期货与市场数据总结
核心内容概述
本报告汇总了近期期货市场、现货价格、市场情绪及期权市场的关键数据指标，并结合行业消息与观点总结，对当前市场走势进行了分析。
期货盘面
主要合约表现
| 项目 |
最新 |
环比 |
| IF主力合约(2606) |
4802.0 |
-10.6↓ |
| IF次主力合约(2609) |
4729.6 |
-10.2↓ |
| IH主力合约(2606) |
2922.4 |
-15.6↓ |
| IH次主力合约(2609) |
2890.8 |
-15.6↓ |
| IC主力合约(2606) |
8479.2 |
+49.4↑ |
| IC次主力合约(2609) |
8332.0 |
+41.8↑ |
| IM主力合约(2606) |
8632.6 |
+69.4↑ |
| IM次主力合约(2609) |
8420.2 |
+58.6↑ |
合约价差变化
| 项目 |
最新 |
环比 |
| IF-IH当月价差 |
1879.6 |
+0.6↑ |
| IC-IF当月价差 |
3677.2 |
+52.4↑ |
| IM-IC当月价差 |
153.4 |
+19.6↑ |
| IC-IH当月价差 |
5556.8 |
+53.0↑ |
| IM-IF当月价差 |
3830.6 |
+72.0↑ |
| IM-IH当月价差 |
5710.2 |
+72.6↑ |
当月与当季合约价差
| 项目 |
最新 |
环比 |
| IF当季-当月 |
-72.4 |
-2.0↓ |
| IF下季-当月 |
-122.4 |
-1.2↓ |
| IH当季-当月 |
-31.6 |
-1.8↓ |
| IH下季-当月 |
-44.2 |
-2.2↓ |
| IC当季-当月 |
-147.2 |
-13.4↓ |
| IC下季-当月 |
-286.8 |
-23.0↓ |
| IM当季-当月 |
-212.4 |
-9.6↓ |
| IM下季-当月 |
-402 |
-13.8↓ |
期货持仓头寸
| 项目 |
最新 |
环比 |
| IF前20名净持仓 |
27,681.00 |
+1715.0↑ |
| IH前20名净持仓 |
19,967.00 |
-369.0↓ |
| IC前20名净持仓 |
42,579.00 |
-809.0↓ |
| IM前20名净持仓 |
56,076.00 |
-602.0↓ |
现货价格
| 项目 |
最新 |
环比 |
| 沪深300 |
4833.52 |
-26.1↓ |
| 上证50 |
2,935.0 |
-22.6↓ |
| 中证500 |
8,554.2 |
+17.9↑ |
| 中证1000 |
8,720.2 |
+37.6↑ |
基差变化
| 项目 |
最新 |
环比 |
| IF主力合约基差 |
-31.5 |
+4.1↓ |
| IH主力合约基差 |
-12.6 |
+0.0↑ |
| IC主力合约基差 |
-75.0 |
+12.5↑ |
| IM主力合约基差 |
-87.6 |
+12.4↑ |
市场情绪
| 项目 |
最新 |
环比 |
| A股成交额(日,亿元) |
29,170.74 |
-4531.59↓ |
| 两融余额(前一交易日,亿元) |
28,764.60 |
-62.95↓ |
| 北向成交合计(前一交易日,亿元) |
4353.39 |
+219.12↑ |
| 主力资金(昨日,今日,亿元) |
-1134.39 |
-421.02↓ |
| 上涨股票比例(日,%) |
43.00 |
+10.13↑ |
| Shibor(日,%) |
1.266 |
-0.001↓ |
期权市场
| 项目 |
最新 |
环比 |
| IO平值看涨期权收盘价(2606) |
81.60 |
-14.40↓ |
| IO平值看跌期权收盘价(2606) |
129.20 |
+13.80↑ |
| IO平值看涨期权隐含波动率(%) |
17.03 |
+0.02↑ |
| IO平值看跌期权隐含波动率(%) |
17.24 |
+0.23↑ |
| 沪深300指数20日波动率(%) |
13.28 |
+0.11↑ |
| 成交量PCR(%) |
66.69 |
-9.71↓ |
| 持仓量PCR(%) |
77.81 |
-2.18↓ |
行业消息
- 工业增加值：1—4月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.6%，4月份同比增长4.1%，环比增长0.05%。
- 固定资产投资：1—4月份全国固定资产投资（不含农户）同比下降1.6%，基础设施投资同比增长4.3%，工业投资同比增长2.5%。
- 房地产开发投资：1—4月份全国房地产开发投资同比下降13.7%，新建商品房销售面积同比下降10.2%，销售额同比下降14.6%。
- 社会消费品零售总额：1—4月份同比增长1.9%，4月份同比增长0.2%。
观点总结
- A股走势：主要指数收盘多数下跌，三大指数低开震荡，中小盘股表现优于大盘蓝筹股。
- 成交量：沪深两市成交额大幅回落至不足3万亿。
- 行业表现：农林牧渔板块大幅下跌，电子、煤炭、计算机等板块逆市走高。
- 海外动态：美国10年期、30年期国债收益率分别升破4.6%、5.1%，引发市场对权益资产的重定价。
- 美元与人民币：美元指数走高，离岸人民币一度下跌至6.82，随后反弹。
- 国内经济基本面：4月份除进出口外，其他指标均较上月回落，但新质生产力相关产业保持较高增速。
- 居民存款：居民存款增速与M2增速剪刀差扩大，A股市值与居民存款比值上升。
- 市场展望：新质生产力对经济支撑明显，相关行业股价预计表现较好；居民存款入市趋势持续，为市场带来增量资金；通胀上行带动美联储加息预期升温，对全球权益资产形成压力；美股关注5月20日英伟达财报是否能继续推动AI浪潮。
重点关注事件
| 时间 |
事件 |
| 5月20日 9:00 |
中国1年期、5年期LPR公布 |
| 5月21日 15:15-16:30 |
法国、德国、欧元区、英国5月SPGI制造业、服务业、综合PMI初值 |
| 5月21日 21:45 |
美国5月SPGI制造业、服务业、综合PMI初值 |
数据来源与免责声明
- 数据来源：第三方数据
- 免责声明：本报告信息来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但不对信息的准确性及完整性做任何保证。据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，仅作参考。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院，并不得有悖原意的引用、删节和修改。
研究员：廖宏斌
期货从业资格号：F30825507
期货投资咨询从业证书号：Z0020723
联系方式：微信号 yanjiufuwu，电话 0595-86778969
