毕马威-2023银行业风险雷达-12页_537kb

2023年银行业风险总结

外部风险

• 宏观环境与监管风险：疫情持续影响全球经济和员工恢复；地缘政治紧张，大国博弈和俄乌冲突加剧通胀，挑战资产负债管理和全球化战略；金融服务实体经济监管加强，包括恢复消费、支持房地产和小微企业；金融开放政策完善，人民币国际化推进；系统重要性金融机构监管微调，涵盖附加资本、流动性和公司治理等方面；审慎监管强化，违法成本提高，重点在行为监管和消费者权益保护。
• ESG风险：银保监会绿色金融指引要求纳入ESG风险评估，关注供应链上下游；国内外监管重视气候与环境变化，推动绿色金融转型；投资决策需考虑环境因素，纳入风险管理框架。
• 市场风险：LIBOR停用，LPR改革深化，影响利率风险管理；汇率和商品价格波动上升，增加投资组合估值波动；行业竞争加剧，信用风险上行，利差收窄，资本约束与减费让利政策叠加。
• 技术风险：IT基础设施支撑加强，需提升自主可控和数字转型能力；网络安全威胁频发，加强数据安全和个人信息保护；数据治理新规要求强化数据质量管理，应对金融科技应用挑战；信息科技外包监管规范。
• 法律合规风险：影子银行和交叉金融风险监控，防范资金空转；金融消费者权益保护完善，纳入公司治理；声誉风险上升，与金融反腐、虚假信息传播相关，需提升舆情管理；反洗钱要求加强，处罚频发，强化尽职调查和内部控制。

内部风险

• 战略与信用风险：战略规划监管加强，提升公司治理和并表管理；信用风险管理需应对贷款延期还本付息，资产质量监测；信贷结构优化，重点支持基建、制造、小微企业等领域；多头融资过度风险，防范大额集团客户；预期信用损失模型实施，提升风险管理。
• 流动性与操作风险：流动性风险上升，中小银行面临挑战；线上业务操作需求增加，需完善客服渠道和反欺诈管理；案件与员工行为管理强化，预防金融犯罪。