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报告摘要
股指期货早班车总结
核心内容
2023年3月14日的股指期货早班车提供了当日主要股指期货合约的行情数据，包括涨幅、现价、涨跌、成交量、成交金额、持仓量、仓差、结算价、昨结算价及基差等信息。同时，报告还分析了当日A股市场环境，包括各主要股指的表现、行业板块涨跌情况、市场情绪、资金流向以及公开市场操作对市场的影响。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2303 | 中证 2303 | 0.54 | 6241.8 | 33.6 | 54004 | 6709392 | 86656 | -14649 | 6228.6 | 6208.2 | 3.20 |
| IC2304 | 中证 2304 | 0.52 | 6230.0 | 32.0 | 11633 | 1442849 | 28459 | 5598 | 6216.8 | 6198.0 | 15.00 |
| IC2306 | 中证 2306 | 0.43 | 6160.6 | 26.6 | 18697 | 2294102 | 105390 | 2675 | 6147.6 | 6134.0 | 84.40 |
| IC2309 | 中证 2309 | 0.41 | 6073.2 | 24.6 | 12572 | 1519856 | 74587 | 5728 | 6056.2 | 6048.6 | 171.80 |
| IF2303 | 沪深 2303 | 0.96 | 4010.0 | 38.0 | 70723 | 8481003 | 85391 | -7568 | 4005.8 | 3972.0 | -1.31 |
| IF2304 | 沪深 2304 | 0.96 | 4014.4 | 38.0 | 10601 | 1272865 | 18684 | 4706 | 4009.8 | 3976.4 | -5.71 |
| IF2306 | 沪深 2306 | 0.96 | 4006.6 | 38.2 | 20953 | 2511025 | 74130 | 3607 | 4003.2 | 3968.4 | 2.09 |
| IF2309 | 沪深 2309 | 0.81 | 3954.6 | 31.6 | 5449 | 645391 | 31089 | 1218 | 3952.0 | 3923.0 | 54.09 |
| IH2303 | 上证 2303 | 0.89 | 2665.2 | 23.4 | 46755 | 3734600 | 59891 | -6800 | 2664.0 | 2641.8 | -1.16 |
| IH2304 | 上证 2304 | 0.83 | 2670.4 | 22.0 | 8639 | 691607 | 13746 | 3669 | 2670.2 | 2648.4 | -6.36 |
| IH2306 | 上证 2306 | 0.88 | 2670.6 | 23.2 | 15736 | 1259404 | 36794 | 3271 | 2669.8 | 2647.4 | -6.56 |
| IH2309 | 上证 2309 | 0.82 | 2634.0 | 21.4 | 4083 | 322208 | 18922 | 459 | 2633.0 | 2612.6 | 30.04 |
| IM2303 | 中证 2303 | 0.39 | 6832.6 | 26.8 | 37275 | 5063692 | 53070 | -6173 | 6815.6 | 6805.8 | 0.02 |
| IM2304 | 中证 2304 | 0.34 | 6802.0 | 23.2 | 7958 | 1076579 | 16339 | 2876 | 6785.4 | 6778.8 | 30.62 |
| IM2306 | 中证 2306 | 0.39 | 6726.8 | 25.8 | 11902 | 1592539 | 48859 | 1729 | 6710.2 | 6701.0 | 105.82 |
| IM2309 | 中证 2309 | 0.33 | 6618.8 | 21.6 | 4607 | 606279 | 30173 | 1624 | 6603.4 | 6597.2 | 213.82 |
市场环境分析
股指表现
- 上证指数：上涨1.20%，报收3268.70点
- 深成指：上涨0.55%，报收11505.02点
- 创业板指：下跌0.56%，报收2357.07点
- 科创50指数：上涨0.54%，报收988.91点
成交情况
- 全市场成交额为8,397亿元，较前日增加297亿元
行业板块
- 涨幅居前：电信运营（7.82%）、石油（4.26%）、软件服务（3.96%）
- 跌幅居前：汽车类（-1.36%）、电气设备（-0.90%）、环境保护（-0.63%）
市场强弱
- IH = IF > IC > IM，表明上证50、沪深300合约表现优于中证500和中证1000
资金流向
- 北上资金：净流入27.70亿元，结束连续4日净流出
- 沪股通：净流入15.59亿元
- 深股通：净流入12.11亿元
- 年内累计净流入：1,525.62亿元
- 开通以来累计净流入：18,771.59亿元
公开市场操作
- 央行开展410亿元7天逆回购操作，中标利率2.00%
- 有70亿元逆回购到期，当日净投放340亿元
基差情况
- IM：3月合约基差为0.02点
- IC：3月合约基差为3.20点
- IF：3月合约基差为-1.31点
- IH：3月合约基差为-1.16点
- 各合约基差均窄幅波动，本周五3月合约到期，近月合约期现基本收敛
消息面影响
- 硅谷银行倒闭：引发欧美市场悲观情绪，欧洲斯托克银行股指数创一年来最大跌幅
- 市场波动率：短期市场波动率显著增加
- 市场情绪：现货市场成交额继续攀升，市场情绪有所修复
- 热点板块：两会结束后，科技、大数据等板块受到追捧，成为短期热点
中长期展望
- 主线趋势：构建中国特色估值体系依然是行情发展的主线
- 市场调整：上周市场大幅回落后，估值重新回到价值区间，配置价值再度显现
分析师简介
- 于虎山：FRM，具有期货从业资格和投资咨询资格
- 学历背景：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
- 从业经验：11年期货从业经验
- 研究领域：股指期货、期权、量化交易
- 荣誉：2021年“最佳期权分析师”称号
- 发表文章：在《价值工程》、《文华财经》、《期货日报》等媒体发表超过100篇
- 教学经历：多次担任哈工大（深圳）期货训练营讲师
重要声明
- 本报告由招商期货有限公司编制，具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格
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- 报告分析基于假设，不同假设可能导致分析结果差异
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