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报告摘要
股指期货早班车总结（2023年2月21日）
核心内容
本报告为招商期货有限公司发布的股指期货早班车，提供了当日主要股指期货合约的行情数据及市场分析。报告涵盖多个股指期货合约的涨跌幅、现价、成交量、持仓量、基差等关键指标，并对市场环境进行了分析，包括A股走势、行业板块表现、资金流向、货币政策及市场情绪等。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 成交金额（万元） | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差（点） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2303 | 中证 2303 | 1.21 | 6327.6 | 75.8 | 59574 | 7476997 | 154233 | 519 | 6323.2 | 6251.8 | 18.47 |
| IC2304 | 中证 2304 | 0.69 | 6295.0 | 43.2 | 2558 | 319976 | 2535 | 2535 | 6306.8 | 6251.8 | 51.07 |
| IC2306 | 中证 2306 | 1.09 | 6259.0 | 67.2 | 15264 | 1895038 | 95757 | -1421 | 6256.8 | 6191.8 | 87.07 |
| IC2309 | 中证 2309 | 0.93 | 6187.2 | 56.8 | 8751 | 1076162 | 34452 | 3058 | 6188.8 | 6130.4 | 158.87 |
| IC1000 | 中证 1000 | 1.32 | 6959.36 | 90.81 | 165614384 | 19643866 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IF2303 | 沪深 2303 | 2.33 | 4146.8 | 94.6 | 87814 | 10778459 | 127401 | -1560 | 4137.8 | 4052.2 | -13.31 |
| IF2304 | 沪深 2304 | 2.35 | 4147.4 | 95.2 | 1814 | 223001 | 1716 | 1716 | 4139.8 | 4052.2 | -13.91 |
| IF2306 | 沪深 2306 | 2.36 | 4142.4 | 95.4 | 16988 | 2081957 | 59553 | -363 | 4132.4 | 4047.0 | -8.91 |
| IF2309 | 沪深 2309 | 2.17 | 4096.2 | 87.0 | 4867 | 591977 | 19235 | 1483 | 4091.6 | 4009.2 | 37.29 |
| IF300 | 沪深 300 | 2.45 | 4133.49 | 98.98 | 161794480 | 28012295 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2303 | 上证 2303 | 2.55 | 2799.8 | 69.6 | 62497 | 5175530 | 85940 | 3930 | 2794.0 | 2730.2 | -11.40 |
| IH2304 | 上证 2304 | 2.69 | 2803.6 | 73.4 | 1521 | 126389 | 1441 | 1441 | 2799.4 | 2730.2 | -15.20 |
| IH2306 | 上证 2306 | 2.57 | 2805.0 | 70.2 | 11873 | 985090 | 28453 | 1058 | 2797.8 | 2734.8 | -16.60 |
| IH2309 | 上证 2309 | 2.50 | 2775.0 | 67.8 | 3951 | 324413 | 12135 | 674 | 2769.2 | 2707.2 | 13.40 |
| IH50 | 上证 50 | 2.73 | 2788.4 | 74.11 | 38545664 | 7056726 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IM2303 | 中干 2303 | 0.73 | 6922.0 | 50.2 | 45771 | 6282358 | 74754 | -4647 | 6914.4 | 6871.8 | 37.36 |
| IM2304 | 中干 2304 | 0.38 | 6898.2 | 26.4 | 1164 | 159054 | 1138 | 1138 | 6891.4 | 6871.8 | 61.16 |
| IM2306 | 中干 2306 | 0.51 | 6813.0 | 34.8 | 11106 | 1502077 | 42971 | -1909 | 6812.8 | 6778.2 | 146.36 |
| IM2309 | 中干 2309 | 0.61 | 6727.8 | 41.0 | 5457 | 728732 | 17079 | 1143 | 6717.0 | 6686.8 | 231.56 |
市场环境分析
A股走势
- 上证指数上涨 2.06%，报收 3290.34点
- 深成指上涨 2.03%，报收 11954.13点
- 创业板指上涨 1.28%，报收 2480.79点
- 科创50指数上涨 1.27%，报收 998.83点
- 市场总成交额为 9,504亿元，较前日增加 354亿元
行业板块表现
- 电信运营 涨幅最大，为 6.69%
- 工程机械 涨幅次之，为 6.44%
- 家居用品 涨幅为 5.84%
- 综合类 跌幅最小，为 -0.07%
资金流向
- 北上资金净流入 60.03亿元
- 沪股通净流入 58.04亿元
- 深股通净流入 1.99亿元
- 2023年以来北上资金净流入 1,638.98亿元
- 自开通以来累计净流入 18,884.96亿元，创历史新高
货币政策
- 2月LPR保持不变，1年期LPR为 3.65%，5年期以上LPR为 4.30%
- 央行开展 2,700亿元 7天逆回购操作，中标利率为 2.00%
- 当日逆回购到期 460亿元，净投放 2,240亿元
基差分析
- IH、IF近月合约升水较大，且四个期限合约均为升水状态，市场对其预期较为积极
- IM、IC近月合约贴水扩大，表明市场对这些合约的对冲需求增强，分歧较大
市场情绪与趋势
- 现货市场成交额维持在 万亿元水平，市场情绪转暖
- IC与IM在近期回调后回补了 1月30日的缺口，符合预期
- IH与IF春节后连续回调，估值回到价值区间，适合中长期资金配置，上方仍有空间
作者简介
- 于虎山：FRM，具有期货从业资格（F0272480）和投资咨询资格（Z0002746）
- 大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
- 11年期货从业经验，对股指期货、期权及量化交易有深入研究
- 2021年获“最佳期权分析师”称号，发表文章超过 100篇，多次担任哈工大（深圳）期货训练营讲师
重要声明
- 本报告由招商期货有限公司编制，具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格
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风险提示
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