20210903-山西证券-多因子1.0策略周度跟踪_8页_680kb

文档总结

一、策略走势回顾

• 组合净值：自年初至9月3日，组合净值为 1.228182，沪深300指数净值为 0.881289。
• 周度表现：
  • 组合周度涨幅为 2.1497%。
  • 沪深300周度涨幅为 0.3319%。
  • 组合相对收益为 1.8178%。
• 年度表现：
  • 今年以来组合相对收益为 34.6893%。
• 夏普比率：假设无风险收益率为 2.5%，组合夏普比率为 2.07575，表明组合在风险调整后的收益表现较好。

二、净值走势

• 文档中附有 多因子策略1.0净值走势图，可直观反映组合近期的净值变化情况。但由于无法查看图片，具体走势需结合图表分析。

三、最新股票池

• 文档列出了当前策略涉及的股票池，包含以下股票代码及名称：

此外，文档还包含以下股票：

• 000889.SZ 中嘉博创
• 601857.SH 中国石油
• 600508.SH 上海能源
• 600339.SH 中油工程
• 000709.SZ 河钢股份
• 000898.SZ 鞍钢股份
• 600015.SH 华夏银行
• 600016.SH 民生银行
• 600390.SH 五矿资本
• 000666.SZ 经纬纺机
• 000617.SZ 中油资本
• 600120.SH 浙江东方

四、风险提示

• 中美外交关系恶化：可能对市场情绪及资金流动产生负面影响。
• 全球经济重启不利：可能导致市场整体波动加剧。
• 主要经济体债务风险：可能引发系统性金融风险，影响资产价格。

五、投资评级说明

• 股票投资评级：
  • 买入：相对强于市场表现 20% 以上。
  • 增持：相对强于市场表现 5% 以上。
  • 中性：相对市场表现在 -5%~+5% 之间波动。
  • 减持：相对弱于市场表现 5% 以下。
• 行业投资评级：
  • 看好：行业超越市场整体表现。
  • 中性：行业与整体市场表现基本持平。
  • 看淡：行业弱于整体市场表现。

六、免责声明

• 本报告基于公司认为可靠的已公开信息，但不保证其准确性和完整性。
• 本报告不构成投资建议，使用本报告内容可能导致损失，公司对此不承担责任。
• 报告内容可能随时间变化，公司保留调整或更新的权利。
• 报告内容仅反映发布当日的判断，不构成对任何人的投资建议。
• 公司可能持有或交易报告中提到的股票，存在利益冲突的可能。

七、山西证券研究所信息

• 太原：太原市府西街69号国贸中心A座28层
  • 电话：0351-8686981
  • 网站：http://www.i618.com.cn
• 北京：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心七层
  • 电话：010-83496336
  • 附有山西证券研究所的LOGO图片（无法查看）。