2005年-世界发展银行全球_Deposit_Insurance_around_the_World___A_Comprehensive_Database_81页_1mb

总结：全球存款保险数据库

核心内容

本论文由Asli Demirgüç-Kunt、Baybars Karacaovali和Luc Laeven撰写，发布于2005年6月，是世界银行政策研究工作论文第3628号。该论文更新并扩展了Demirgüç-Kunt和Sobaci（2001）的全球存款保险数据库，旨在为研究存款保险制度对银行体系和金融稳定的影响提供详实的数据支持。

主要观点

• 存款保险的普及：截至2003年，全球有88个国家实施了显性存款保险制度（EDIS），其余93个国家则被认为有隐性存款保险制度（IDIS）。
• 收入与地区差异：高收入国家中，EDIS的采用率最高（75%），而低收入国家最低（16.39%）。在欧洲和中亚、拉丁美洲和加勒比地区，EDIS的采用率分别达到74.07%和66.67%；而在撒哈拉以南非洲，EDIS的采用率最低（10.87%）。
• 存款保险制度的多样性：各国的存款保险制度在覆盖范围、金额、是否涉及共担机制（co-insurance）以及资金来源等方面存在显著差异。
• 历史数据的引入：该数据库首次提供了多个关键变量的历史时间序列数据，涵盖1960年至2003年，并结合了国际货币基金组织（IMF）和世界银行等机构的调查数据。
• 制度设计的经济影响：存款保险制度可能带来道德风险，鼓励银行过度冒险，因此其设计对金融稳定、市场纪律和银行体系的脆弱性有重要影响。

关键信息

1. 数据库的扩展

• 数据库新增了14个自1999年以来采用EDIS的国家，并识别了12个在1999年已采用EDIS但未被早期数据库收录的国家。
• 数据来源包括各国官方机构、国际组织以及相关调研。

2. 存款保险类型

• 显性存款保险（EDIS）：基于正式法规（如央行法、银行法或宪法）建立，具有明确的法律框架。
• 隐性存款保险（IDIS）：虽无明确法律，但政府在银行危机时会提供隐性支持。

3. 覆盖范围

• 外币存款覆盖：76%的国家提供外币存款覆盖，其中低收入国家为57%，而中东和北非地区的低和中等收入国家仅为25%。
• 银行间存款覆盖：仅16%的国家提供银行间存款覆盖，主要集中在低和中等收入国家，尤其是亚洲和太平洋地区。
• 覆盖金额：覆盖金额在各国之间差异较大，部分国家提供全额覆盖，如多米尼加共和国、印尼、马来西亚、泰国、土耳其和土库曼斯坦。一些国家在危机后撤销了全额覆盖。

4. 共担机制（Co-insurance）

• 共担机制在低收入国家中不存在，但在约三分之一的国家中存在。
• 共担机制在中东和北非地区的中等收入国家中最为普遍。

5. 覆盖比例

• 覆盖比例平均为48%，部分国家提供100%的覆盖。
• 覆盖比例与人均GDP和人均存款相关，某些发展中国家的覆盖比例甚至高于其人均收入。

6. 资金来源与制度设计

• 资金来源：大部分国家采用公私联合资金（63%），仅14个高收入国家采用非永久性资金制度，其中11个为欧洲国家。
• 保费制度：仅23%的国家采用风险调整保费（risk-adjusted premiums），其中美国是最早采用此制度的国家。
• 制度管理：60%的国家采用官方管理，26%采用联合管理，23%的高收入国家采用私人管理。
• 成员资格：90%的国家实行强制性成员制度，仅亚洲和太平洋地区有50%的国家采用自愿性成员制度。

7. 数据变量

• 类型：区分显性和隐性存款保险。
• 实施时间：记录存款保险制度的实施和修订年份。
• 覆盖金额：包括覆盖上限、货币种类、是否全额覆盖等。
• 共担比例：记录存款人需承担的共担比例。
• 覆盖方式：区分按存款人或按存款人账户进行覆盖。
• 资金来源：包括政府、私人或联合资金。
• 管理方式：官方、联合或私人管理。
• 成员制度：强制或自愿。
• 其他变量：包括银行倒闭数量、支付时间、是否采取法律行动等，这些数据来自Barth、Caprio和Levine（2004）的调查。

数据库结构

• 数据库包含181个国家的数据。
• 数据分为主要数据库和详细数据来源两部分。
• 数据可在线获取，涵盖1960年至2003年的历史数据。

结论

该数据库为研究存款保险制度对金融发展、稳定和市场纪律的影响提供了重要工具，有助于推动进一步的实证研究。同时，也强调了存款保险制度设计与机构完善之间的关系，指出制度的慷慨性若未与治理能力相匹配，可能导致金融体系更加脆弱。

附录内容

• 附录A.1提供主要数据库的概述。
• 附录A.2提供各国数据的详细说明及来源。
• 附录A.3列出详细的数据来源。

关键图表

• 图1：全球存款保险制度的采用情况（2003年）。
• 图2：按收入水平分类的存款保险采用情况。
• 图3：按地区分类的存款保险采用情况。
• 图4：存款保险制度的全球采用趋势（1934-2003）。
• 图6：2002年存款保险覆盖与人均GDP的比例。

数据应用

• 数据可用于实证研究，分析存款保险设计对银行体系和金融稳定的影响。
• 数据支持对不同国家的存款保险制度进行比较分析，有助于政策制定者和研究人员理解制度差异及其影响。

参考文献

• Barth, James R., Gerard Caprio, and Ross Levine (2004)
• Demirgüç-Kunt, Asli, and Enrica Detragiache (2002)
• Demirguc-Kunt, Asli, and Harry Huizinga (2004)
• Demirguc-Kunt, Asli, and Edward Kane (2002)
• Demirguc-Kunt, Asli, Edward Kane, and Luc Laeven (2005)
• Demirguc-Kunt, Asli, and Tolga Sobaci (2001)
• Folkerts-Landau, David, and Carl-Johan Lindgren (1998)
• Garcia, Gillian (1999)
• Kyei, Alexander (1995)
• Laeven, Luc (2004)
• Talley, Samuel H., and Ignacio Mas (1990)