20260715-五矿期货-农副期权早报_16页_5mb

报告摘要

农副期权早报总结

核心内容概述

本报告汇总了苹果、棉花、红枣、鸡蛋、生猪及白糖等农副产品期权品种的市场数据与行情分析，涵盖标的期货价格、成交量、持仓量、隐含波动率、压力支撑位等关键指标，并提供了相应的期权策略建议。

各品种市场数据汇总

苹果（AP）期权

标的合约：AP610
最新价：7543元
涨跌：-46元（-0.60%）
成交量：53712万手（-65605万手）
持仓量：108842万手（-5784万手）
隐含波动率：维持在年平均隐波率26.59%上方
持仓量PCR：0.2347（近一年1.63%水位）
压力位：10000元
支撑位：7000元

棉花（CF）期权

标的合约：CF609
最新价：16070元
涨跌：-55元（-0.34%）
成交量：287575万手（+5350万手）
持仓量：509183万手（-2934万手）
隐含波动率：维持在年平均隐波率15.23%上方
持仓量PCR：0.8554（近一年86.94%水位）
压力位：17000元
支撑位：15000元

红枣（CJ）期权

标的合约：CJ609
最新价：8215元
涨跌：+50元（+0.61%）
成交量：161708万手（+23824万手）
持仓量：166315万手（-19089万手）
隐含波动率：维持在年平均隐波率28.57%上方
持仓量PCR：0.3326（近一年64.08%水位）
压力位：11000元
支撑位：7600元

鸡蛋（JD）期权

标的合约：jd2608
最新价：4609元
涨跌：-85元（-1.81%）
成交量：510497万手（-178273万手）
持仓量：186349万手（-46924万手）
隐含波动率：维持在年平均隐波率26.09%上方
持仓量PCR：1.4433（近一年91.43%水位）
压力位：4800元
支撑位：4000元

生猪（LH）期权

标的合约：lh2609
最新价：12050元
涨跌：-60元（-0.49%）
成交量：169100万手（-49129万手）
持仓量：188318万手（-15138万手）
隐含波动率：维持在年平均隐波率27.88%上方
持仓量PCR：0.3563（近一年69.80%水位）
压力位：16000元
支撑位：10400元

白糖（SR）期权

标的合约：SR609
最新价：5235元
涨跌：-30元（-0.56%）
成交量：318823万手（-28543万手）
持仓量：701040万手（+14041万手）
隐含波动率：维持在年平均隐波率12.79%上方
持仓量PCR：0.4173（近一年16.73%水位）
压力位：5500元
支撑位：5200元

期权因子分析

量仓PCR

品种	成交量PCR	量PCR变化	持仓量PCR	仓PCR变化
AP	0.61	0.18	0.23	0
CF	0.67	-0.08	0.86	0.01
CJ	0.4	-0.07	0.33	-0.01
JD	1.37	0.35	1.44	-0.18
LH	0.52	0.16	0.36	-0.01
SR	0.37	0.11	0.42	0.01

期权策略建议

方向性策略

苹果：无
棉花：无
红枣：构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_CJ2609P7800，S_CJ2609P8400
鸡蛋：构建看涨期权牛市价差组合策略，如：B_JD2608C4500，S_JD2608C4800
生猪：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_LH2609P11800，S_LH2609C13000
白糖：构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_SR2609P5100，S_SR2609P5400

波动性策略

苹果：无
棉花：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_CF2609P15600，S_CF2609C16600
红枣：无
鸡蛋：无
生猪：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_LH2609C13000，S_LH2609P11800
白糖：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_SR2609C5400，S_SR2609P5000

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