20211105-招商期货-股指期货早班车_2页_754kb
报告摘要
股指期货早班车总结
核心内容
本报告为招商期货有限公司于2021年11月5日发布的股指期货早班车，主要涵盖当日股指期货合约的行情数据、市场环境分析以及相关策略建议。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价（点） | 涨跌（点） | 成交量（手） | 成交金额（元） | 持仓量（手） | 仓差（手） | 结算价（点） | 昨结算价（点） | 基差（点） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2111 | 中证 2111 | 0.72 | 7066.2 | 50.8 | 38780 | 5,471,130 | 73,062 | -5,717 | 7066.6 | 7015.4 | 7.65 |
| IC2112 | 中证 2112 | 0.75 | 7025.0 | 52.6 | 17019 | 2,387,143 | 104,148 | -1,491 | 7025.2 | 6972.4 | 48.85 |
| IC2203 | 中证 2203 | 0.72 | 6865.0 | 49.4 | 7632 | 1,046,632 | 75,981 | -245 | 6866.4 | 6815.6 | 208.85 |
| IC2206 | 中证 2206 | 0.66 | 6703.6 | 44.0 | 4280 | 573,005 | 17,312 | 893 | 6704.0 | 6659.6 | 370.25 |
| IF2111 | 沪深 2111 | 0.82 | 4863.6 | 39.6 | 53,833 | 7,850,830 | 66,019 | -2,646 | 4864.2 | 4824.0 | 5.14 |
| IF2112 | 沪深 2112 | 0.78 | 4859.6 | 37.6 | 16,894 | 2,462,153 | 75,990 | -398 | 4860.4 | 4822.0 | 9.14 |
| IF2203 | 沪深 2203 | 0.80 | 4837.6 | 38.4 | 4,682 | 679,231 | 39,093 | -555 | 4837.4 | 4799.2 | 31.14 |
| IF2206 | 沪深 2206 | 0.88 | 4807.6 | 41.8 | 1,136 | 163,613 | 5,230 | 73 | 4804.8 | 4765.8 | 61.14 |
| IF300 | 沪深 300 | 0.99 | 4868.74 | 47.63 | 132,592,968 | 30,868,805 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2111 | 上证 2111 | 0.55 | 3205.4 | 17.4 | 31,413 | 3,019,736 | 45,158 | -2,053 | 3205.4 | 3188.0 | 1.86 |
| IH2112 | 上证 2112 | 0.48 | 3208.0 | 15.4 | 11,059 | 1,063,802 | 41,502 | -649 | 3207.2 | 3192.6 | -0.74 |
| IH2203 | 上证 2203 | 0.53 | 3205.0 | 17.0 | 2,749 | 264,109 | 14,276 | -434 | 3202.6 | 3188.0 | 2.26 |
| IH2206 | 上证 2206 | 0.60 | 3190.8 | 19.0 | 832 | 79,558 | 3,027 | -25 | 3187.6 | 3171.8 | 16.46 |
| IH50 | 上证 50 | 0.81 | 3207.26 | 25.81 | 26,635,008 | 8,538,866 | -- | -- | -- | -- | -- |
注：
- 合约乘数：IH、IF为300元，IC为200元。
- 涨跌、基差单位为点；成交量、持仓量、日增仓量单位为手。
- 成交金额单位为元。
市场环境分析
股指表现
11月4日，A股四大股指全线上扬：
- 上证指数上涨 0.81%，报收 3526.87点
- 深成指上涨 1.31%，报收 14555.27点
- 创业板指上涨 1.06%，报收 3362.25点
- 科创50指数上涨 0.80%，报收 1410.74点
成交量与资金流向
- 两市成交额为 10,785亿元，较前日增加 785亿元
- 北上资金当日净流入 12.04亿元，为连续6日净流入，其中深股通净流入 12.45亿元
- 今年累计净流入 3,296.98亿元，开通以来累计净流入 15,321.07亿元，创历史新高
公开市场操作
- 央行开展 500亿元 7天逆回购操作，中标利率 2.20%
- 当日有 2,000亿元 逆回购到期，净回笼 1,500亿元
- SHIBOR隔夜利率 1.8860%，较前日降低 11.4个基点
- 1年期SHIBOR利率 2.7840%，与前日持平
基差分析
- IC、IF与IH11月合约基差分别为 7.65点、5.14点、1.86点
- IC近月合约贴水收窄，IF贴水小幅扩大，IH转为小幅贴水，结束连续11日升水
消息面影响
- 美联储议息会议结束，taper已成定局，但加息暂时搁置
- 市场短期回暖，但整体仍处于震荡状态
策略建议
- IH合约：继续持有多单，关注年内低点支撑及区间突破
- IF、IC合约：维持震荡思路，关注基差变化及市场情绪
研究员简介
于虎山
- 大连理工大学金融工程硕士
- 吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
- 具有10年期货从业经验
- 招商证券产品委员会委员
- 熟悉交易策略与量化交易，具备私募产品及资产管理计划设计与运作经验
- 在招商期货从事量化研究、资产管理、投资咨询、股指期货、期权研究等工作
- 持有期货从业资格证（F0272480）和期货投资咨询资格证（Z0002746）
重要声明
- 本报告仅供风险承受能力为 C3及以上 的投资者参考
- 报告内容基于合法信息，但不保证其准确性或完整性
- 分析基于假设，不同假设可能导致结果差异
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