期货与市场数据总结
核心内容概述
本总结基于近期期货市场与A股市场相关数据，涵盖期货盘面、持仓头寸、现货价格、市场情绪及行业消息等多个维度，旨在为投资者提供市场动态与趋势分析。
一、期货盘面数据
主力合约价格
| 合约 |
最新价格 |
环比变化 |
| IF主力合约(2603) |
4714.8 |
-5.8 |
| IH主力合约(2603) |
3091.4 |
+2.6↑ |
| IC主力合约(2603) |
8336.4 |
+36.0↑ |
| IM主力合约(2603) |
8241.0 |
+1.2↑ |
次主力合约价格
| 合约 |
最新价格 |
环比变化 |
| IF次主力合约(2602) |
4716.2 |
-7.8 |
| IH次主力合约(2602) |
3091.6 |
+3.8 |
| IC次主力合约(2602) |
8342.4 |
+28.4 |
| IM次主力合约(2602) |
8260.2 |
-1.4 |
合约价差
| 价差类型 |
最新价差 |
环比变化 |
| IF-IH当月合约价差 |
1624.6 |
-10.8 |
| IC-IF当月合约价差 |
3626.2 |
+45.4 |
| IM-IC当月合约价差 |
-82.2 |
-27.8 |
| IC-IH当月合约价差 |
5250.8 |
+34.6 |
| IM-IF当月合约价差 |
3544.0 |
+17.6↑ |
| IM-IH当月合约价差 |
5168.6 |
+6.8 |
当季与下季合约价差
| 合约 |
最新价差 |
环比变化 |
| IF当季-当月 |
-36.2 |
+1.8 |
| IF下季-当月 |
-90.4 |
+1.0 |
| IH当季-当月 |
-3.6 |
-0.4 |
| IH下季-当月 |
-38.2 |
-1.8 |
| IC当季-当月 |
-107.2 |
+12.6↑ |
| IC下季-当月 |
-225 |
+20.0 |
| IM当季-当月 |
-173.6 |
+18.0↑ |
| IM下季-当月 |
-341.2 |
+27.4 |
二、期货持仓头寸
| 合约 |
最新净持仓 |
环比变化 |
| IF前20名净持仓 |
-41,101.00 |
+1264.0↑ |
| IH前20名净持仓 |
-22,887.00 |
+661.0 |
| IC前20名净持仓 |
-45,109.00 |
+393.0↑ |
| IM前20名净持仓 |
-62,469.00 |
+149.0 |
三、现货价格
| 指数/指标 |
最新价格 |
环比变化 |
| 沪深300 |
4713.82 |
-10.5 |
| 上证50 |
3,088.5 |
+1.1 |
| 中证500 |
8,325.8 |
+19.4 |
| 中证1000 |
8,239.5 |
-10.8 |
基差数据
| 指标 |
最新基差 |
环比变化 |
| IF主力合约基差 |
1.0 |
+1.3 |
| IH主力合约基差 |
2.9 |
-3.3 |
| IC主力合约基差 |
10.6 |
+26.2 |
| IM主力合约基差 |
1.5 |
+22.8 |
四、市场情绪分析
| 指标 |
最新值 |
环比变化 |
| A股成交额(日,亿元) |
20,010.43 |
-1237.01 |
| 两融余额(前一交易日,亿元) |
26,604.75 |
-39.26 |
| 北向成交合计(前一交易日,亿元) |
2585.63 |
-144.42 |
| 主力资金(昨日,今日,亿元) |
-441.81 |
-528.08 |
| 上涨股票比例(日,%） |
37.39 |
-2.66 |
| IO平值看涨期权收盘价(2602) |
45.80 |
-8.80 |
| IO平值看跌期权收盘价(2602) |
29.40 |
+1.00 |
| 沪深300指数20日波动率(%) |
12.50 |
-0.05 |
| 成交量PCR(%) |
53.92 |
-6.67 |
| 持仓量PCR(%) |
64.55 |
-1.28 |
Wind市场强弱分析
| 指标 |
最新值 |
环比变化 |
| 全部A股 |
4.20 |
-0.60 |
| 资金面 |
4.60 |
-1.00 |
| 技术面 |
3.70 |
-0.30 |
五、行业消息
-
国内经济数据
- 2026年1月CPI同比上涨0.2%，前值为0.8%，环比上涨0.2%。
- 2026年1月PPI同比下降1.4%，前值为-1.9%，环比上涨0.4%。
- PPI-CPI剪刀差收窄，显示生产端回暖，物价水平有所回升。
-
美国经济数据
- 2025年12月美国零售销售环比意外零增长，低于预期的0.4%。
- 核心零售销售环比下降0.1%，预期为增长0.3%。
六、观点总结
- A股主要指数收盘多数下跌，三大指数表现分化，上证指数微涨，深证成指和创业板指下跌。
- 沪深两市成交额连续两个交易日下滑，市场整体偏好降低。
- 中证500表现最为强势，成长型股票受到一定关注。
- 市场向价值风格倾斜，但节后两会和流动性转强预期可能推动部分资金布局成长股。
- CPI同比增速下滑，但PPI降幅收窄，显示经济复苏迹象，后续通胀可能回升。
七、重点关注
- 中国1月金融数据
- 美国1月非农就业人数、失业率、劳动参与率（2月11日21:30）
- 美国1月CPI、核心CPI（2月13日21:30）
八、免责声明
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