> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 股指期货全景日报总结 ## 核心内容概述 本日报主要分析了当日股指期货市场、现货价格、市场情绪及期权市场的运行情况，并结合行业消息与观点总结，为投资者提供市场动态与趋势参考。 --- ## 一、期货盘面数据 ### 主要合约表现 | 合约类型 | 主力合约 | 最新价格 | 环比变动 | |----------|----------|----------|----------| | IF | 2609 | 4699.0 | +76.2↑ | | IH | 2609 | 2919.2 | +28.8↑ | | IC | 2609 | 8082.0 | +208.6↑ | | IM | 2609 | 7875.0 | +210.0↑ | ### 次主力合约表现 | 合约类型 | 次主力合约 | 最新价格 | 环比变动 | |----------|------------|----------|----------| | IF | 2608 | 4729.4 | +77.0↑ | | IH | 2608 | 2937.2 | +27.6↑ | | IC | 2608 | 8161.0 | +211.2↑ | | IM | 2608 | 7955.6 | +215.0↑ | ### 合约价差变化 | 价差类型 | 最新价差 | 环比变动 | |----------|----------|----------| | IF-IH | 1792.2 | +52.4↑ | | IC-IF | 3431.6 | +140.2↑ | | IM-IC | -205.4 | +3.6↑ | | IC-IH | 5223.8 | +192.6↑ | | IM-IF | 3226.2 | +143.8↑ | | IM-IH | 5018.4 | +196.2↑ | ### 合约与当月对比 | 合约类型 | 当季-当月 | 环比变动 | |----------|----------|----------| | IF | -113.4 | -4.0↓ | | IH | -63.6 | -3.2↓ | | IC | -283.0 | -23.4↓ | | IM | -297.8 | -9.4↓ | --- ## 二、期货持仓头寸 | 合约类型 | 前20名净持仓 | 环比变动 | |----------|--------------|----------| | IF | 30,723.00 | -1646.0↓ | | IH | 18,717.00 | +299.0↑ | | IC | 30,583.00 | +1268.0↑ | | IM | 58,711.00 | -311.0↓ | --- ## 三、现货价格与基差 | 指数/指标 | 最新价格 | 环比变动 | |------------------|----------|----------| | 沪深300 | 4741.10 | +75.2↑ | | 上证50 | 2945.4 | +29.3↑ | | 中证500 | 8184.6 | +194.3↑ | | 中证1000 | 7968.4 | +198.6↑ | | 合约类型 | 基差 | 环比变动 | |----------|-----|----------| | IF | -42.1 | +3.4↑ | | IH | -26.2 | -0.1↓ | | IC | -102.6 | +26.5↑ | | IM | -93.4 | +26.2↑ | --- ## 四、市场情绪 | 指标 | 最新数据 | 环比变动 | |----------------------|----------|----------| | A股成交额（亿元） | 24,025.12 | +2459.36↑ | | 主力资金（亿元） | -129.88 | +494.70↑ | | 上涨股票比例（%） | 78.19 | +34.86↑ | | 北向成交合计（亿元） | 2744.69 | -403.04↓ | | 逆回购操作量（亿元） | +5655.0 | -3670.0↓ | | Shibor（%） | 1.362 | -0.001↓ | --- ## 五、期权市场 | 指标 | 最新数据 | 环比变动 | |------------------------|----------|----------| | IO平值看涨期权收盘价 | 24.80 | +16.60↑ | | IO平值看跌期权收盘价 | 43.60 | -62.80↓ | | 沪深30020日波动率（%） | 20.39 | +0.07↑ | | 成交量PCR（%） | 65.31 | -7.54↓ | | 持仓量PCR（%） | 79.47 | +4.99↑ | --- ## 六、行业消息 1. **经济数据**： - 7月规模以上工业增加值同比增长4.5%，低于前值5.3%。 - 1-7月固定资产投资同比下降6.7%，其中基础设施投资下降3.6%，制造业投资下降1.7%，房地产开发投资下降19.2%。 - 7月社会消费品零售总额同比增长0.6%，前值为1%。 - 7月全国调查失业率5.2%，前值为5%。 2. **金融数据**： - 今年前七个月人民币贷款增加10.38万亿元。 - 社会融资规模增量累计为22.25万亿元，同比少增1.74万亿元。 - 7月末M2余额同比增长7.7%，社会融资规模存量同比增长7.4%。 3. **上市公司基本面**： - 已披露半年报的部分公司业绩表现良好，中证500指数净利增速超60%。 --- ## 七、观点总结 - A股主要指数收盘集体大幅上涨，三大指数高开高走，上证指数涨1.41%，深证成指涨2.44%，创业板指涨3.14%。 - 沪深两市成交额大幅回升，中小盘股强于大盘蓝筹股。 - 全市场超4300只个股上涨，行业板块普遍上涨，但电子、通信板块大幅走弱，食品饮料板块领跌。 - 海外方面，美伊冲突仍未解决，原油与美债收益率仍处于关键点位上方，市场压力尚未缓解。 - 国内宏观基本面压力依旧明显，高科技产业与传统产业分化持续。 - 上市公司盈利目前呈现高增速，但因披露数量较少，整体半年报情况仍需观察。 --- ## 八、重点关注事件 | 时间 | 事件说明 | |------------|----------| | 8月20日 2:00 | 美联储7月会议纪要 | | 8月20日 9:00 | 中国8月1年期、5年期LPR报价 | | 8月21日 15:15-16:30 | 法国、德国、欧元区、英国8月标普全球制造业、服务业、综合PMI | | 8月21日 21:45 | 美国8月标普全球制造业、服务业、综合PMI | --- ## 九、免责声明 - 本报告数据来源于第三方，仅供参考。 - 市场有风险，投资需谨慎。 - 报告版权为瑞达期货股份有限公司所有，未经书面许可，不得翻版、复制和发布。 --- **研究员：廖宏斌** **期货从业资格号：F30825507** **期货投资咨询从业证书号：Z0020723** **联系方式：微信号：yanjiufuwu / 电话：0595-86778969**