股指期货全景日报总结
核心内容概览
本日报主要涵盖股指期货盘面数据、持仓头寸、现货价格、市场情绪及期权市场等多维度信息，结合行业消息与观点总结，对当前市场态势进行分析。
期货盘面数据
| 合约名称 |
最新价 |
环比变化 |
| IF主力合约(2609) |
4668.0 |
-34.8↓ |
| IF次主力合约(2607) |
4729.4 |
-31.2↓ |
| IH主力合约(2609) |
2868.0 |
-3.4↓ |
| IH次主力合约(2607) |
2898.0 |
+0.6↓ |
| IC主力合约(2609) |
8255.2 |
-62.6↓ |
| IC次主力合约(2607) |
8381.2 |
-86.2↓ |
| IM主力合约(2609) |
7974.0 |
-129.0↓ |
| IM次主力合约(2607) |
8131.2 |
-150.4↓ |
价差变化
| 价差名称 |
最新价 |
环比变化 |
| IF-IH当月合约价差 |
1831.4 |
-33.2↓ |
| IC-IF当月合约价差 |
3651.8 |
-59.4↓ |
| IM-IC当月合约价差 |
-250.0 |
-73.4↓ |
| IC-IH当月合约价差 |
5483.2 |
-92.6↓ |
| IM-IF当月合约价差 |
3401.8 |
-132.8↓ |
| IM-IH当月合约价差 |
5233.2 |
-166.0↓ |
期货持仓头寸
| 合约名称 |
最新净持仓 |
环比变化 |
| IF前20名净持仓 |
27,971.00 |
+930.0↑ |
| IH前20名净持仓 |
23,706.00 |
-494.0↓ |
| IC前20名净持仓 |
27,649.00 |
+166.0↑ |
| IM前20名净持仓 |
63,607.00 |
+4467.0↑ |
现货价格
| 指数名称 |
最新价 |
环比变化 |
| 沪深300 |
4755.53 |
-36.7↓ |
| 上证50 |
2,920.8 |
-1.1↓ |
| 中证500 |
8,390.0 |
-118.8↓ |
| 中证1000 |
8,117.9 |
-183.9↓ |
基差变化
| 合约名称 |
最新基差 |
环比变化 |
| IF主力合约基差 |
-87.5 |
+1.3↑ |
| IH主力合约基差 |
-52.8 |
-1.6↓ |
| IC主力合约基差 |
-134.8 |
+51.4↑ |
| IM主力合约基差 |
-143.9 |
+42.7↑ |
市场情绪
| 指标名称 |
最新值 |
环比变化 |
| A股成交额(日,亿元) |
25,825.92 |
-158.74↓ |
| 两融余额(前一交易日,亿元) |
29,790.12 |
-136.02↓ |
| 北向成交合计(前一交易日,亿元) |
3369.93 |
-593.44↓ |
| 上涨股票比例(日,%) |
28.81 |
+16.29↑ |
期权市场
| 指标名称 |
最新值 |
环比变化 |
| IO平值看涨期权收盘价(2607) |
59.00 |
-17.40↓ |
| IO平值看跌期权收盘价(2607) |
77.80 |
+11.80↑ |
| 沪深300指数20日波动率(%) |
24.97 |
-0.70↓ |
| 成交量PCR(%) |
62.19 |
-9.20↓ |
| 持仓量PCR(%) |
70.46 |
-1.31↓ |
行业消息
- 美国服务业PMI：6月服务业PMI从54.5降至54，略低于预期，但仍在扩张区间。就业指数回升，支付价格指数回落。
- 三星电子业绩：二季度销售额初步估算为171万亿韩元，营业利润达89.40万亿韩元（约584.4亿美元），超市场预期。
- 国内经济数据：6月制造业PMI回升至扩张区间，非制造业与综合PMI指数同样处于扩张区间，且进一步小幅上升。装备制造业与高技术制造业表现强劲。
观点总结
- A股主要指数：收盘普遍下跌，上证指数跌0.49%，深证成指跌1.87%，创业板指跌1.7%。
- 市场趋势：沪深两市成交额连续5个交易日下滑，全市场近3800只个股下跌。
- 行业表现：电力设备板块明显走弱，计算机板块逆市领涨。
- 海外影响：美国ISM服务业PMI弱于预期但维持扩张，就业强劲，价格回落，美联储加息预期后移。
- 国内经济：6月先行指标显示经济景气水平整体回升，新质生产力相关行业持续引领。
- 科技股行情：AI需求支撑存储芯片价格，三星电子业绩超预期，科技股行情仍未结束。
- 整体判断：A股虽短期调整，但整体处于上行通道。
重点关注
- 7月9日：
- 02:00 美联储货币政策会议纪要
- 09:30 中国6月CPI、PPI、贸易数据、金融数据
数据来源：第三方
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