股指期货全景日报总结
核心内容概述
本日报主要分析了股指期货、现货价格、市场情绪及期权市场的最新动态，并结合国内外经济数据与地缘政治局势，对市场走势进行了综合评估。
期货盘面表现
主力合约价格
| 合约 |
最新价格 |
环比变化 |
| IF主力合约(2609) |
4645.6 |
-67.4↓ |
| IH主力合约(2609) |
2867.8 |
-44.0↓ |
| IC主力合约(2609) |
7869.6 |
-153.8↓ |
| IM主力合约(2609) |
7552.6 |
-146.4↓ |
次主力合约价格
| 合约 |
最新价格 |
环比变化 |
| IF次主力合约(2607) |
4705.2 |
-78.2↓ |
| IH次主力合约(2607) |
2903.0 |
-57.8↓ |
| IC次主力合约(2607) |
7964.2 |
-180.2↓ |
| IM次主力合约(2607) |
7655.0 |
-170.0↓ |
合约价差
| 价差类型 |
最新价差 |
环比变化 |
| IF-IH当月合约价差 |
1802.2 |
-25.8↓ |
| IC-IF当月合约价差 |
3259.0 |
-115.0↓ |
| IM-IC当月合约价差 |
-309.2 |
+16.8↑ |
| IC-IH当月合约价差 |
5061.2 |
-140.8↓ |
| IM-IF当月合约价差 |
2949.8 |
-98.2↓ |
| IM-IH当月合约价差 |
4752.0 |
-124.0↓ |
当月与当季合约价差
| 合约 |
当月-当季价差 |
环比变化 |
| IF当季-当月 |
-59.6 |
+10.0↑ |
| IH当季-当月 |
-35.2 |
+9.8↑ |
| IC当季-当月 |
-94.6 |
+20.0↑ |
| IM当季-当月 |
-102.4 |
+9.4↑ |
期货持仓头寸
| 合约 |
最新持仓 |
环比变化 |
| IF前20名净持仓 |
30,223.00 |
+3524.0↑ |
| IH前20名净持仓 |
22,258.00 |
+218.0↑ |
| IC前20名净持仓 |
34,407.00 |
+1917.0↑ |
| IM前20名净持仓 |
70,375.00 |
+4326.0↑ |
现货价格与基差
| 指数/指标 |
最新价格 |
环比变化 |
| 沪深300 |
4698.43 |
-88.4↓ |
| 上证50 |
2,904.1 |
-63.0↓ |
| 中证500 |
7,955.7 |
-191.9↓ |
| 中证1000 |
7,631.8 |
-186.1↓ |
| 基差 |
最新基差 |
环比变化 |
| IF主力合约基差 |
-52.8 |
+16.5↑ |
| IH主力合约基差 |
-36.3 |
+16.8↑ |
| IC主力合约基差 |
-86.1 |
+15.1↑ |
| IM主力合约基差 |
-79.2 |
+15.5↑ |
市场情绪分析
| 指标 |
最新数据 |
环比变化 |
| A股成交额(日,亿元) |
24,189.45 |
-1684.66↓ |
| 两融余额(前一交易日,亿元) |
28,874.96 |
-119.43↓ |
| 北向成交合计(前一交易日,亿元) |
3615.19 |
-543.85↓ |
| 上涨股票比例(日,%) |
45.17 |
-15.50↓ |
期权市场动态
| 指标 |
最新数据 |
环比变化 |
| IO平值看涨期权收盘价(2607) |
29.00 |
-62.00↓ |
| IO平值看跌期权收盘价(2607) |
27.00 |
+17.80↑ |
| IO平值看涨期权隐含波动率(%) |
23.22 |
+2.64↑ |
| IO平值看跌期权隐含波动率(%) |
23.22 |
+1.94↑ |
| 沪深300指数20日波动率(%) |
27.63 |
+0.37↑ |
| 成交量PCR(%) |
80.03 |
+7.60↑ |
| 持仓量PCR(%) |
68.09 |
-2.25↓ |
行业消息与宏观经济数据
-
进出口数据：
- 2023年上半年货物贸易进出口总额25.47万亿元，同比增长16.9%。
- 出口14.73万亿元，增长13.4%；进口10.74万亿元，增长22.1%。
- 6月进出口4.78万亿元，同比增长24.2%。
-
国内经济数据：
- 二季度GDP同比增长4.3%，前值5%；上半年GDP同比增长4.7%。
- 6月规模以上工业增加值同比增长5.3%，前值4.5%。
- 1-6月固定资产投资同比下降5.7%，前值下降4.1%。
- 基础设施投资同比下降2.4%，制造业投资下降1.2%，房地产开发投资下降18%。
- 6月社零同比增长1%，前值-0.6%；1-6月社零累计增长1.3%。
- 全国调查失业率5.0%，前值5.1%。
-
金融数据：
- 6月人民币贷款新增1.61万亿元，同比少增6300亿元。
- 社会融资规模3.36万亿元，同比少增8615亿元。
- 6月M1同比增速4%，M2同比增速8%。
-
美国经济数据：
- 6月CPI同比上涨3.5%，核心CPI上涨2.6%，环比下滑0.4%。
- 6月PPI同比上涨5.5%，核心PPI同比上升4.7%。
观点总结
- A股主要指数收盘集体大幅下跌，三大指数低开低走，上证指数失守3900点。
- 中小盘股弱于大盘蓝筹股，行业板块多数下跌，建筑材料、电子板块大幅下行，传媒板块领涨。
- 二季度国内经济增速明显回落，固投拖累明显，但高技术产业及出口数据对GDP形成支撑。
- 6月社零重回正增长，但内需仍偏弱。
- 美国6月通胀数据回落，短暂削弱美联储加息预期，但地缘冲突推升油价，削弱通胀数据对货币政策的影响。
- 若油价未能回落，后续通胀数据可能重新走高，对成长股形成压力。
- 建议密切关注地缘局势变化及后续经济数据。
重点关注
- 7月16日 20:30 美国6月零售销售数据，可能对市场情绪产生重要影响。
数据来源与免责声明
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研究员信息
- 研究员：廖宏斌
- 期货从业资格号：F30825507
- 期货投资咨询证书号：Z0020723
- 联系方式：微信号：yanjiufuwu，电话：0595-86778969
