20211008-山西证券-多因子1.0策略周度跟踪_8页_691kb

文档内容总结

一、策略走势回顾

• 组合净值：截至2024年10月8日，组合净值为 1.265460。
• 沪深300指数净值：同期沪深300指数净值为 0.897098。
• 周度涨幅：组合周度涨幅为 2.7038%，沪深300周度涨幅为 1.306%。
• 相对收益：今年以来组合相对沪深300指数的收益为 36.8362%，本周相对收益为 1.3977%。
• 夏普比率：组合夏普比率为 2.0782322273289475，表明组合在风险调整后的收益表现较好。

二、净值走势

• 附有组合净值走势图（图片），数据来源为 Wind 和 山西证券研究所。
• 图表用于展示组合在一段时间内的净值变化趋势。

三、最新股票池

股票列表（共60只）

四、风险提示

1. 中美外交关系恶化：可能对市场情绪和资金流动产生负面影响。
2. 全球经济重启不利，主要经济体债务风险：可能引发市场波动和投资风险。

五、分析师承诺

• 分析师具备 中国证券业协会 授予的证券投资咨询执业资格。
• 承诺以 独立、客观 的态度出具报告，不因报告内容获得任何形式的补偿。
• 不利用身份或执业过程中掌握的信息谋取私利。

六、投资评级说明

股票投资评级标准

• 买入：相对市场表现 20% 以上
• 增持：相对市场表现 5% 以上
• 中性：相对市场表现 -5%~+5% 之间
• 减持：相对市场表现 5% 以下

行业投资评级标准

• 看好：行业超越市场整体表现
• 中性：行业与市场表现基本持平
• 看淡：行业弱于市场整体表现

七、免责声明

• 山西证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格。
• 本报告基于 公开信息，不保证其 准确性与完整性。
• 投资有风险，入市需谨慎。
• 本报告不构成 投资建议，也不对因使用本报告产生的损失负责。
• 报告内容可能因 市场变化 而调整，客户应谨慎使用。

八、山西证券研究所信息

• 太原办公室：位于太原市府西街69号国贸中心A座28层，电话：0351-8686981，官网：http://www.i618.com.cn
• 北京办公室：位于北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心七层，电话：010-83496336