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报告摘要
股指期货早班车总结（2023年1月18日）
核心内容
本报告为招商期货有限公司于2023年1月18日发布的股指期货早班车，汇总了当日主要股指期货合约的行情数据及市场环境分析，旨在为投资者提供参考信息。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 成交金额（万元） | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差（点） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2301 | 中证 2301 | 0.03 | 6137.2 | 1.8 | 34508 | 4239686 | 50785 | -12400 | 6145.4 | 6135.4 | -4.56 |
| IC2302 | 中证 2302 | 0.18 | 6151.6 | 10.8 | 12020 | 1478545 | 34423 | 4673 | 6155.6 | 6140.8 | -18.96 |
| IC2303 | 中证 2303 | 0.20 | 6152.0 | 12.2 | 13084 | 1609487 | 114655 | -1874 | 6155.8 | 6139.8 | -19.36 |
| IC2306 | 中证 2306 | 0.21 | 6084.8 | 12.8 | 4837 | 588546 | 99382 | -606 | 6088.8 | 6072.0 | 47.84 |
| IF2301 | 沪深 2301 | -0.11 | 4147.0 | -4.4 | 45135 | 5613578 | 55847 | -13110 | 4144.2 | 4151.4 | -9.76 |
| IF2302 | 沪深 2302 | -0.07 | 4160.2 | -3.0 | 14626 | 1824550 | 27821 | 4903 | 4156.4 | 4163.2 | -22.96 |
| IF2303 | 沪深 2303 | -0.11 | 4172.8 | -4.6 | 20079 | 2512818 | 93220 | -1468 | 4169.2 | 4177.4 | -35.56 |
| IF2306 | 沪深 2306 | -0.04 | 4172.6 | -1.8 | 7198 | 900626 | 47825 | 1367 | 4170.0 | 4174.4 | -35.36 |
| IH2301 | 上证 2301 | -0.39 | 2832.6 | -11.2 | 32498 | 2760991 | 38408 | -8721 | 2830.6 | 2843.8 | -5.57 |
| IH2302 | 上证 2302 | -0.32 | 2841.6 | -9.0 | 9264 | 789509 | 18106 | 2633 | 2838.2 | 2850.6 | -14.57 |
| IH2303 | 上证 2303 | -0.29 | 2852.2 | -8.2 | 14790 | 1265253 | 53135 | -165 | 2848.8 | 2860.4 | -25.17 |
| IH2306 | 上证 2306 | -0.29 | 2860.6 | -8.4 | 5027 | 431184 | 22885 | 323 | 2857.4 | 2869.0 | -33.57 |
| IM2301 | 中证 2301 | 0.10 | 6608.2 | 6.4 | 19735 | 2612444 | 26573 | -5296 | 6610.2 | 6601.8 | -10.71 |
| IM2302 | 中证 2302 | 0.15 | 6608.6 | 9.8 | 7193 | 952389 | 16921 | 2236 | 6612.8 | 6598.8 | -11.11 |
| IM2303 | 中证 2303 | 0.19 | 6596.6 | 12.6 | 8521 | 1126122 | 45186 | -624 | 6601.2 | 6584.0 | 0.89 |
| IM2306 | 中证 2306 | 0.19 | 6490.8 | 12.2 | 4160 | 540807 | 43327 | -664 | 6496.8 | 6478.6 | 106.69 |
| IM1000 | 中证 1000 | 0.09 | 6597.49 | 5.68 | 108421112 | 13966097 | -- | -- | -- | -- | -- |
市场环境分析
指数表现
- 上证指数：下跌0.10%，报收3224.24点。
- 深成指：上涨0.13%，报收11800.55点。
- 创业板指：上涨0.24%，报收2545.55点。
- 科创50指数：上涨1.12%，报收1003.68点。
行业板块表现
- 涨幅居前：旅游（2.43%）、半导体（2.35%）、元器件（1.58%）。
- 跌幅居前：保险（-2.20%）、广告包装（-1.77%）、电信运营（-1.29%）。
市场强弱排序
IC > IM > IF > IH，表明中证500系列合约表现相对较强。
个股表现
- 涨：1,961只
- 平：231只
- 跌：2,875只
资金与政策动态
北上资金
- 当日净流入92.88亿元，连续10日净流入。
- 沪股通净流入43.16亿元，深股通净流入49.72亿元。
- 2023年以来净流入891.46亿元，开通以来累计净流入18,137.44亿元，创历史新高。
公开市场操作
- 央行开展2,050亿元7天逆回购与3,010亿元14天逆回购，中标利率保持不变。
- 当日有20亿元逆回购到期，净投放5,040亿元。
基差与合约到期
- 基差：IM、IC、IF、IH各合约基差分别为-10.71、-4.56、-9.76、-5.57点，呈现分化态势，但整体窄幅波动。
- 合约到期：本周五（1月20日）为1月合约到期日，期现将逐步收敛。
经济数据
- 2022年12月工业增加值：同比增长1.3%，高于预期值0.6%，但低于前值2.2%。
- 2022年全年工业增加值：同比增长3.6%，国内经济继续处于震荡筑底阶段。
投资建议与市场观点
- 北上资金连续加仓，态度坚决，为市场注入信心与流动性。
- 整体市场表现谨慎，波动率降低，投资者应警惕春节长假带来的不确定性。
- 建议多头在假期前逐步平仓获利了结，假期后再重新进场。
作者简介
- 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。
- 具有11年期货从业经验，擅长交易策略与量化交易，熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作。
- 期货从业资格证（F0272480）、期货投资咨询资格证（Z0002746）。
重要声明
- 本报告由招商期货有限公司编制，具有期货投资咨询业务资格。
- 报告仅供风险承受能力为C3及以上投资者参考，不构成投资建议。
- 报告基于合法信息编制，内容仅供参考，不保证其准确性与完整性。
- 投资者应根据自身情况独立判断，谨慎投资。
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