20260715-五矿期货-聚酯期权早报_12页_4mb
报告摘要
聚酯期权早报总结
核心内容概览
本报告总结了近期聚酯产业链中乙二醇（EG）、短纤（PF）、瓶片（PR）及精对苯二甲酸（TA）四个主要标的期货与期权市场的数据及分析，提供了行情解读与策略建议，旨在为交易者提供市场参考。
各标的市场数据与分析
乙二醇（EG）
| 指标 | 数据值 |
|---|---|
| 最新价 | 4546元 |
| 涨跌 | +229元 |
| 涨跌幅 | +5.30% |
| 成交量（万手） | 604,474 |
| 量变化（万手） | +133,757 |
| 持仓量（万手） | 310,953 |
| 仓变化（万手） | +807 |
| 成交量PCR | 0.53 |
| 量PCR变化 | +0.02 |
| 持仓量PCR | 0.85 |
| 仓PCR变化 | +0.09 |
| 平值行权价 | 4550元 |
| 压力位 | 4600元 |
| 支撑位 | 4500元 |
| 加权隐波率 | 51.87% |
| 加权隐波率变化 | +13.76% |
| 年平均隐波率 | 28.18% |
| HISV20 | 34.12% |
行情解析：
- EG2609合约昨日上涨5.30%，成交量显著增加。
- 隐含波动率维持在年均值0.2818上方。
- 持仓量PCR为0.8549，位于近一年78.78%水平。
- 压力位为4600元，支撑位为4500元。
策略建议：
- 构建看涨期权牛市价差组合策略，如：B_EG2609C4300和S_EG2609C4700。
短纤（PF）
| 指标 | 数据值 |
|---|---|
| 最新价 | 7370元 |
| 涨跌 | +266元 |
| 涨跌幅 | +3.74% |
| 成交量（万手） | 207,666 |
| 量变化（万手） | +29,756 |
| 持仓量（万手） | 158,468 |
| 仓变化（万手） | +2970 |
| 成交量PCR | 0.99 |
| 量PCR变化 | +0.48 |
| 持仓量PCR | 1.14 |
| 仓PCR变化 | -0.15 |
| 平值行权价 | 7400元 |
| 压力位 | 7800元 |
| 支撑位 | 6100元 |
| 加权隐波率 | 32.36% |
| 加权隐波率变化 | +8.90% |
| 年平均隐波率 | 25.76% |
| HISV20 | 26.53% |
行情解析：
- PF609合约昨日上涨3.74%，成交量小幅增加。
- 隐含波动率维持在年均值0.2576上方。
- 持仓量PCR为1.1384，位于近一年71.02%水平。
- 压力位为7800元，支撑位为6100元。
策略建议：
- 成交量和持仓量较小，方向性策略建议谨慎。
瓶片（PR）
| 指标 | 数据值 |
|---|---|
| 最新价 | 7170元 |
| 涨跌 | +304元 |
| 涨跌幅 | +4.42% |
| 成交量（万手） | 122,348 |
| 量变化（万手） | +29,219 |
| 持仓量（万手） | 51,364 |
| 仓变化（万手） | +2326 |
| 成交量PCR | 0.98 |
| 量PCR变化 | +0.40 |
| 持仓量PCR | 0.64 |
| 仓PCR变化 | 0 |
| 平值行权价 | 7200元 |
| 压力位 | 7000元 |
| 支撑位 | 6400元 |
| 加权隐波率 | 24.03% |
| 加权隐波率变化 | -0.60% |
| 年平均隐波率 | 27.79% |
| HISV20 | 30.12% |
行情解析：
- PR609合约昨日上涨4.42%，成交量增加。
- 隐含波动率维持在年均值0.2779上方。
- 持仓量PCR为0.6428，位于近一年8.57%水平。
- 压力位为7000元，支撑位为6400元。
策略建议：
- 成交量和持仓量过小，方向性策略建议谨慎。
精对苯二甲酸（TA）
| 指标 | 数据值 |
|---|---|
| 最新价 | 5842元 |
| 涨跌 | +216元 |
| 涨跌幅 | +3.83% |
| 成交量（万手） | 1,595,010 |
| 量变化（万手） | +692,269 |
| 持仓量（万手） | 993,873 |
| 仓变化（万手） | +13,085 |
| 成交量PCR | 0.50 |
| 量PCR变化 | -0.15 |
| 持仓量PCR | 0.93 |
| 仓PCR变化 | -0.02 |
| 平值行权价 | 5800元 |
| 压力位 | 7000元 |
| 支撑位 | 5000元 |
| 加权隐波率 | 37.96% |
| 加权隐波率变化 | +6.44% |
| 年平均隐波率 | 30.48% |
| HISV20 | 33.32% |
行情解析：
- TA609合约昨日上涨3.83%，成交量大幅增加。
- 隐含波动率维持在年均值0.3048上方。
- 持仓量PCR为0.9283，位于近一年63.27%水平。
- 压力位为7000元，支撑位为5000元。
策略建议：
- 构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_TA2609C7900和S_TA2609C8600。
关键信息总结
- 市场趋势：各标的期货合约均呈现上涨趋势，EG、PF、TA涨幅较大，PR涨幅相对较小。
- 成交量与持仓量：EG和TA成交量、持仓量显著增加，PF小幅增长，PR成交量和持仓量相对较小。
- 隐含波动率：所有标的期权隐含波动率均高于年均值，显示市场对未来价格波动的预期较高。
- 持仓量PCR：EG、PF、TA持仓量PCR处于较高水平，表明多头持仓占主导，市场偏多情绪明显。
- 压力支撑位：各标的期权压力位和支撑位均明确，为交易者提供重要参考。
- 策略建议：EG和TA建议采用看涨策略，PF和PR建议谨慎，波动性策略未提及。
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