20140805-华宝证券-ETP日报_市场继续向好_两活跃分级B涨停_12页_2mb
报告摘要
2014年8月5日ETP日报总结
核心内容概述
2014年8月5日，ETP市场整体表现向好，分级基金B份额普遍上涨，部分产品涨停。市场整体溢价率套利空间有所缩小，但部分基金仍维持较高溢价率。A端隐含收益率居前的基金主要集中在商品、资源、中小板等领域。
主要观点
- 市场走势：昨日市场继续上涨，分级基金B份额整体表现强劲，其中银华锐进、商品B、信息B涨停，瑞福进取上涨4.73%，资源B上涨9.87%。
- 溢价率与套利空间：整体溢价率较前期有所缩小，但仍有部分基金如800有色整体溢价率10.48%，800金融整体溢价率8.11%。
- 隐含收益率：A端隐含收益率较高的包括商品A（7.54%）、资源A（7.45%）、中小板A（7.46%）、800有色A（7.04%）、800金融A（7.03%）。
关键信息
一、ETP定义与分类
ETP（Exchange Tradable Products）是交易所交易产品的总称，包括封闭式基金、ETF基金、LOF基金以及分级基金的子份额。其中，分级基金分为A类和B类，A类通常为稳健型，B类为杠杆型。
二、ETF基金市场成交情况
| 基金名称 | 收盘价 (元) | 折溢价率 (%) | 日涨跌幅 (元) | 成交额 (百万) | 最新份额 (亿份) | 份额变动 (亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华交易货币 | 102.788 | 0.03 | 0.01 | 2794.51 | 0.82 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.42 | -0.14 | 0 | 1526.93 | 79.36 | 1.11 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.483 | 0.07 | 0 | 423.47 | 119.10 | 0.32 |
| 易方达深证100ETF | 0.57 | -0.18 | 0 | 299.82 | 192.40 | 0.13 |
| 易方达沪深300ETF | 0.962 | -0.17 | 2.01 | 232.10 | 47.50 | -1.78 |
| 华夏上证金融地产ETF | 0.974 | 0.04 | 2.16 | 59.92 | 3.29 | 0.25 |
| 国泰上证180金融ETF | 3.436 | -0.03 | 0 | 52.31 | 5.15 | -0.02 |
| 南方中证500ETF | 1.185 | -0.15 | 1.35 | 45.69 | 41.28 | -0.24 |
| 国联安上证商品ETF | 1.44 | -2.36 | 0.76 | 31.93 | 1.83 | 0.00 |
| 南方深成ETF | 0.831 | 0.11 | 0 | 27.33 | 20.22 | 0.07 |
三、LOF基金市场成交情况
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价 (元) | 折溢价率 (%) | 日涨跌幅 (元) | 成交额 (百万) | 最新份额 (亿份) | 场内份额 (亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.936 | -0.21 | 1.47 | 300.73 | 53.89 | 2.21 |
| 鹏华价值优势 | 160607.OF | 0.832 | 0.97 | 1.46 | 181.32 | 96.23 | 4.04 |
| 中银盈利纯债一年 | 163824.OF | 1.057 | -0.28 | 0 | 114.74 | 32.07 | 0.16 |
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 0.799 | 0.25 | 0 | 48.48 | 64.97 | 1.87 |
| 其他LOF基金 | - | - | - | - | - | - | - |
四、分级基金市场统计情况
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 (元) | 收盘价 (元) | 折溢价率 (%) | 日涨跌幅 (%) | 杠杆率 | 隐含收益率 / 价格弹性 | 约定配比 | 成交额 (万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华锐进 | 150019 | 0.40 | 0.55 | 38.60 | 9.94 | 2.20 | 6.74% | 1.00 | 111924.61 | - |
| 银华金利 | 150030 | 1.04 | 1.02 | -1.35 | -2.01 | - | 6.59% | 4.00 | 185.62 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 150031 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 4.37 | 2.20 | 7.00% | 1.00 | 4006.59 | - |
| 国联安双禧A中证100 | 150012 | 1.09 | 1.00 | -7.93 | -0.10 | - | 6.62% | 4.00 | 755.81 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 150013 | 0.86 | 0.91 | 5.92 | 3.40 | 1.77 | 6.00% | 1.00 | 7223.75 | - |
| 银华金瑞 | 150059 | 1.04 | 0.99 | -4.72 | -0.27 | - | 6.85% | 4.00 | 52.32 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 150060 | 1.06 | 1.09 | 2.64 | 5.22 | 1.63 | 6.00% | 1.00 | 2308.35 | - |
| 信诚沪深300A | 150051 | 1.04 | 0.92 | -11.75 | -0.11 | - | 6.83% | 1.00 | 2525.17 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 150052 | 0.73 | 0.85 | 16.53 | 3.80 | 1.10 | 7.00% | 1.00 | 7339.15 | - |
| 鹏华资源A | 150100 | 1.04 | 0.91 | -12.55 | -0.51 | - | 6.90% | 1.00 | 419.12 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 150101 | 1.03 | 1.28 | 24.03 | 9.87 | 1.15 | 7.00% | 1.00 | 6235.46 | - |
| 申万证券A | 150171 | 1.02 | 0.88 | -13.95 | -0.78 | - | 7.00% | 1.00 | 6850.53 | 证券II(申万) |
| 申万证券B | 150172 | 1.24 | 1.53 | 6.45 | 2.00 | 1.00 | 7.00% | 1.00 | 21368.01 | - |
| 汇添富恒生指数A | 150169 | 1.03 | 0.92 | -10.54 | -1.62 | - | 6.72% | 1.00 | 4.22 | 恒生指数 |
| 汇添富恒生指数B | 150170 | 1.19 | 1.34 | 12.09 | 5.28 | 1.53 | 6.00% | 1.00 | 90.67 | - |
| 富国军工分级A | 150181 | 1.02 | 0.88 | -13.43 | -1.33 | - | 6.95% | 1.00 | 4404.67 | 中证军工 |
| 富国军工分级B | 150182 | 1.36 | 1.60 | 4.07 | 10.04 | 1.19 | 6.00% | 1.00 | 11062.09 | - |
| 银华恒生H股A | 150175 | 1.02 | 1.03 | 1.31 | 1.74 | - | 6.42% | 1.00 | 5.57 | 恒生国企指 |
| 银华恒生H股B | 150176 | 1.27 | 1.30 | 2.09 | 1.48 | 1.61 | 6.00% | 1.00 | 19.62 | - |
| 鹏华非银行A | 150177 | 1.02 | 0.89 | -12.61 | -0.32 | - | 6.88% | 1.00 | 49.36 | 中证800非银行 |
| 鹏华非银行B | 150178 | 1.26 | 1.49 | 4.45 | 7.92 | 1.19 | 7.00% | 1.00 | 899.55 | - |
| 鹏华信息A | 150179 | 1.02 | 0.88 | -12.91 | -1.33 | - | 6.90% | 1.00 | 64.68 | 中证信息 |
| 鹏华信息B | 150180 | 1.14 | 1.58 | 14.37 | 10.00 | 1.19 | 6.00% | 1.00 | 346.89 | - |
| 广发深证100A | 150083 | 1.04 | 0.98 | -5.83 | -0.81 | - | 6.91% | 1.00 | 5.64 | 深证100 |
| 广发深证100B | 150084 | 0.59 | 0.68 | 13.69 | 5.63 | 2.26 | 7.00% | 1.00 | 223.64 | - |
| 信诚中证800医药A | 150148 | 1.04 | 0.98 | -6.25 | -1.27 | - | 6.62% | 1.00 | 12.35 | 中证800医药 |
| 信诚中证800医药B | 150149 | 0.96 | 1.10 | 14.96 | 2.42 | 1.46 | 6.00% | 1.00 | 533.19 | - |
| 泰达稳健 | 150053 | 1.04 | 1.09 | 5.11 | 1.28 | - | 6.17% | 4.00 | 4.99 | 中证500 |
| 泰达进取 | 150054 | 1.23 | 1.22 | -0.87 | -1.69 | 1.48 | 6.00% | 1.00 | 20.30 | - |
| 工银瑞信中证500A | 150055 | 1.04 | 1.07 | 2.60 | -1.55 | - | 6.33% | 4.00 | 2.13 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 150056 | 1.15 | 1.16 | 0.87 | 1.85 | 1.47 | 6.00% | 1.00 | 13.67 | - |
| 金鹰中证500A | 150088 | 1.04 | 1.04 | 0.24 | -1.05 | - | 6.48% | 4.00 | 0.27 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 150089 | 1.18 | 1.15 | -2.19 | 0.00 | 2.03 | 6.00% | 1.00 | 0.00 | - |
| 长盛同瑞A | 150064 | 1.04 | 0.98 | -5.39 | -0.81 | - | 6.88% | 4.00 | 37.32 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 150065 | 0.99 | 1.04 | 5.58 | 2.97 | 1.53 | 6.00% | 1.00 | 19.99 | - |
| 长城久兆稳健 | 150057 | 1.03 | 1.02 | -1.46 | -1.07 | - | 5.88% | 4.00 | 29.35 | 中证300 |
| 长城久兆积极 | 150058 | 1.05 | 1.09 | 3.91 | 1.11 | 1.45 | 6.00% | 1.00 | 49.55 | - |
| 华安沪深300A | 150104 | 1.04 | 0.98 | -5.39 | -0.42 | - | 6.88% | 1.00 | 0.00 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 150105 | 0.85 | 0.92 | 7.49 | 5.52 | 2.02 | 7.00% | 1.00 | 41.02 | - |
| 浙商稳健 | 150076 | 1.04 | 0.94 | -9.46 | -1.55 | - | 6.64% | 1.00 | 327.78 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 150077 | 0.71 | 1.00 | 40.03 | 10.70 | 2.46 | 6.00% | 1.00 | 41.56 | - |
| 泰信基本面400A | 150094 | 1.04 | 1.02 | -1.73 | -1.33 | - | 6.62% | 1.00 | 29.35 | 基本面400 |
| 泰信基本面400B | 150095 | 1.30 | 1.35 | 3.69 | 5.63 | 1.62 | 6.00% | 1.00 | 47.58 | - |
| 诺安稳健 | 150073 | 1.04 | 0.96 | -7.23 | -1.55 | - | 6.62% | 4.00 | 47.98 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 150075 | 1.00 | 1.06 | 6.19 | 0.28 | 1.54 | 6.00% | 1.00 | 6.20 | - |
| 诺德深证300A | 150092 | 1.04 | 0.94 | -9.08 | -1.55 | - | 6.62% | 1.00 | 0.00 | 深证300 |
| 诺德深证300B | 150093 | 1.09 | 1.15 | 5.59 | 1.86 | 1.99 | 6.00% | 1.00 | 19.70 | - |
| 万家中证创业成长A | 150090 | 1.04 | 0.96 | -7.27 | -1.55 | - | 7.03% | 1.00 | 3.91 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 150091 | 1.05 | 1.17 | 11.11 | 3.92 | 1.61 | 6.00% | 1.00 | 8.56 | - |
| 工银瑞信深证100A | 150112 | 1.01 | 1.04 | 3.27 | -0.97 | - | 6.29% | 1.00 | 0.00 | 深证100 |
| 工银瑞信深证100B | 150113 | 0.85 | 0.84 | -1.74 | 5.80 | 2.11 | 6.00% | 1.00 | 43.34 | - |
| 建信央视财经50A | 150123 | 1.04 | 1.13 | 7.91 | -1.73 | - | 6.92% | 1.00 | 11.31 | 央视50 |
| 建信央视财经50B | 150124 | 0.91 | 0.86 | -5.36 | 7.36 | 2.07 | 6.00% | 1.00 | 2122.31 | - |
| 银河沪深300成长A | 150121 | 1.04 | 0.96 | -7.32 | -0.22 | - | 7.03% | 1.00 | 2.02 | 沪深300成长 |
| 银河沪深300成长B | 150122 | 0.75 | 0.83 | 10.72 | 0.85 | 1.89 | 6.00% | 1.00 | 10.17 | - |
| 国金通用沪深300A | 150140 | 1.04 | 1.03 | -1.06 | -3.17 | - | 6.57% | 1.00 | 0.13 | 沪深300 |
| 国金通用沪深300B | 150141 | 1.11 | 1.19 | 7.12 | 5.69 | 1.58 | 6.00% | 1.00 | 25.12 | - |
| 招商沪深300高贝塔A | 150145 | 1.07 | 0.98 | -7.88 | -0.50 | - | 6.88% | 1.00 | 0.78 | 沪深300高beta |
| 招商沪深300高贝塔B | 150146 | 0.94 | 1.03 | 10.00 | 4.13 | 1.89 | 6.00% | 1.00 | 65.42 | - |
| 南方新兴消费收益 | 150049 | 1.02 | 0.93 | -9.08 | -6.41 | - | 6.84% | 1.00 | 9.80 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 150050 | 1.00 | 1.23 | 22.21 | 10.04 | 1.12 | 6.00% | 1.00 | 59.02 | - |
| 建信稳健 | 150036 | 1.04 | 1.13 | 7.91 | -1.73 | - | 6.78% | 1.00 | 10.51 | 沪深300 |
| 建信进取 | 150037 | 0.90 | 0.95 | 5.92 | 5.69 | 1.54 | 6.00% | 1.00 | 1.83 | - |
| 银华瑞吉 | 150047 | 1.04 | 1.05 | 0.96 | -3.34 | - | 6.93% | 1.00 | 0.01 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 150048 | 1.19 | 1.14 | -4.28 | 10.04 | 1.49 | 6.00% | 1.00 | 1.01 | - |
| 国投瑞银瑞和小康 | 150008 | 0.98 | 0.94 | -4.09 | -0.31 | - | 6.90% | 1.00 | 31.89 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 150009 | 0.98 | 1.03 | 4.70 | 1.38 | - | 6.00% | 1.00 | 20.55 | - |
| 信诚中证800有色A | 150150 | 1.04 | 0.92 | -11.54 | -10.48 | - | 7.04% | 1.00 | 1290.60 | 中证800有色 |
| 信诚中证800有色B | 150151 | 0.89 | 1.21 | 36.26 | 10.48 | 0.76 | 6.00% | 1.00 | 2159.63 | - |
| 兴全合润分级A | 150016 | 1.10 | 1.09 | -0.97 | -0.32 | - | 6.90% | 4.00 | 127.60 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 150017 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.95 | - | 6.00% | 1.00 | 29.20 | - |
| 银华中证800A | 150138 | 1.04 | 1.03 | -1.25 | -0.61 | - | 6.58% | 1.00 | 0.00 | 中证800等 |
| 银华中证800B | 150139 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 3.62 | 2.02 | 6.00% | 1.00 | 5.60 | - |
| 银华沪深300A | 150167 | 1.04 | 0.97 | -6.94 | 13.03 | - | 7.00% | 1.00 | 71.89 | 沪深300 |
| 银华沪深300B | 150168 | 1.10 | 1.45 | 31.91 | - | 1.95 | 6.00% | 1.00 | 146.51 | - |
| 申万菱信中证环保产业A | 150184 | 1.01 | 0.87 | -13.75 | -4.82 | - | 6.97% | 1.00 | 1008.42 | 中证环保 |
| 申万菱信中证环保产业B | 150185 | 1.11 | 1.36 | 21.68 | 2.34 | 1.19 | 6.00% | 1.00 | 2457.44 | - |
| 信诚中证800金融A | 150157 | 1.04 | 0.92 | -11.36 | -8.11 | - | 7.03% | 1.00 | 1152.65 | 中证800金融 |
| 信诚中证800金融B | 150158 | 1.17 | 1.46 | 25.45 | 1.04 | 0.90 | 6.00% | 1.00 | 2457.46 | - |
| 长盛同庆中证800A | 150098 | 1.01 | 1.02 | 0.79 | -0.78 | - | 5.65% | 4.00 | 79.43 | 中证800 |
| 长盛同庆中证800B | 150099 | 0.81 | 0.80 | -2.09 | 3.11 | 1.94 | 6.00% | 1.00 | 610.35 | - |
| 申万菱信中小板A | 150085 | 1.02 | 0.99 | -2.34 | -1.35 | - | 7.46% | 1.00 | 153.40 | 中小板指数 |
| 申万菱信 |
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