20260601-广发期货-贵金属期现日报_1页_438kb
报告摘要
贵金属期现日报总结
核心内容概述
本报告为广发期货于2026年6月1日发布的贵金属期现日报，涵盖国内与外盘贵金属期货、现货价格、基差、比价、利率与汇率、库存与持仓等市场数据，并附有对市场走势的分析与投资建议。
市场数据概览
国内期货收盘价
| 品种 | 5月29日 | 5月28日 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| AU2608合约 | 989.40 | 961.18 | 28.22 | 2.94% | 元/克 |
| AG2608合约 | 18358 | 17790 | 568 | 3.19% | 元/千克 |
| PT2608合约 | 473.00 | 477.65 | -4.65 | -0.97% | 元/克 |
| PD2608合约 | 327.35 | 326.90 | 0.45 | 0.14% | 元/克 |
外盘期货收盘价
| 品种 | 5月29日 | 5月28日 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMEX黄金主力合约 | 4569.90 | 4527.30 | 42.60 | 0.94% | 美元/盎司 |
| COMEX白银主力合约 | 75.59 | 75.92 | -0.33 | -0.43% | 美元/盎司 |
| NYMEX铂金主力合约 | 1922.90 | 1926.60 | -3.70 | -0.19% | 美元/盎司 |
| NYMEX钯金主力合约 | 1368.50 | 1390.50 | -22.00 | -1.58% | 美元/盎司 |
现货价格
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4538.16 | 4495.83 | 42.33 | 0.94% | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 75.29 | 75.61 | -0.32 | -0.43% | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 1917.00 | 1921.00 | -4.00 | -0.21% | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1384.00 | 1359.00 | 25.00 | 1.84% | 美元/盎司 |
| 上金所黄金T+D | 983.97 | 961.20 | 22.77 | 2.37% | 元/克 |
| 上金所白银T+D | 18180 | 17822 | 358 | 2.01% | 元/千克 |
| 上金所铂金9995 | 472 | 474 | -2 | -0.40% | 元/克 |
基差与比价分析
基差
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 历史1年分位数 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金TD-沪金主力 | -5.43 | 0.02 | -5.45 | 46.10% | / |
| 白银TD-沪银主力 | -178 | 32 | -210 | 60.60% | / |
| 伦敦金-COMEX金 | -31.74 | -31.47 | -0.27 | 18.80% | / |
| 伦敦银-COMEX银 | -0.29 | -0.30 | 0.01 | 24.70% | / |
比价
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMEX金/银 | 60.46 | 59.64 | 0.82 | 1.38% | / |
| 上期所金/银 | 53.89 | 54.03 | -0.13 | -0.25% | / |
| NYMEX铂/钯 | 1.41 | 1.39 | 0.02 | 1.41% | / |
| 广期所铂/钯 | 1.44 | 1.46 | -0.02 | -1.11% | / |
利率与汇率
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年期美债收益率 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.0% | % |
| 2年期美债收益率 | 3.98 | 3.99 | -0.01 | -0.3% | % |
| 10年期TIPS国债收益率 | 2.07 | 2.06 | 0.01 | 0.5% | % |
| 美元指数 | 98.93 | 99.01 | -0.08 | -0.08% | / |
| 离岸人民币汇率 | 6.7648 | 6.7733 | -0.0085 | -0.13% | / |
库存与持仓
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上期所黄金库存 | 111669 | 111669 | 0 | 0.00% | 千克 |
| 上期所白银库存 | 976900 | 987951 | -11051 | -1.12% | 千克 |
| COMEX黄金库存 | 28282869 | 28282869 | 0 | 0.00% | 盎司 |
| COMEX白银库存 | 316489764 | 316490777 | -1013 | 0.00% | 盎司 |
| COMEX黄金注册仓单 | 15516946 | 15642764 | -125817 | -0.80% | 盎司 |
| COMEX白银注册仓单 | 84080909 | 84051083 | 29825 | 0.04% | 盎司 |
| SPRD黄金ETF持仓 | 1029 | 1033 | -3.43 | -0.33% | 吨 |
| SLV白银ETF持仓 | 15119 | 15178 | -59.09 | -0.39% | 吨 |
贵金属市场观点
-
黄金
- 6月随着各国经济数据的公布，通胀对经济运行的影响将进一步显现。
- 央行的行动指引可能带来宏观局势的变化，金价可能摆脱区间震荡，做出方向选择。
- 若美伊达成协议，金价有望修复，反弹第一档阻力在60日均线附近。
- 若谈判进展不顺利，金价仍有下探风险。
- 在价格处于20日均线下方时，单边抄底需谨慎。
- 随着波动率回落，可使用期权代替期货多头，金价回踩时可卖出浅虚值看涨期权进行保护。
-
白银
- 白银走势总体跟随黄金，目前在70-85美元区间震荡。
- 当价格处于波动区间下沿时，可择机轻仓买入并及时止盈，或构建期权牛市价差组合。
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铂金
- 铂金价格在1900-2100美元区间震荡。
- 广期所铂金合约首次交割期间可能走势波动加剧。
- 建议关注注册仓单数量变化，2608合约与远月合约价差或在8月仓单集中注销的预期下出现反套机会。
-
钯金
- 钯金在供应相对宽松的情况下表现弱于铂金，价格中枢将进一步下移。
- 可逢低做多铂钯比值套利。
数据来源
- 数据来源：Wind、广发期货研究所
- 报告仅限发送给广发期货特定客户及其他专业人士，未经授权不得复制或发布。
- 报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者据此操作风险自担。
免责声明
本报告中的信息来源于广发期货认为可靠的公开资料，但广发期货不对信息的准确性或完整性作出任何保证。报告反映研究人员的个人观点，不代表广发期货或其附属机构的立场。投资者应根据自身风险承受能力审慎决策。
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