20231020-国元证券-股指期货基差跟踪周报_期指大幅加仓_基差整体走弱_8页_1mb

报告总结：股指期货基差跟踪周报（20231020）

关键发现

• 现货市场整体下跌，跌幅超过3%，其中中证1000指数跌幅最大为506%，其次是沪深300指数（-417%）和中证500指数（-372%），上证50指数跌幅也超过400%。
• 本周基差整体走弱，剔除分红后的年化基差率分别为：IH合约231%、IF合约316%、IC合约010%、IM合约-284%。
• 持仓量方面，各品种合约的日均持仓量均呈现增量态势。
• 各合约的剩余分红点位显示，IH当月合约0点、下月381点、季月381点、下季月593点；IF当月0点、下月245点、季月245点、下季月361点；IC当月014点、下月073点、季月073点、下季月107点；IM当月000点、下月079点、季月079点、下季月079点。
• 高股息率股票包括：中国石化（股息率533%）、中远海控（595%）、藏格矿业（371%）、双汇发展、中国石油等中报股息率数据。

风险提示

报告基于历史数据与模型测试，历史回测结果不代表未来收益，市场变化可能导致模型失效，仅提供参考。