20221019-招商期货-股指期货早班车_3页_470kb
报告摘要
股指期货早班车总结（2022年10月19日）
核心内容概述
本报告为招商期货有限公司于2022年10月19日发布的股指期货早班车，汇总了当日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析以及相关观点。报告指出，A股市场在10月18日表现分化，各指数涨跌不一，市场成交量有所下降，行业板块中医药、医疗保健等表现较好，而金融板块则相对疲软。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2210 | 中证 2210 | 0.28 | 6035.2 | 16.8 | 53368 | 6435280 | 65392 | -8382 | 6027.4 | 6018.4 | 0.47 |
| IC2211 | 中证 2211 | 0.30 | 6018.2 | 17.8 | 18676 | 2245546 | 37017 | 8823 | 6009.0 | 6000.4 | 17.47 |
| IC2212 | 中证 2212 | 0.21 | 5994.8 | 12.6 | 20956 | 2510779 | 140407 | 535 | 5986.0 | 5982.2 | 40.87 |
| IC500 | 中证 500 | 0.33 | 6035.67 | 20.07 | 105750192 | 12713054 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IF2210 | 沪深 2210 | -0.11 | 3835.4 | -4.4 | 54543 | 6288735 | 52075 | -5073 | 3832.4 | 3839.8 | 2.87 |
| IF2211 | 沪深 2211 | -0.19 | 3833.0 | -7.2 | 15373 | 1772658 | 21876 | 7334 | 3831.8 | 3840.2 | 5.27 |
| IF2212 | 沪深 2212 | -0.27 | 3827.0 | -10.4 | 21323 | 2455296 | 79013 | 2479 | 3825.6 | 3837.4 | 11.27 |
| IF2303 | 沪深 2303 | -0.35 | 3819.0 | -13.4 | 5251 | 603621 | 26307 | 1512 | 3819.8 | 3832.4 | 19.27 |
| IF300 | 沪深 300 | -0.21 | 3838.27 | -8.14 | 88346904 | 18655630 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2210 | 上证 2210 | -0.56 | 2566.6 | -14.4 | 30210 | 2335529 | 39649 | -2284 | 2567.0 | 2581.0 | 3.37 |
| IH2211 | 上证 2211 | -0.54 | 2570.0 | -14.0 | 9408 | 728353 | 14531 | 3984 | 2570.2 | 2584.0 | -0.03 |
| IH2212 | 上证 2212 | -0.59 | 2570.8 | -15.2 | 15581 | 1206784 | 58600 | 615 | 2571.8 | 2586.0 | -0.83 |
| IH2303 | 上证 2303 | -0.66 | 2581.2 | -17.2 | 2888 | 224629 | 16074 | 297 | 2583.4 | 2598.4 | -11.23 |
| IH50 | 上证 50 | -0.60 | 2569.97 | -15.53 | 20975050 | 4623159 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IM2210 | 中干 2210 | 0.47 | 6497.2 | 30.6 | 30270 | 3927695 | 29775 | -3757 | 6491.4 | 6466.6 | 11.30 |
| IM2211 | 中干 2211 | 0.49 | 6447.4 | 31.4 | 10139 | 1305951 | 13697 | 2963 | 6441.6 | 6416.0 | 61.10 |
| IM2212 | 中干 2212 | 0.37 | 6395.4 | 23.8 | 13761 | 1759393 | 32335 | -204 | 6394.0 | 6371.6 | 113.10 |
| IM2303 | 中干 2303 | 0.34 | 6254.0 | 21.2 | 3643 | 455324 | 23098 | -13 | 6253.6 | 6232.8 | 254.50 |
| IM1000 | 中证 1000 | 0.56 | 6508.50 | 36.05 | 129920944 | 17291792 | -- | -- | -- | -- | -- |
市场环境分析
指数表现
- 上证指数：下跌0.13%，报收3080.96点
- 深成指：上涨0.23%，报收11187.70点
- 创业板指：上涨0.49%，报收2446.93点
- 科创50指数：下跌0.33%，报收960.00点
市场成交量
- 市场总成交额为7,950亿元，较前日减少132亿元
行业板块表现
- 涨幅居前：医药（2.45%）、医疗保健（1.47%）、通用机械（0.92%）
- 跌幅居前：保险（-2.46%）、日用化工（-1.34%）、房地产（-1.17%）
个股表现
- 涨/平/跌个股分别为2,162/224/2,548
资金流动
- 北上资金：当日净流入-37.57亿元，为连续2日净流出
- 沪股通：净流入-19.28亿元
- 深股通：净流入-18.29亿元
- 今年以来净流入：377.78亿元
- 开通以来累计净流入：16,723.56亿元，维持在历史高位
公开市场操作
- 央行开展20亿元7天逆回购操作，中标利率2.00%，与前期持平，完全对冲当日到期金额
基差情况
- IM10月合约基差：11.30点
- IC10月合约基差：0.47点
- IF10月合约基差：2.87点
- IH10月合约基差：3.37点
- 基差继续同行运行并走弱，近月合约期现逐步收敛
报告观点
- 衍生品市场表现较为积极
- 本周五10月合约到期，近月合约期现将逐步收敛
- IC、IF与IH近月合约已基本收敛
- 医药、信创为主要反弹板块，而保险、银行、证券等金融板块反弹有限，对IH、IF有所拖累
- 各重要指数的估值已进入价值区间，对中长期资金具有配置价值
- 自三季度以来的回调或告一段落，后市夯实基础震荡反弹的概率较大
作者简介
- 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
- 具有11年期货从业经验，对交易策略与量化交易有较深入研究
- 熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作
- 证书编号：期货从业资格证（F0272480）、期货投资咨询资格证（Z0002746）
重要声明
- 本报告由招商期货有限公司编制，具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格
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