20210529-华泰期货-金融数据跟踪周报_9页

报告摘要

金融数据跟踪周报总结

核心内容概述

本报告为华泰期货研究院发布的金融数据跟踪周报，涵盖股票与债券市场的关键数据，包括行业估值、全球对比、风格轮动、利差变化等内容，旨在为投资者提供市场动态分析和投资参考。

行业估值变化

以下为申万A股行业估值PE的周度变化情况：

食品饮料：本周50.94，上周48.02，变化+6.08%
非银金融：本周15.17，上周14.24，变化+6.53%
银行：本周7.77，上周7.46，变化+4.16%
有色金属：本周34.69，上周33.54，变化+3.43%
家用电器：本周19.68，上周19.54，变化+0.72%
交通运输：本周19.56，上周19.06，变化+2.62%
汽车：本周25.42，上周24.79，变化+2.54%
建筑材料：本周13.76，上周13.65，变化+0.81%
房地产：本周8.45，上周8.21，变化+2.92%
机械设备：本周24.65，上周23.72，变化+3.92%
休闲服务：本周89.46，上周83.16，变化+7.58%
纺织服装：本周30.94，上周30.24，变化+2.31%
化工：本周24.03，上周22.74，变化+5.67%
综合：本周48.41，上周47.79，变化+1.30%
建筑装饰：本周8.19，上周8.16，变化+0.37%
国防军工：本周60.32，上周57.29，变化+5.29%
医药生物：本周40.95，上周40.59，变化+0.89%
公用事业：本周17.53，上周17.63，变化-0.57%
采掘：本周13.05，上周12.92，变化+1.01%
轻工制造：本周24.75，上周24.21，变化+2.23%
通信：本周34.04，上周32.67，变化+4.19%
电气设备：本周40.12，上周39.05，变化+2.74%
商业贸易：本周25.19，上周24.59，变化+2.44%
电子：本周37.79，上周36.20，变化+4.39%
传媒：本周30.17，上周29.72，变化+1.51%
钢铁：本周12.25，上周12.31，变化-0.49%
计算机：本周53.20，上周50.48，变化+5.39%
农林牧渔：本周19.89，上周20.14，变化-1.24%

从上述数据可以看出，多个行业估值PE有所上升，其中休闲服务、化工、通信等行业涨幅较大，而公用事业、钢铁等行业则略有下降。

重要国家利差变化

以下为重要国家利差变化情况（10年-3个月）：

美国：本周1.57，上周1.62，变化-0.05%
印尼：本周3.15，上周3.22，变化-0.07%
中国：本周0.48，上周0.49，变化-0.01%
希腊：本周1.04，上周1.17，变化-0.13%
法国：本周0.82，上周0.88，变化-0.06%
德国：本周0.45，上周0.56，变化-0.11%

从数据来看，多数国家的利差略有下降，但部分国家如土耳其的利差显著上升。

实际利率变化

以下为重要国家实际利率（10Y-CPI）变化情况：

美国：本周-2.62，上周-2.57，变化-0.05%
马来西亚：本周-1.50，上周-1.49，变化+0.00%
新加坡：本周-0.60，上周-0.59，变化-0.01%
越南：本周2.25，上周2.35，变化-0.09%
印度：本周1.69，上周1.68，变化+0.01%
法国：本周-1.22，上周-1.13，变化-0.09%
德国：本周-0.43，上周-0.33，变化-0.10%
意大利：本周-0.43，上周-0.33，变化-0.10%
俄罗斯：本周1.64，上周1.61，变化+0.03%
土耳其：本周1.30，上周0.33，变化+0.97%
巴西：本周2.44，上周2.72，变化-0.29%
葡萄牙：本周0.58，上周0.68，变化-0.11%
希腊：本周1.96，上周2.20，变化-0.24%
中国：本周2.20，上周2.17，变化+0.03%

实际利率整体呈下降趋势，但土耳其和巴西等国家的实际利率有所上升。

市场风格轮动与全球对比

A股整体风格轮转：图13显示A股整体风格轮转情况，图14展示A股整体风格估价。
全球主要股指的周涨跌幅：图15显示全球主要股指的周涨跌幅。
全球主要股指市盈率对比：图16展示全球主要股指市盈率对比。

债券市场分析

国内期限结构与跨期套利

SHIBOR收益率曲线：图17显示SHIBOR收益率曲线。
中债利率曲线：图18展示中债利率曲线。
TF跨期价差：图19显示TF跨期价差。
T合约跨期价差：图20展示T合约跨期价差。
品种价差：图21、23、24显示不同品种的价差变化。
国开债的期限结构：图22展示国开债的期限结构。

全球债券利差对比

美债利差：图26展示美债利差。
葡萄牙国债利差：图25展示葡萄牙国债利差。
中国债券利差：图27展示中国债券利差。
德国债券利差：图28展示德国债券利差。

投资咨询业务信息

投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号
研究员信息：
- 侯峻：从业资格号F3024428，投资咨询号Z0013950
- 蔡劭立：联系电话0755-82537411，邮箱caishaoli@htfc.com，从业资格号F3063489，投资咨询号Z0014617
- 彭鑫：联系电话010-64405663，邮箱pengxin@htfc.com，从业资格号F3066607
- 高聪：联系电话021-60828524，邮箱gaocong@htfc.com，从业资格号F3063338