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金融工程市场分析总结（2018-01-19）

核心内容概览

本报告主要分析了2018年1月19日A股市场的情绪面、资金面以及衍生品及其他相关指标，为投资者提供市场监控信息。

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一、情绪面分析

1.1 自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：30只，占比0.88%。
• 自然跌停个股：7只，占比0.21%。
• 涨停封板率：57.69%。
• 连板率：23.33%。

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：74只，较上一交易日增加16只，占比2.18%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：88只，较上一交易日增加30只，占比2.59%，同样低于过去一年平均水平。

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股：503只，占比14.79%，较上一交易日减少4只。
• 空头排列看跌个股：1069只，占比31.42%，较上一交易日增加140只。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：808,650.91万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率：上升至6.36%。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：10654.23亿元，周环比上升1.39%。
• 融资买入额：556.25亿元。
• 融券卖出额：10.40亿元。
• 净买入额：545.85亿元，较上一交易日下降。

2.2 港股通与沪港通资金流动

• 沪股通净流入：2.54亿元。
• 港股通净流入：36.25亿元，较上一交易日有所上升。
• 资金净流向：保持南向，净流出33.71亿元。
• 深股通净流入：7.92亿元。
• 港股通净流入：16.09亿元（深港通）。

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三、衍生品及其他分析

3.1 股指期货

指数	期指收盘价	涨跌幅	升水率
沪深300期指IF1801	4290.80	+0.44%	+0.13%
沪深300指数	4285.40	+0.33%
上证50期指IH1801	3123.60	+0.67%	+0.19%
上证50指数	3117.82	+0.36%
中证500期指IC1801	6281.00	-0.08%	+0.14%
中证500指数	6272.38	-0.23%

3.2 股票期权

• 中国波指：报收18.88，较上一交易日下降0.04%。
• 50ETF：报收3.11，较上一交易日上涨0.23%。
• PCR（成交量）：0.66，环比下降10.74%。
• PCR（持仓量）：1.34，环比上升17.32%。

3.3 分级基金

• 活跃分级基金日成交额：大于1000万元。
• 平均整体溢价率：0.5206%。
• 整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。

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四、风险提示

• 本报告仅用于市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，并考虑自身投资目标和风险承受能力。

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五、分析师与联系信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  电话：18616029821

• 联系人：韩谨阳
  邮箱：hanjinyang@tfzq.com

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六、相关报告

1. 《金融工程：市场情绪一览2018-01-18》
2. 《金融工程：市场情绪一览2018-01-17》
3. 《金融工程：市场情绪一览2018-01-16》

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七、一般声明

• 本报告版权归属天风证券股份有限公司及其附属机构。
• 未经书面授权，不得以任何形式修改、发送或复制本报告内容。
• 报告信息来源于公开资料，天风证券不对其准确性或完整性作任何保证。
• 报告仅供参考，不构成投资建议或要约。

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八、投资评级声明

类别	说明	评级
股票投资评级	相对同期沪深300指数的涨跌幅	买入：+20%以上；增持：+10%-20%；持有：-10%-10%；卖出：-10%以下
行业投资评级	相对同期沪深300指数的涨跌幅	强于大市：+5%以上；中性：-5%-5%；弱于大市：-5%以下

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