4 有色期货存量趋势与价格走势
- 沪铝（AL）：图表23
- 沪铜（CU）：图表24
- 沪锌（ZN）：图表25
- 沪镍（NI）：图表26
3.5 黑色板块商品期货存量趋势与价格走势
- 螺纹钢（RB）：图表27
- 铁矿石（JM）：图表28
- 焦炭（J）：图表29
- 焦煤（JM）：图表30
3.6 能化板块商品期货存量趋势与价格走势
- PP（聚丙烯）：图表31
- 甲醇（MA）：图表32
- PTA：图表33
- 塑料（L）：图表34
3.7 油脂商品期货存量趋势与价格走势
- 菜油（01）：图表35
- 豆油（Y）：图表36
- 棕榈油（P）：图表37
3.8 饲料商品期货存量趋势与价格走势
- 豆粕（M）：图表38
- 鸡蛋（JD）：图表39
- 玉米（CS）：图表40
3.9 软商品期货存量趋势与价格走势
- 橡胶（RU）：图表41
- 棉花（CF）：图表42
- 白糖（SR）：图表43
四、免责声明
- 本报告由建信期货研究发展部撰写。
- 本报告仅供参考，不构成投资建议。
- 报告内容基于公开信息，不保证其准确性和完整性。
- 报告版权归建信期货所有，未经书面授权，不得以任何形式使用或传播。
五、建信期货业务机构与联系方式
业务机构
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- 深圳分公司：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211，电话：0755-83382269
- 山东分公司：济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室，电话：0531-81752761
- 上海浦电路营业部：上海市浦电路438号1306室（电梯16层F单元），电话：021-62528592
- 北京营业部：北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室，电话：010-83120360
- 福清营业部：福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室，电话：0591-86006777/86005193
- 郑州营业部：郑州市未来大道69号未来大厦2008A，电话：0371-65613455
- 宁波营业部：浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室，电话：0574-83062932
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联系方式
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