> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 股指期货全景日报总结 ## 核心内容概览 本日报主要分析了股指期货市场、现货价格、市场情绪及期权市场的最新动态，并结合国内外经济数据与行业消息，对市场走势进行了总结和展望。 --- ## 期货盘面数据 | 合约 | 最新价格 | 环比变化 | |------|----------|----------| | IF主力合约(2609) | 4644.6 | +8.6↑ | | IF次主力合约(2608) | 4675.2 | +8.8↑ | | IH主力合约(2609) | 2936.0 | +11.4↑ | | IH次主力合约(2608) | 2956.0 | +12.2↑ | | IC主力合约(2609) | 7881.4 | +26.2↑ | | IC次主力合约(2608) | 7955.2 | +40.6↑ | | IM主力合约(2609) | 7607.2 | +42.6↑ | | IM次主力合约(2608) | 7682.8 | +53.0↑ | **合约价差分析**： - **IF-IH当月合约价差**：1719.2，-6.6↓ - **IC-IF当月合约价差**：3280.0，+18.0↑ - **IM-IC当月合约价差**：-272.4，+8.2↑ - **IC-IH当月合约价差**：4999.2，+11.4↑ - **IM-IF当月合约价差**：3007.6，+26.2↑ - **IM-IH当月合约价差**：4726.8，+19.6↑ **当季与下季合约价差**： - **IF当季-当月**：-110.0，-1.4↓ - **IF下季-当月**：-186.2，-5.0↓ - **Ih当季-当月**：-62.8，-1.4↓ - **Ih下季-当月**：-90.2，-1.4↓ - **IC当季-当月**：-247.6，-27.0↓ - **IC下季-当月**：-416，-37.8↓ - **IM当季-当月**：-269.6，-14.0↓ - **IM下季-当月**：-462.8，-24.2↓ --- ## 期货持仓头寸 | 合约 | 最新净持仓 | 环比变化 | |------|------------|----------| | IF前20名净持仓 | 33,326.00 | -527.0↓ | | IH前20名净持仓 | 20,343.00 | -422.0↓ | | IC前20名净持仓 | 31,552.00 | -1817.0↓ | | IM前20名净持仓 | 62,632.00 | -1572.0↓ | 整体来看，各主力合约前20名净持仓均出现下降，显示市场情绪趋于谨慎。 --- ## 现货价格与基差 | 指数/指标 | 最新价格 | 环比变化 | |-----------|----------|----------| | 沪深300 | 4702.02 | +7.6↑ | | 上证50 | 2,967.7 | +7.3↑ | | 中证500 | 8,031.0 | +50.8↑ | | 中证1000 | 7,733.9 | +54.4↑ | **基差情况**： - **IF主力合约基差**：-57.4，-8.6↓ - **IH主力合约基差**：-31.7，-1.3↓ - **IC主力合约基差**：-149.5，-47.2↓ - **IM主力合约基差**：-126.7，-37.8↓ 基差整体呈现下降趋势，表明期货价格与现货价格之间的差距有所缩小。 --- ## 市场情绪数据 | 指标 | 最新值 | 环比变化 | |------|--------|----------| | A股成交额(日,亿元) | 25,387.11 | -1446.90↓ | | 北向成交合计(前一交易日,亿元) | 3451.50 | +189.33↑ | | 主力资金(昨日,今日,亿元) | +364.39 | -414.67 | | 上涨股票比例(日,%) | 73.50 | +21.91↑ | | 逆回购(到期量,操作量,亿元) | -630.0 | +180.0 | | Shibor(日,%) | 1.377 | +0.016↑ | | 两融余额(前一交易日,亿元) | 26,475.41 | +76.82↑ | 市场整体情绪偏谨慎，成交额回落，主力资金流出，但北向资金流入，上涨股票比例上升，显示市场仍有一定活跃度。 --- ## 期权市场数据 | 指标 | 最新值 | 环比变化 | |------|--------|----------| | IO平值看涨期权收盘价(2608) | 49.00 | -2.60↓ | | IO平值看跌期权收盘价(2608) | 70.20 | -6.40↓ | | IO平值看涨期权隐含波动率(%) | 16.36 | -0.37↓ | | IO平值看跌期权隐含波动率(%) | 16.36 | -0.22↓ | | 沪深300指数20日波动率(%) | 26.02 | -0.74↓ | | 成交量PCR(%) | 67.31 | +7.04↑ | | 持仓量PCR(%) | 74.25 | +0.19↑ | 期权市场整体偏弱，看涨与看跌期权价格和隐含波动率均出现下降，成交量PCR上升，表明市场看跌情绪有所增强。 --- ## 行业消息与观点总结 ### 国内外经济数据 - **美国非农数据**：7月非农就业人数减少2.3万，远低于预期；失业率降至4.1%，平均时薪仅增长0.1%，劳动市场走弱，加息预期降至40%附近。 - **中国CPI与PPI**：7月CPI环比下降0.1%，同比上涨0.5%；核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨0.9%；PPI环比下降0.7%，同比上涨3.5%。 - **进出口数据**：7月进出口增速小幅回落，但仍保持两位数增长，高新技术产品出口增速进一步上升。 ### 地缘政治 - **美伊谈判**：伊朗表示，目前不具备重启谈判的条件，谈判再度陷入僵局。 - **霍尔木兹海峡**：伊朗与阿曼就新航道调整进行磋商，但海峡重新开放仍需满足多项条件。 ### 上市公司基本面 - 已披露半年报的公司中，部分财报表现良好，中证500指数净利增速超60%。 - 但披露数量较少，整体半年报情况仍需观察。 ### 市场走势 - A股主要指数收盘多数上涨，上证指数涨0.67%，深证成指涨0.04%，创业板指跌0.73%。 - 中小盘股表现强于大盘蓝筹股。 - 行业板块普遍上涨，农林牧渔板块大幅走强，通信、电子、计算机板块走弱。 --- ## 关注重点 | 时间 | 事件 | |------|------| | 8月12日 22:30 | 中国7月金融数据 | | 8月13日 22:30 | 美国7月CPI、核心CPI | | 8月14日 20:30 | 美国7月PPI、核心PPI | | 8月14日 20:30 | 美国7月零售销售 | --- ## 数据来源与免责声明 - 数据来源：第三方 - 观点仅供参考，市场有风险，投资需谨慎！ **研究员：廖宏斌** **期货从业资格号：F30825507** **期货投资咨询从业证书号：Z0020723** **联系方式：微信号 yanjiufuwu，电话 0595-86778969** **免责声明**：本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。