20181119-富邦证券-TOP人气标的标的参考报价_金融债_美元计价_2页_222kb
报告摘要
文档总结
核心内容
本文档提供了多只债券的基本信息及市场数据，包括信用评级、票息、收益率、存续期间、参考报价、价格变动趋势等。文档主要关注的是花旗集团、美国银行、加拿大皇家银行、富国银行及三菱UFJ金融集团公司的债券信息，并特别列出AT&T公司的优先无担保债券作为人气标的。此外，文档还包含了可赎回信息及提前赎回相关数据，如提前赎回费、下一次付息日、前手息、利息天数等。
主要观点
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债券发行人：
- 包括花旗集团、美国银行、加拿大皇家银行、富国银行、三菱UFJ金融集团等大型金融机构。
- AT&T公司作为优先无担保债券的发行人，被特别标注为人气标的。
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信用评级：
- 多数债券的标普评级为BBB或BBB+，穆迪评级为Baa2或Baa3，惠誉评级为A-或A。
- 信用评级普遍为投资级，但部分债券接近非投资级（如标普BBB，穆迪Baa3）。
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付息频率与票息：
- 所有债券均为半年付息（付息频率为2）。
- 票息范围从3.2%到6.125%，差异较大。
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收益率与存续期间：
- 息率（殖利率）范围从3.53%到11.86%，与票息和市场环境相关。
- 存续期间从4.2年到18.7年不等，部分债券为长期债券。
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参考报价与价格变动：
- 参考报价在93.39%至112.20%之间，部分债券报价高于面值（如106.64%）。
- 价格变动趋势显示，5日变动、1个月变动、3个月变动多为负值，表明债券价格近期有所下跌。
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可赎回信息：
- 所有债券均标记为可赎回（Y）。
- 下一回买回日及下一回买回殖利率信息完整，部分债券的买回日较近。
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提前赎回信息：
- 提前赎回费为30%或35%，具体取决于债券条款。
- 下一次付息日、前手息及利息天数信息明确，用于计算提前赎回的费用。
关键信息汇总
花旗集团债券
| ISIN | 債券發行人 | 標普 | 穆迪 | 惠譽 | 付息頻率 | 票息 | 殖利率 | 存續期間 | 發行日 | 到期日 | 距到期年期 | 參考報價 | 5日變動% | 1個月變動% | 3個月變動% | 可回售日 | 下一回貢回殖利率 | 下次買回日 | 下次 費回 债 | 前一回 費回 债 | 提前回填後償 | 債券順位 | 下一次付息日 | 前手息 | 利息天數 |
|--------------|------------|------|------|------|----------|------|--------|----------|--------------|--------------|-----------|---------|----------|------------|------------|----------|----------|-------------|-------------|--------------|-----------|----------|
| US172967JL61 | 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 2 | 3.875 | 4.12 | 5.54 | 2015/3/26 | 2025/3/26 | 6.3 | 98.64 | -0.13 | 0.14 | -1.51 | N | - | - | - | N | - | 次顎位 | 2019/3/26 | 592 | 55 |
| US172967JP75 | 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 2 | 4.4 | 4.25 | 5.54 | 2015/6/10 | 2025/6/10 | 6.6 | 100.83 | -0.09 | -0.05 | -1.54 | N | - | - | - | N | - | 次顎位 | 2019/3/13 | 1,968 | 161 |
| US172967JT97 | 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 2 | 5.5 | 4.36 | 5.63 | 2013/9/13 | 2025/9/13 | 6.8 | 106.64 | -0.27 | -0.13 | -1.98 | N | - | - | - | N | - | 次顎位 | 2019/3/13 | 1,039 | 68 |
| US172967HB08 | 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 2 | 5.5 | 4.36 | 5.63 | 2013/9/13 | 2025/9/13 | 6.8 | 106.64 | -0.27 | -0.13 | -1.98 | N | - | - | - | N | - | 次顎位 | 2019/4/21 | 267 | 30 |
| US172967KJ96 | 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 2 | 4.6 | 4.42 | 6.10 | 2016/3/9 | 2026/3/9 | 7.3 | 101.10 | -0.43 | -0.38 | -2.20 | N | - | - | - | N | - | 次顎位 | 2019/3/9 | 920 | 72 |
| US172967KC62 | 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 2 | 4.3 | 4.34 | 6.70 | 2014/11/20 | 2026/11/20 | 8.0 | 99.70 | -0.48 | -0.27 | -2.06 | N | - | - | - | N | - | 次顎位 | 2019/5/20 | 12 | 1 |
| US172967KU42 | 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 2 | 4.125 | 4.43 | 7.77 | 2016/7/25 | 2028/7/25 | 9.7 | 97.61 | -0.31 | -0.38 | -2.62 | N | - | - | - | N | - | 次顎位 | 2019/1/25 | 1,330 | 116 |
| US172967CC36 | 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 2 | 6 | 4.90 | 10.08 | 2003/10/30 | 2033/10/31 | 14.9 | 111.53 | -0.51 | -0.94 | -4.26 | N | - | - | - | N | - | 次顎位 | 2019/4/30 | 350 | 21 |
| US172967DR95 | 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 2 | 6.125 | 5.07 | 11.04 | 2006/8/25 | 2036/8/25 | 17.8 | 112.20 | -0.50 | -1.66 | -4.46 | N | - | - | - | N | - | 次顎位 | 2019/2/25 | 1,464 | 86 |
美國銀行债券
| ISIN | 債券發行人 | 標普 | 穆迪 | 惠譽 | 付息頻率 | 票息 | 殖利率 | 存續期間 | 發行日 | 到期日 | 距到期年期 | 參考報價 | 5日變動% | 1個月變動% | 3個月變動% | 可回售日 | 下一回貢回殖利率 | 下次買回日 | 下次 費回 债 | 前一回 費回 债 | 提前回填後償 | 債券順位 | 下一次付息日 | 前手息 | 利息天數 |
|--------------|------------|------|------|------|----------|------|--------|----------|--------------|--------------|-----------|---------|----------|------------|------------|----------|----------|-------------|-------------|--------------|-----------|----------|
| US06051GFH74 | 美國銀行 | BBB+ | Baa2 | A- | 2 | 4.2 | 3.99 | 5.03 | 2014/8/26 | 2024/8/26 | 5.8 | 101.06 | -0.12 | -0.13 | -1.53 | N | - | - | - | N | - | 次顎位 | 2019/2/26 | 992 | 85 |
| US06051GFP90 | 美國銀行 | BBB+ | Baa2 | A- | 2 | 3.95 | 4.16 | 5.59 | 2015/4/21 | 2025/4/21 | 6.4 | 98.82 | -0.04 | 0.33 | -1.35 | N | - | - | - | N | - | 次顎位 | 2019/4/21 | 329 | 30 |
| US06051GFU85 | 美國銀行 | BBB+ | Baa2 | A- | 2 | 4.45 | 4.31 | 6.12 | 2016/3/3 | 2026/3/3 | 7.3 | 100.89 | -0.34 | -0.03 | -1.98 | N | - | - | - | N | - | 次顎位 | 2019/3/3 | 964 | 78 |
| US06051GFL86 | 美國銀行 | BBB+ | Baa2 | A- | 2 | 4.25 | 4.38 | 6.63 | 2014/10/22 | 2026/10/22 | 7.9 | 99.14 | -0.06 | -0.05 | -2.24 | N | - | - | - | N | - | 次顎位 | 2019/4/22 | 342 | 29 |
| US06051GGC78 | 美國銀行 | BBB+ | Baa2 | A- | 2 | 4.183 | 4.36 | 7.28 | 2016/11/25 | 2027/11/25 | 9.0 | 98.69 | -0.31 | -0.20 | -2.30 | Y | 4.38 | 2026/11/25 | 100 | N | - | 次顎位 | 2018/11/25 | 2,045 | 176 |
加拿大皇家銀行债券
| ISIN | 債券發行人 | 標普 | 穆迪 | 惠譽 | 付息頻率 | 票息 | 殖利率 | 存續期間 | 發行日 | 到期日 | 距到期年期 | 參考報價 | 5日變動% | 1個月變動% | 3個月變動% | 可回售日 | 下一回貢回殖利率 | 下次買回日 | 下次 費回 债 | 前一回 費回 债 | 提前回填後償 | 債券順位 | 下一次付息日 | 前手息 | 利息天數 |
|--------------|------------------|------|------|------|----------|------|--------|----------|--------------|--------------|-----------|---------|----------|------------|------------|----------|----------|-------------|-------------|--------------|-----------|----------|
| US780082AD52 | 加拿大皇家銀行 | A- | Baa1 | AA- | 2 | 4.65 | 4.15 | 6.00 | 2016/1/27 | 2026/1/27 | 7.2 | 103.05 | 0.38 | 0.03 | -1.41 | N | - | - | - | N | - | 次顎位 | 2019/1/27 | 1,473 | 114 |
富國銀行债券
| ISIN | 債券發行人 | 標普 | 穆迪 | 惠譽 | 付息頻率 | 票息 | 殖利率 | 存續期間 | 發行日 | 到期日 | 距到期年期 | 參考報價 | 5日變動% | 1個月變動% | 3個月變動% | 可回售日 | 下一回貢回殖利率 | 下次買回日 | 下次 費回 债 | 前一回 費回 债 | 提前回填後償 | 債券順位 | 下一次付息日 | 前手息 | 利息天數 |
|--------------|------------------|------|------|------|----------|------|--------|----------|--------------|--------------|-----------|---------|----------|------------|------------|----------|----------|-------------|-------------|--------------|-----------|----------|
| US94974BFY11 | 富國銀行 | BBB+ | A3 | A | 2 | 4.1 | 4.23 | 6.29 | 2014/6/3 | 2026/6/3 | 7.5 | 99.17 | -0.21 | -0.14 | -2.17 | N | - | - | - | N | - | 次顎位 | 2018/12/3 | 1,913 | 168 |
三菱UFJ金融集團公司债券
| ISIN | 債券發行人 | 標普 | 穆迪 | 惠譽 | 付息頻率 | 票息 | 殖利率 | 存續期間 | 發行日 | 到期日 | 距到期年期 | 參考報價 | 5日變動% | 1個月變動% | 3個月變動% | 可回售日 | 下一回貢回殖利率 | 下次買回日 | 下次 費回 债 | 前一回 費回 债 | 提前回填後償 | 債券順位 | 下一次付息日 | 前手息 | 利息天數 |
|--------------|------------------|------|------|------|----------|------|--------|----------|--------------|--------------|-----------|---------|----------|------------|------------|----------|----------|-------------|-------------|--------------|-----------|----------|
| US606822BC70 | 三菱UFJ金融集團公司 | A- | A1 | A | 2 | 4.05 | 3.88 | 7.99 | 2018/9/11 | 2028/9/11 | 9.8 | 101.34 | - | 1.79 | - | N | - | - | - | N | - | 優先無擔保 | 2019/3/11 | 788 | 70 |
可贖回信息
| 可贖回 | 下一回買回殖利率 | 下次買回日 | 下次買回價 |
|---|---|---|---|
| Y | 3.53 | 2022/12/17 | 100 |
| Y | 4.30 | 2025/11/17 | 100 |
| Y | 4.34 | 2026/12/1 | 100 |
| Y | 5.03 | 2034/11/15 | 100 |
| Y | 5.27 | 2036/9/1 | 100 |
| Y | 5.21 | 2037/2/14 | 100 |
提前赎回信息
| 提前赎回 | 提前赎回费 | 下一次付息日 | 前手息 | 利息天數 |
|---|---|---|---|---|
| Y | 30 | 2019/2/17 | 940 | 94 |
| Y | 35 | 2019/2/17 | 1,078 | 94 |
| Y | 30 | 2019/3/1 | 945 | 80 |
| Y | 30 | 2019/5/15 | 75 | 6 |
| Y | 35 | 2019/3/1 | 1,167 | 80 |
| Y | 30 | 2019/2/14 | 1,321 | 97 |
AT&T公司优先无担保债券
| ISIN | 債券發行人 | 標普 | 穆迪 | 惠譽 | 付息頻率 | 票息 | 殖利率 | 存續期間 | 發行日 | 到期日 | 距到期年期 | 參考報價 | 5日變動% | 1個月變動% | 3個月變動% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US00206RCS94 | AT&T公司 | BBB | Baa2 | A- | 2 | 3.6 | 3.53 | 3.72 | 2016/2/9 | 2023/2/17 | 4.2 | 100.26 | 0.05 | 0.14 | -1.20 |
| US00206RCT77 | AT&T公司 | BBB | Baa2 | A- | 2 | 4.125 | 4.29 | 6.13 | 2016/2/9 | 2026/2/17 | 7.2 | 98.98 | ##### | -0.26 | -2.38 |
| US00206RDQ20 | AT&T公司 | BBB | Baa2 | A- | 2 | 4.25 | 4.34 | 6.85 | 2017/2/9 | 2027/3/1 | 8.3 | 99.38 | ##### | -0.00 | -2.77 |
| US00206RCP55 | AT&T公司 | BBB | Baa2 | A- | 2 | 4.5 | 5.02 | 11.36 | 2015/5/4 | 2035/5/15 | 16.5 | 94.26 | ##### | -0.90 | -4.69 |
| US00206RDR03 | AT&T公司 | BBB | Baa2 | A- | 2 | 5.25 | 5.27 | 11.52 | 2017/2/9 | 2037/3/1 | 18.3 | 99.78 | ##### | -1.02 | -4.55 |
| USU04644CJ46 | AT&T公司 | BBB | Baa2 | A- | 2 | 4.9 | 5.20 | 11.86 | 2018/4/5 | 2037/8/15 | 18.7 | 96.38 | ##### | -0.71 | -4.87 |
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