20260622-瑞达期货-股指期货全景日报_2页_542kb

股指期货全景日报总结

核心内容概述

本日报总结了股指期货市场及相关金融指标的最新动态，涵盖期货盘面、持仓头寸、现货价格、市场情绪、期权市场和行业消息等方面，旨在为投资者提供全面的市场参考。

期货盘面数据

主力合约表现

• IF主力合约(2609)：最新价格为 4983.8，环比上涨 +130.4↑
• IH主力合约(2609)：最新价格为 2978.0，环比上涨 +79.4↑
• IC主力合约(2609)：最新价格为 8650.0，环比上涨 +136.4↑
• IM主力合约(2609)：最新价格为 8524.2，环比上涨 +18.6↑

次主力合约表现

• IF次主力合约(2607)：最新价格为 5027.2，环比上涨 +120.2↑
• IH次主力合约(2607)：最新价格为 2988.4，环比上涨 +77.8↑
• IC次主力合约(2607)：最新价格为 8770.0，环比上涨 +152.0↑
• IM次主力合约(2607)：最新价格为 8706.2，环比上涨 +38.6↑

合约价差

• IF-IH当月合约价差：2033.6，环比上涨 +14.0↑
• IC-IF当月合约价差：3749.0，环比上涨 +26.8↑
• IM-IC当月合约价差：-4.0，环比下跌 -87.2↓
• IM-IF当月合约价差：3745.0，环比下跌 -60.4↓
• IF当季-当月：-45.4，环比上涨 +52.4↑
• IH当季-当月：-17.6，环比上涨 +23.6↑
• IC当季-当月：-128.2，环比上涨 +37.2↑
• IM当季-当月：-250.0，环比上涨 +6.0↑

期货持仓头寸

• IF前20名净持仓：27,592.00，环比上涨 +7784.0↑
• IH前20名净持仓：24,265.00，环比上涨 +1359.0↑
• IC前20名净持仓：29,979.00，环比上涨 +3125.0↑
• IM前20名净持仓：53,987.00，环比上涨 +5269.0↑

现货价格与基差

现货价格

• 沪深300：5059.66，环比上涨 +118.1↑
• 上证50：3,012.7，环比上涨 +83.9↑
• 中证500：8,868.8，环比上涨 +195.7↑
• 中证1000：8,865.7，环比上涨 +94.7↑

基差数据

• IF主力合约基差：-75.9，环比上涨 +2.9↑
• IH主力合约基差：-34.7，环比下跌 -5.7↓
• IC主力合约基差：-218.8，环比下跌 -63.1↓
• IM主力合约基差：-341.5，环比下跌 -80.5↓

市场情绪分析

• A股成交额：37,621.03亿元，环比上涨 +4303.84↑
• 两融余额：29,655.12亿元，环比上涨 +126.26↑
• 北向成交合计：4293.44亿元，环比上涨 +442.88↑
• 上涨股票比例：52.79%，环比上涨 +16.25↑

期权市场动态

• IO平值看涨期权收盘价(2607)：79.80，环比上涨 +37.20↑
• IO平值看跌期权收盘价(2607)：154.20，环比下跌 -73.60↓
• IO平值看涨期权隐含波动率：19.99%，环比上涨 +0.49↑
• IO平值看跌期权隐含波动率：20.04%，环比上涨 +0.50↑
• 沪深300指数20日波动率：20.50%，环比上涨 +1.13↑
• 成交量PCR：59.07%，环比下跌 -10.30↓
• 持仓量PCR：91.65%，环比上涨 +6.16↑

行业消息

1. 美联储6月FOMC会议：

   • 联邦基金利率维持在 3.50%-3.75%
   • 删除前瞻指引及“额外调整”等措辞，转向完全数据依赖
   • 2026年GDP增长预期下调至 2.2%，核心PCE通胀上调至 3.3%
   • 点阵图大幅转鹰，2026年底利率中位数升至 3.8%
   • 9名官员预期加息，仅1人预期降息

2. 美伊谈判进展：

   • 卡塔尔和巴基斯坦发布联合声明，美伊首轮会谈结束
   • 各方同意设立高级别委员会，目标60天内达成最终协议
   • 霍尔木兹海峡商船安全通道建立，缓解油价压力
   • 伊朗外长表示，封锁解除、部分资产解冻，启动重建计划

观点总结

• A股主要指数收盘集体上涨，上证指数涨 1.78%，深证成指涨 2.13%，创业板指涨 2.52%
• 行业板块普遍上涨，非银金融、有色金属等板块表现强势，美容护理、综合板块逆市下跌
• 美伊谈判取得进展，霍尔木兹海峡重新开放，缓解油价对通胀的压力，提升市场风险偏好
• 美联储鹰派信号推升年内加息预期，但地缘风险消退，对全球风险资产形成利好
• 国内5月经济数据显示，高技术行业支撑工业生产与出口，但传统产业与消费端疲弱
• 房地产投资下行，社零首次负增长
• 居民存款加速流入股市，A股市值与住户存款比值上升
• 股指仍处于上行通道

关注重点

• 6月25日20:30 美国5月 PCE 和 核心PCE 数据发布，将对市场情绪产生重要影响

数据来源与免责声明

• 数据来源为第三方，仅供参考
• 市场有风险，投资需谨慎
• 本报告不构成投资建议，不保证数据准确性及完整性
• 报告版权为瑞达期货股份有限公司所有，未经许可不得复制或发布

研究员信息

• 研究员：廖宏斌
• 期货从业资格号：F30825507
• 期货投资咨询从业证书号：Z0020723
• 联系方式：
  • 微信号：yanjiufuwu
  • 电话：0595-86778969