期货与市场数据总结
核心内容概述
本文档汇总了近期期货市场、现货价格、市场情绪及行业消息等关键数据与分析，旨在为投资者提供市场动态参考。数据涵盖主要股指期货合约价格、持仓变化、现货价格、市场情绪指标及宏观经济与政策信息。
期货盘面数据
主要股指期货合约价格
| 合约名称 |
最新价格 |
环比变化 |
| IF主力合约(2512) |
4499.4 |
-52.8 |
| IH主力合约(2512) |
2951.4 |
-36.8 |
| IC主力合约(2512) |
7010.2 |
-113.2 |
| IM主力合约(2512) |
7189.0 |
-127.0 |
次主力合约价格
| 合约名称 |
最新价格 |
环比变化 |
| IF次主力合约(2603) |
4451.4 |
-57.0 |
| IH次主力合约(2603) |
2943.8 |
-37.6 |
| IC次主力合约(2603) |
6843.4 |
-108.0 |
| IM次主力合约(2603) |
6960.2 |
-118.0 |
合约价差
| 价差名称 |
最新价差 |
环比变化 |
| IF-IH当月合约价差 |
1548.0 |
-13.8 |
| IC-IF当月合约价差 |
2510.8 |
-59.4 |
| IM-IC当月合约价差 |
178.8 |
-13.4 |
| IC-IH当月合约价差 |
4058.8 |
-73.2 |
| IM-IF当月合约价差 |
2689.6 |
-72.8 |
| IM-IH当月合约价差 |
4237.6 |
-86.6 |
当季与下季合约价差
| 合约名称 |
最新价差 |
环比变化 |
| IF当季-当月 |
-48.0 |
-3.4 |
| IF下季-当月 |
-91.8 |
-4.8 |
| IH当季-当月 |
-7.6 |
-0.8 |
| IH下季-当月 |
-22.6 |
-2.2 |
| IC当季-当月 |
-166.8 |
+8.2 |
| IC下季-当月 |
-365.2 |
+7.6 |
| IM当季-当月 |
-228.8 |
+6.2 |
| IM下季-当月 |
-472.4 |
+7.4 |
期货持仓头寸
| 合约名称 |
最新净持仓 |
环比变化 |
| IF前20名净持仓 |
-23,333.00 |
-458.0 |
| IH前20名净持仓 |
-16,352.00 |
-973.0 |
| IC前20名净持仓 |
-19,779.00 |
+8.0 |
| IM前20名净持仓 |
-32,932.00 |
-841.0 |
现货价格与基差
| 指数/指标 |
最新价格 |
环比变化 |
| 沪深300 |
4497.55 |
-54.5 |
| 上证50 |
2,954.8 |
-32.3 |
| 中证500 |
7,001.3 |
-112.6 |
| 中证1000 |
7,181.6 |
-127.5 |
基差数据
| 合约名称 |
最新基差 |
环比变化 |
| IF主力合约基差 |
1.9 |
+8.3 |
| IH主力合约基差 |
-3.4 |
-0.1 |
| IC主力合约基差 |
8.9 |
+7.0 |
| IM主力合约基差 |
7.4 |
+8.5 |
市场情绪分析
市场情绪指标
| 指标名称 |
最新值 |
环比变化 |
| A股成交额(日,亿元) |
17,480.91 |
-463.29 |
| 北向成交合计(前一交易日,亿元) |
2122.06 |
-974.78 |
| 主力资金(昨日,今日,亿元) |
-556.49 |
-828.77 |
| 上涨股票比例(日,%） |
19.99 |
-22.42 |
| IO平值看涨期权收盘价(2512) |
26.00 |
-32.60 |
| IO平值看跌期权收盘价(2512) |
30.00 |
+16.40 |
| 沪深300指数20日波动率(%) |
13.48 |
+0.46 |
| 成交量PCR(%) |
78.54 |
+11.11 |
| 持仓量PCR(%) |
75.22 |
-5.45 |
Wind市场强弱分析
| 指标名称 |
最新值 |
环比变化 |
| 全部A股 |
2.90 |
-1.30 |
| 技术面 |
2.00 |
-2.20 |
| 资金面 |
3.80 |
-0.40 |
行业消息与宏观经济分析
宏观经济数据
- 人民币贷款：前11个月增加15.36万亿元，社会融资规模增量累计为33.39万亿元，同比多增3.99万亿元。
- M2与M1增长：11月末M2同比增长8%，M1同比增长4.9%。
- 工业增加值：11月同比增长4.8%，环比增长0.44%。
- 固定资产投资：2025年1-11月同比下降2.6%，环比下降1.03%。
- 社会消费品零售总额：11月同比增长1.3%，1-11月增长4.0%。
- 房地产开发投资：1-11月同比下降15.9%，新建商品房销售面积和销售额分别下降7.8%和11.1%。
- 房地产景气指数：11月为91.90，显示市场进一步下探。
政策动态
- 中央经济工作会议：强调宽财政、宽货币政策，坚持创新驱动，稳定房地产市场。
- 美联储政策：12月11日宣布降息25个基点，同时启动每月约400亿美元的短期国债购买计划，为市场注入流动性。
市场表现
- A股主要指数收盘普遍下跌，上证指数跌1.11%，深证成指跌1.51%，创业板指跌2.1%。
- 沪深两市成交额小幅回落，近4300只个股下跌。
- 行业板块普遍下跌，通信、综合、有色金属等板块跌幅较大；商贸零售板块逆势上涨。
- 市场呈现“上有顶、下有底”的格局，底部支撑较强。
重点关注事件
| 时间与事件 |
详情 |
| 12月16日 16:15-17:30 |
法国、德国、欧元区、英国12月SPGI制造业PMI初值 |
| 12月16日 21:30 |
美国11月非农就业人数、失业率、10月零售销售；22:45 美国12月SPGI制造业PMI初值 |
| 12月18日 20:00 |
英国央行利率决议 |
| 12月18日 21:15 |
欧洲央行利率决议 |
| 12月18日 21:30 |
美国11月CPI、美国截至12月13日当周初请失业金人数 |
| 12月19日 21:30 |
美国10月PCE、核心PCE |
总结
整体来看，近期市场情绪偏弱，主要股指期货与现货价格均出现下跌，但政策面整体偏积极，市场底部支撑较强。同时，美联储降息与重启购债计划为A股带来一定的流动性预期，可能推动外资重新流入。投资者需关注后续重要经济数据与政策动向，以判断市场走势。
