> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 股指期货全景日报总结 ## 核心内容概述 本日报主要分析了股指期货、现货价格、市场情绪及期权市场的最新动态，并结合国内外经济数据与地缘政治局势，对市场走势进行了综合评估。 --- ## 期货盘面表现 ### 主力合约价格 | 合约 | 最新价格 | 环比变化 | |------|----------|----------| | IF主力合约(2609) | 4645.6 | -67.4↓ | | IH主力合约(2609) | 2867.8 | -44.0↓ | | IC主力合约(2609) | 7869.6 | -153.8↓ | | IM主力合约(2609) | 7552.6 | -146.4↓ | ### 次主力合约价格 | 合约 | 最新价格 | 环比变化 | |------|----------|----------| | IF次主力合约(2607) | 4705.2 | -78.2↓ | | IH次主力合约(2607) | 2903.0 | -57.8↓ | | IC次主力合约(2607) | 7964.2 | -180.2↓ | | IM次主力合约(2607) | 7655.0 | -170.0↓ | ### 合约价差 | 价差类型 | 最新价差 | 环比变化 | |----------|----------|----------| | IF-IH当月合约价差 | 1802.2 | -25.8↓ | | IC-IF当月合约价差 | 3259.0 | -115.0↓ | | IM-IC当月合约价差 | -309.2 | +16.8↑ | | IC-IH当月合约价差 | 5061.2 | -140.8↓ | | IM-IF当月合约价差 | 2949.8 | -98.2↓ | | IM-IH当月合约价差 | 4752.0 | -124.0↓ | ### 当月与当季合约价差 | 合约 | 当月-当季价差 | 环比变化 | |------|----------------|----------| | IF当季-当月 | -59.6 | +10.0↑ | | IH当季-当月 | -35.2 | +9.8↑ | | IC当季-当月 | -94.6 | +20.0↑ | | IM当季-当月 | -102.4 | +9.4↑ | --- ## 期货持仓头寸 | 合约 | 最新持仓 | 环比变化 | |------|-----------|----------| | IF前20名净持仓 | 30,223.00 | +3524.0↑ | | IH前20名净持仓 | 22,258.00 | +218.0↑ | | IC前20名净持仓 | 34,407.00 | +1917.0↑ | | IM前20名净持仓 | 70,375.00 | +4326.0↑ | --- ## 现货价格与基差 | 指数/指标 | 最新价格 | 环比变化 | |-----------|----------|----------| | 沪深300 | 4698.43 | -88.4↓ | | 上证50 | 2,904.1 | -63.0↓ | | 中证500 | 7,955.7 | -191.9↓ | | 中证1000 | 7,631.8 | -186.1↓ | | 基差 | 最新基差 | 环比变化 | |------|-----------|----------| | IF主力合约基差 | -52.8 | +16.5↑ | | IH主力合约基差 | -36.3 | +16.8↑ | | IC主力合约基差 | -86.1 | +15.1↑ | | IM主力合约基差 | -79.2 | +15.5↑ | --- ## 市场情绪分析 | 指标 | 最新数据 | 环比变化 | |------|----------|----------| | A股成交额(日,亿元) | 24,189.45 | -1684.66↓ | | 两融余额(前一交易日,亿元) | 28,874.96 | -119.43↓ | | 北向成交合计(前一交易日,亿元) | 3615.19 | -543.85↓ | | 上涨股票比例(日,%) | 45.17 | -15.50↓ | --- ## 期权市场动态 | 指标 | 最新数据 | 环比变化 | |------|----------|----------| | IO平值看涨期权收盘价(2607) | 29.00 | -62.00↓ | | IO平值看跌期权收盘价(2607) | 27.00 | +17.80↑ | | IO平值看涨期权隐含波动率(%) | 23.22 | +2.64↑ | | IO平值看跌期权隐含波动率(%) | 23.22 | +1.94↑ | | 沪深300指数20日波动率(%) | 27.63 | +0.37↑ | | 成交量PCR(%) | 80.03 | +7.60↑ | | 持仓量PCR(%) | 68.09 | -2.25↓ | --- ## 行业消息与宏观经济数据 1. **进出口数据**： - 2023年上半年货物贸易进出口总额25.47万亿元，同比增长16.9%。 - 出口14.73万亿元，增长13.4%；进口10.74万亿元，增长22.1%。 - 6月进出口4.78万亿元，同比增长24.2%。 2. **国内经济数据**： - 二季度GDP同比增长4.3%，前值5%；上半年GDP同比增长4.7%。 - 6月规模以上工业增加值同比增长5.3%，前值4.5%。 - 1-6月固定资产投资同比下降5.7%，前值下降4.1%。 - 基础设施投资同比下降2.4%，制造业投资下降1.2%，房地产开发投资下降18%。 - 6月社零同比增长1%，前值-0.6%；1-6月社零累计增长1.3%。 - 全国调查失业率5.0%，前值5.1%。 3. **金融数据**： - 6月人民币贷款新增1.61万亿元，同比少增6300亿元。 - 社会融资规模3.36万亿元，同比少增8615亿元。 - 6月M1同比增速4%，M2同比增速8%。 4. **美国经济数据**： - 6月CPI同比上涨3.5%，核心CPI上涨2.6%，环比下滑0.4%。 - 6月PPI同比上涨5.5%，核心PPI同比上升4.7%。 --- ## 观点总结 - A股主要指数收盘集体大幅下跌，三大指数低开低走，上证指数失守3900点。 - 中小盘股弱于大盘蓝筹股，行业板块多数下跌，建筑材料、电子板块大幅下行，传媒板块领涨。 - 二季度国内经济增速明显回落，固投拖累明显，但高技术产业及出口数据对GDP形成支撑。 - 6月社零重回正增长，但内需仍偏弱。 - 美国6月通胀数据回落，短暂削弱美联储加息预期，但地缘冲突推升油价，削弱通胀数据对货币政策的影响。 - 若油价未能回落，后续通胀数据可能重新走高，对成长股形成压力。 - 建议密切关注地缘局势变化及后续经济数据。 --- ## 重点关注 - **7月16日 20:30** 美国6月零售销售数据，可能对市场情绪产生重要影响。 --- ## 数据来源与免责声明 - 数据来源：第三方，仅供参考。 - 市场有风险，投资需谨慎。 - 本报告不构成个人投资建议，仅作信息参考。 - 报告版权为瑞达期货股份有限公司所有，未经书面许可，不得翻版、复制和发布。 - 如引用、刊发，需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院。 --- ## 研究员信息 - **研究员**：廖宏斌 - **期货从业资格号**：F30825507 - **期货投资咨询证书号**：Z0020723 - **联系方式**：微信号：yanjiufuwu，电话：0595-86778969