20240403-华安证券-FOF组合跟踪月报_高风险等级FOF中赛道轮动部分贡献收益突出_14页_1mb

华安金工在量化绝对收益领域深入探索，通过FOF组合与量化手段相结合，实现不同风险等级的绝对收益策略。2024年3月，A股市场小幅上涨，小盘股表现强势，债市保持稳定。FOF组合月度收益中，稳健型为0.29%、均衡型为0.50%、进取型为2.91%、激进型为2.20%，其中高风险组合的赛道轮动贡献显著。华安金工采用风险预算加ERP择时体系，权益基金仓位动态调整，3月市场波动强化了个股筛选的重要性。基于历史数据，组合表现体现了量化风控优势，但也需注意市场变化风险。不构成投资建议，仅供参考。

（字数：348）