2014年-世界发展银行全球_Deposit_Insurance_Database_45页_1mb

报告摘要

总结：存款保险数据库

核心内容

本论文由Asli Demirgüç-Kunt、Edward Kane和Luc Laeven撰写，发布于2014年6月，是世界银行发展研究组的政策研究工作论文之一。该论文构建了一个涵盖截至2013年的全球存款保险安排（DIS）的全面数据库，包括188个国际货币基金组织（IMF）成员国和列支敦士登。数据库不仅记录了存款保险的基本特征，还扩展了对政府对银行资产和非存款负债的担保信息，以及在2008-2013年金融危机期间的政策变化。

主要观点

存款保险的普及性提高：自2008年金融危机以来，存款保险的覆盖范围和普及率显著上升，截至2013年底，全球有112个国家（占59%）设有明确的存款保险制度，比2003年的84个国家（占44%）有所增加。
金融危机对存款保险的影响：金融危机促使各国临时提高存款保险覆盖范围，并提供对非存款负债和银行资产的政府担保。尽管这些担保在危机后大多被正式取消，但存款保险的覆盖水平仍高于危机前。
隐性担保与道德风险：尽管存款保险制度在危机期间有效防止了银行挤兑，但其扩展也引发了对隐性担保和道德风险的担忧，特别是在政府支持下可能鼓励金融机构过度冒险。
安全网指数的提出：作者创建了一个“安全网指数”，衡量存款保险制度的慷慨程度和政府对银行资产负债的担保力度。

关键信息

数据库结构

数据库来源：基于之前的数据库（Demirgüç-Kunt, Kane, and Laeven, 2005）进行扩展，结合了世界银行2010年对金融监管的调查，以及国际存款保险公司（IDIs）在2008、2010和2011年的调查数据。
覆盖范围：数据库涵盖188个IMF成员国和列支敦士登，记录了各国存款保险制度的特征，包括类型、组织结构、管理方式、资金来源、赔付机制等。
变量定义：
- 类型：分为“独立实体”和“中央银行、监管机构或政府部门内设”两种。
- 覆盖范围：通常为法定限额，部分国家在危机期间提高了覆盖范围，或提供了无上限的政府担保。
- 组织与管理：分为私有管理、公有管理、联合管理三种。
- 角色：分为“仅赔付”和“赔付+风险最小化”两种。
- 多系统：部分国家存在多个存款保险制度，覆盖不同类型的金融机构。
- 参与度：区分国内银行和外国银行分支机构是否被纳入存款保险体系。
- 外币存款：部分国家的存款保险制度覆盖外币存款。
- 同业存款：覆盖同业存款的情况较少，但在市场紧张时可能被担保。
- 资金来源：分为政府资助、私人资助、联合资助三种。
- 政府支持：部分国家设有政府支持机制，如预批准信用额度或政府担保债券。
- 风险调整保费：一些国家采用差异化保费以控制金融机构的风险行为。
- 赔付方式：分为按账户、按存款人、按机构三种。
- 存款损失：仅有三个国家（阿根廷、冰岛、阿根廷）在危机期间对存款保险账户造成了实质性损失。
- 银行危机：记录了2007-2012年间发生银行危机的国家。
- 存款保险制度的引入：部分国家在2008-2013年间引入了存款保险制度，如澳大利亚、新加坡和泰国。
- 共担保险的废除：共担保险在2003年有16个国家实行，但到2010年仅剩3个国家。
- 政府对非存款负债的担保：一些国家在危机期间对非存款负债提供了政府担保，如爱尔兰、韩国、美国等。
- 政府对银行资产的担保：部分国家对银行资产进行了担保，如荷兰和瑞士对ING和UBS的资产。
- 银行国有化：17个国家自2008年以来对银行系统进行了显著的国有化，如比利时、冰岛、爱尔兰、荷兰、英国和美国。