20220305-华泰期货-金融数据跟踪周报_9页_1mb
报告摘要
金融数据跟踪周报总结
核心内容概述
本周报汇总了A股行业估值、全球主要国家利差、债券市场动态以及A股整体风格轮动等金融数据，为投资者提供了市场走势的参考信息。
A股行业估值PE变化
| 行业 | 本周估值PE | 上周估值PE | 变化率% |
|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 38.46 | 39.22 | -1.94% |
| 非银金融 | 13.04 | 13.23 | -1.44% |
| 银行 | 6.24 | 6.24 | 0.00% |
| 有色金属 | 29.91 | 30.18 | -0.89% |
| 家用电器 | 16.04 | 16.60 | -3.37% |
| 交通运输 | 15.07 | 14.54 | 3.65% |
| 汽车 | 26.97 | 28.24 | -4.50% |
| 建筑材料 | 13.54 | 13.76 | -1.60% |
| 房地产 | 8.31 | 8.15 | 1.96% |
| 机械设备 | 24.02 | 24.49 | -1.92% |
| 休闲服务 | 84.29 | 82.25 | 2.48% |
| 纺织服装 | 20.65 | 20.57 | 0.39% |
| 化工 | 19.40 | 19.83 | -2.17% |
| 综合 | 61.46 | 60.11 | 2.25% |
| 建筑装饰 | 10.80 | 10.73 | 0.65% |
| 国防军工 | 60.51 | 61.96 | -2.34% |
| 医药生物 | 31.31 | 31.44 | -0.41% |
| 公用事业 | 27.29 | 26.77 | 1.94% |
| 轻工制造 | 21.09 | 21.06 | 0.14% |
| 通信 | 37.93 | 38.41 | -1.25% |
| 电气设备 | 48.20 | 50.00 | -3.60% |
| 商业贸易 | 31.65 | 32.22 | -1.77% |
| 电子 | 29.91 | 31.23 | -4.23% |
| 传媒 | 26.63 | 26.73 | -0.37% |
| 钢铁 | 9.47 | 9.46 | 0.11% |
| 计算机 | 47.02 | 48.41 | -2.87% |
| 农林牧渔 | 51.07 | 49.06 | 4.10% |
主要观点：
- 多数行业估值PE呈现下降趋势，如家用电器、汽车、化工、电子、计算机等。
- 交通运输、房地产、休闲服务等行业的估值PE有所上升。
- 农林牧渔行业估值PE涨幅最大，为4.10%。
全球主要国家利差变化
| 国家/地区 | 利差（10Y-CPI） | 本周 | 上周 | 变化率% |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | -5.64 | -5.54 | -5.54 | -0.10 |
| 马来西亚 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | -0.01 |
| 新加坡 | -2.15 | -2.08 | -2.08 | -0.07 |
| 越南 | 0.94 | 0.87 | 0.87 | 0.08 |
| 印度 | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.09 |
| 法国 | -3.11 | -2.94 | -2.94 | -0.17 |
| 德国 | -5.30 | -5.10 | -5.10 | -0.20 |
| 意大利 | -5.90 | -5.70 | -5.70 | -0.20 |
| 俄罗斯 | 4.20 | 3.94 | 3.94 | 0.26 |
| 土耳其 | -24.37 | -25.33 | -25.33 | 0.96 |
| 巴西 | 1.04 | 0.93 | 0.93 | 0.11 |
| 葡萄牙 | -2.53 | -2.33 | -2.33 | -0.21 |
| 希腊 | -3.11 | -2.88 | -2.88 | -0.23 |
| 中国 | 1.93 | 1.89 | 1.89 | 0.03 |
关键信息：
- 中国10年期国债与2年期国债利差微升0.03%，反映市场对短期利率的预期略有上升。
- 土耳其利差变化最大，为0.96%，显示出其市场波动性较大。
- 德国、意大利、希腊的利差均下降，表明这些国家的通胀预期上升。
债券市场动态
国内期限结构
- SHIBOR收益率曲线：反映短期利率的变化，为市场流动性提供参考。
- 中债利率曲线：显示中长期债券收益率走势，有助于评估市场对经济前景的预期。
国内跨期套利观察
- TF跨期价差、T合约跨期价差、品种价差：这些数据反映债券市场的跨期套利机会，帮助投资者进行策略调整。
全球对比
- 美债利差、德债利差、葡萄牙国债利差、中国债券利差：通过对比全球主要国家的利差，可观察国际资本流动及市场情绪变化。
股票市场分析
量价观察
- 上证板块：周涨跌幅和周资金净流入额显示市场情绪和资金流向。
- 深证板块：同样提供周涨跌幅和周资金净流入额的数据，有助于分析市场结构变化。
行业估值对比
- 市盈率、市净率、市销率、股息率：图5-12展示了上证和深证板块的估值走势，为投资者提供估值分析依据。
风格轮动
- A股整体风格轮转：图13显示了不同风格（如成长、价值）的市场表现，有助于判断市场偏好。
- A股整体风格估价：图14提供了不同风格的估值水平，为风格切换提供参考。
全球对比
- 全球主要股指周涨跌幅：图15展示了全球主要股指的走势，帮助投资者了解国际市场动态。
- 全球主要股指市盈率对比：图16对比了不同市场的估值水平，为国际投资提供参考。
投资咨询信息
- 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号，表明该机构具备合法的证券咨询资格。
- 研究员信息：
- 侯峻：从业资格号F3024428，投资咨询号Z0013950
- 蔡劭立：电话0755-23887993，邮箱caishaoli@htfc.com，从业资格号F3063489，投资咨询号Z0014617
- 彭鑫：电话010-64405663，邮箱pengxin@htfc.com，从业资格号F3066607
- 高聪：电话021-60828524，邮箱gaocong@htfc.com，从业资格号F3063338
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