期货与市场数据总结
核心内容概览
本报告提供了当前期货市场、现货价格、市场情绪及期权市场的关键数据指标，并结合行业消息与观点总结，对市场走势进行了分析。
期货盘面数据
主要合约价格
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IF主力合约(2606) |
4806.6 |
+5.2↑ |
| IF次主力合约(2609) |
4733.0 |
+5.2↑ |
| IH主力合约(2606) |
2934.8 |
+9.4↑ |
| IH次主力合约(2609) |
2898.2 |
+5.8↑ |
| IC主力合约(2606) |
8573.8 |
+54.4↑ |
| IC次主力合约(2609) |
8402.4 |
+36.0↑ |
| IM主力合约(2606) |
8705.0 |
+12.6↑ |
| IM次主力合约(2609) |
8484.0 |
+6.8↑ |
合约价差
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IF-IH当月合约价差 |
1871.8 |
-10.0↓ |
| IC-IF当月合约价差 |
3767.2 |
+45.2↑ |
| IM-IC当月合约价差 |
131.2 |
-52.2↓ |
| IC-IH当月合约价差 |
5639.0 |
+35.2↑ |
| IM-IF当月合约价差 |
3898.4 |
-7.0↓ |
| IM-IH当月合约价差 |
5770.2 |
-17.0↓ |
当季与下季合约价差
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IF当季-当月 |
-73.6 |
-2.2↓ |
| IF下季-当月 |
-125.8 |
-5.6↓ |
| IH当季-当月 |
-36.6 |
-3.4↓ |
| IH下季-当月 |
-51.6 |
-4.8↓ |
| IC当季-当月 |
-171.4 |
-20.2↓ |
| IC下季-当月 |
-314.2 |
-19.2↓ |
| IM当季-当月 |
-221.0 |
-2.0↓ |
| IM下季-当月 |
-431.6 |
-13.6↓ |
期货持仓头寸
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IF前20名净持仓 |
27,916.00 |
-26.0↓ |
| IH前20名净持仓 |
20,084.00 |
-127.0↓ |
| IC前20名净持仓 |
36,579.00 |
+18.0↑ |
| IM前20名净持仓 |
55,417.00 |
-3789.0↓ |
现货价格数据
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| 沪深300 |
4850.70 |
-2.2↓ |
| 上证50 |
2,953.8 |
-0.3↓ |
| 中证500 |
8,656.3 |
+28.4↑ |
| 中证1000 |
8,808.9 |
+0.3↑ |
基差数据
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IF主力合约基差 |
-44.1 |
-4.4↓ |
| IH主力合约基差 |
-18.9 |
+3.7↓ |
| IC主力合约基差 |
-82.5 |
+10.2↓ |
| IM主力合约基差 |
-103.9 |
-13.9↓ |
市场情绪数据
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| A股成交额(日,亿元) |
29,764.59 |
+674.82↑ |
| 两融余额(前一交易日,亿元) |
28,979.38 |
+55.59↑ |
| 北向成交合计(前一交易日,亿元) |
3586.81 |
-216.89↓ |
| 上涨股票比例(日,%) |
29.59 |
-35.85↓ |
期权市场数据
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IO平值看涨期权收盘价(2606) |
76.00 |
-6.80↓ |
| IO平值看跌期权收盘价(2606) |
111.00 |
-5.80↓ |
| IO平值看涨期权隐含波动率(%) |
16.09 |
-0.61↓ |
| IO平值看跌期权隐含波动率(%) |
15.72 |
-0.87↓ |
| 沪深300指数20日波动率(%) |
12.84 |
-0.03↓ |
| 成交量PCR(%) |
60.98 |
-12.71↓ |
| 持仓量PCR(%) |
77.36 |
+1.50↑ |
行业消息
-
工业与投资数据
- 1—4月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.6%,4月份增长4.1%。
- 4月份环比增长0.05%。
- 固定资产投资同比下降1.6%,但基础设施投资同比增长4.3%,工业投资同比增长2.5%。
- 房地产开发投资同比下降13.7%,新建商品房销售面积和销售额分别同比下降10.2%和14.6%。
- 社会消费品零售总额同比增长1.9%,4月份增长0.2%。
-
LPR利率调整
- 2026年5月20日,1年期LPR为3.0%,5年期以上LPR为3.5%。
观点总结
- A股走势分化：主要指数收盘涨跌不一，三大指数表现分化。中小盘股强于大盘蓝筹股。
- 市场情绪：沪深两市成交额小幅回升，但全市场超3800只个股下跌，行业板块普遍下跌。
- 海外影响：美国30年期国债收益率升至5.18%，创2007年以来新高，对全球权益资产尤其是成长股形成压力。
- 国内支撑：新质生产力相关产业保持较高增速，对经济形成支撑。居民存款入市趋势明显，为市场带来增量资金。
- 未来关注点：美股关注5月20日英伟达财报，或将影响AI相关板块走势。
重点关注
- 5月21日
- 15:15-16:30 法国、德国、欧元区、英国5月SPGI制造业、服务业、综合PMI初值
- 21:45 美国5月SPGI制造业、服务业、综合PMI初值
数据来源：第三方
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研究员：廖宏斌
期货从业资格号：F30825507
期货投资咨询从业证书号：Z0020723
联系方式：微信号：yanjiufuwu | 电话：0595-86778969
